Продолжаю свою изыскания...

Напомню, начало тут: http://smart-lab.ru/blog/378912.php

Остановился я на том, что во флетовые дни система работает магически. Покупает на лое, продает на хае. Не совсем, но где-то рядом. Но все это визуально. Настало время как-то посчитать все это дело.
Сразу оговорюсь — период тестирования весьма ограниченный в силу отсутствия истории необходимых параметров. Работаем с тем, что есть, при этом стараемся поймать разные фазы рынка.

Запустил систему с 15 декабря — как новый фьюч пошел. Да, предварительно подкорректировал входы — искал импульсы.
Когда увидел результат, расплылся в дурацкой улыбке и пошел выбирать G-klasse от AMG.



48 сделок, 33 положительных. Супер. На ночь не переносит, никаких рисков.

Потом глянул дневки. Оказалось, протестил зону I.



( Читать дальше )

Как-то очень давно, года 2-3 назад, я уже начинал здесь подобные изыскания. По разным причинам пришлось уйти на время в другую область, но теперь вернулся обратно. И изыскания решил продолжить. В детстве, когда в школе я не мог решить какое-то задание и долго над ним сидел, либо решал неверно, папа всегда меня заставлял закрыть лист. Далее мне следовало открыть чистый лист и начать все делать заново. Абсолютно заново. С чистого листа. Без подглядываний. Подобные действия имели под собой основания. Ты просто снимаешь шоры. Отряхиваешься от засевших у тебя в голове образов и направлений. Ведь, возможно, они неверны. Убрав их и начав с нуля, возможно, ты пойдешь другим путем и не допустишь тех ошибок. Через это ты придешь к верному решению.

Сейчас я решил поступить также. Открыл график с нуля. И с нуля же начал писать условия системы. Но для начала нам надо посмотреть, на чем мы остановились в прошлый раз. Нет, не условия. А результат. А он примерно такой:



( Читать дальше )

Однако не взлетели мы в День космонавтики.

Просматривая графики вечером со стороннего ресурса, надеялся, что на хае в районе 12 часов робот зашел в шорт. К сожалению, этого не случилось. Все-таки покупатели в той ситуации продолжали наращивать свой напор, потому шорта не вышло.

Первые две лонговые сделки были закрыты по стопу с убытком. 3-ий лонг взял более пол-процента движения и вытянул день в символический минус.

Итог по дню: -0.04%.



Стандартные объемные уровни на конец недели. 

( Читать дальше )

В четверг был не совсем удачный день с точки зрения торговой системы. Затухающее направленное движение с отсутствием глубоких откатов. Трижды проходили сигналы на лонг, трижды робот заходил в покупки. Но все позиции были закрыты с убытком.

Итого по дню: -0.63%

 

Среда. Продолжаем помаленьку щипать.

Первый лонг был хорош — взяли лой дня. Вышли разворотом с результатом более пол-процента. Шорт же был поспешен, посему закрыт с убытком.

Итог дня: 0.32%

 

Категорически всех приветствую.

Вчера в делах, в заботах. Отписаться не успел.

В понедельник робот был весьма активен — 4 сделки. Вытянул практически все лонговое движение. В итоге взял 0.45%. 

Вторник хуже.

Вечерка изрядно подпортила картину. Пошло всё по самому неудобному для робота сценарию — обновление максимуму, естественно, меньшими силами, чем днём. Отсюда — шортовый вход. И дальше вялое поступательное движение вверх. Тем не менее день прибыльный.

Итого по дню: 0.31% 

 

Неделю завершили на мажорной ноте.

Робот в пятницу дважды отрабатывал в лонг. Сперва неудачно. Но вторая попытка вывела день в хороший плюс.

Итого по дню: 0.72%



И стандартные объемные уровни на конец недели.




( Читать дальше )

Робот прервал убыточную череду дней на этой неделе.

Удачно шортанул на хаях и вышел в кэш перед рывком вверх.

Итог дня: 0.71%



Ну и десерт.

Красными вертикальными линиями обозначены дни за последние 5 лет, когда индекс РТС опускался ниже индекса ММВБ. Ловите момент.



П.С. Не все линии отобразились. Вот ссылка на полный размер: https://lh6.googleusercontent.com/-6rkSoSXScTU/UV4n6M6JxLI/AAAAAAAAA1M/8SuU5k1pDvA/s1424/mmvb10.gif 

( Читать дальше )

Эта неделя продолжает нерадовать.

Надо. Надо добавлять трендовую (пробойную) составляющую в систему.

Итог по дню: -0.72%

 

Часто бывает так, что последней сделкой робот вытягивает в плюс в целом убыточный день. Вчера вышло с точностью до наоборот. Последней сделкой вогнали в минус в целом прибыльную сессию.

И снова стоит отметить, что долгое время сделка находилась в профитной зоне.

Итог по дню: -0.48%.