Продолжим поднятую тут тему торговли опционами в день экспирации.

Напомню, мы торгуем только лонг. Триггер входа — пересечение ценой нашего индикатора АТС. Фильтр — нахождение цены относительно дневного VWAP. Все индикаторы считаются по ценам опциона, не БА.

Страйк берем центральный.

Вчера фьючерс на индекс РТС (наш базовый актив) на свече открытия показал размах от 140190 до 141180. Таким образом, центральный страйк — 140.

Опять мы раздробили каждую долю депо, отведенную для торговли, на 10 одинаковых частей.

Наши входы и выходы представлены в таблице:

В понедельник фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в зоне шортового дисбаланса, достигнув минимума  на отметке 73 643.

Ватерлиния: ценовым уровнем проторговки является 73 932.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 73 793, 73 659.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 74 072, 74 205.

В понедельник фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в зоне шортового дисбаланса, достигнув минимума на отметке 73 443.

Зона баланса: 74 287 — 74 092.

Бифуркационный уровень: ценовым уровнем проторговки является 74 118.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 73 990, 73 798.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 74 385, 74 575.

Во вторник фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в шортовой зоне дисбаланса, достигнув минимума на отметке 71 805.

Зона баланса: 72 906 — 72 054.

Бифуркационный уровень: ценовым уровнем проторговки является 72 355.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 72 005, 71 664.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 72 704, 73 051.

В понедельник фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в лонговой зоне дисбаланса, достигнув максимума на отметке 72 709.

Зона баланса: 72 622 — 72 158.

Бифуркационный уровень: ценовым уровнем проторговки является 72 233.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 71 910, 71 601.

Long сценарий:

В среду фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в зоне баланса, достигнув минимума на отметке 69 368 и максимума на отметке 69 911.

Зона баланса: 69 740-  69 440.

Бифуркационный уровень: ценовым уровнем проторговки является 69 648.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 69 526, 69 410.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 69 763, 69 883.

Во вторник фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в зоне баланса, достигнув минимума на отметке -68 539; максимума -69 055.

Зона баланса: 68 990- 68 658.

Бифуркационная зона: ценовым уровнем проторговки является 68 797.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 68 512, 68 369.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 68 941, 69 081.

Зона баланса: 69 046 — 68 558.

Бифуркационная зона: ценовым уровнем проторговки является 68 704.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 68 525, 68 343.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 68 889, 69 071.

В четверг фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в шортовой зоне дисбаланса, достигнув минимума на отметке — 70 350.

Зона баланса: 71 376 — 70 840.

Бифуркационная зона: ценовым уровнем проторговки является 70 970.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 70 720, 70 476.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 71 224, 71 475.

В среду фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в зоне баланса, достигнув минимума на отметке — 71 017; максимума — 71 727.

Зона баланса: 71 410 — 71 074.

Бифуркационная зона: ценовым уровнем проторговки является 71 301.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 71 138, 70 979.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 71 471, 71 633.