Блог им. SergeyJu |Как оценить количественно переподгонку

Мы знаем, что любую простую меру качества торговой системы можно за счет подгонки загнать высоко вверх. Беда в том, что это утверждение верно в отношении прошлого и не опрокидывается в будущее. Переподогнанные системы разваливаются при реальной торговле. С другой стороны, алготорговцы верят, что в ценах есть скрытые закономерности, которые позволяют строить устойчивые торговые системы.
Практики обычно стараются упростить свои системы, чтобы минимизировать именно ПЕРЕподгонку. В математическом смысле сокращают число степеней свободы, число параметров, по которым ведется оптимизация. Не всегда эти параметры такие очевидные, как, например, число баров в алгоритме канала Дончиана. 
Или, для примера,  при подгонке RSI мы видим уже 3 параметра — переменная сглаживания, порог перекупленности, порог перепроданности. Те, кто используют стандартные настройки, начинают играть в интерпретации, что тоже может иметь смысл подгонки, но я сейчас не об этом. 
Хочется иметь какую-то меру, которая скажет нам, вот за введение дополнительного параметра подгонки мы получим вот такой выигрыш фиктивный (ПЕРЕ...), а все что свыше нам  скажет, что мы цепанули реальную закономерность. 

( Читать дальше )

Блог им. SergeyJu |Два слова об алгопортфеле

Провел поиск весов оптимального портфеля для 36 систем на фьючерсах. Период 10.01.2008 — 30.12 22. Часть систем живут весь период, часть включается по мере  наличия достаточных данных. Например, системы на фьючерсе на юань — с конца весны 2022. При отсутствии части систем в какой-то промежуток времени, производилось умножение весов работающих систем на повышающий к-т так, чтобы сохранялся фиксированная сумма работающих весов. 
Метод оптимизации — МонтеКарло. 50 000 бросков. Критерий оптимизации единственный — отношение доходности к риску. 
Результаты следующие.
Значимое отличие весов от 0 — 25 систем. Причем оставление 18 из них с наибольшими весами практически не ухудшает результат. 
Процентные соотношения по торгуемому активу получились такие. 
Si 30,4%
CNY 25,7%
RTS 19,6%
MXX 11,3%
SBER 10,0%
BR 3,0%

 

Блог им. SergeyJu |Спекулянта закрыли в минус. Опять виноват брокер? Читаем Твардовского.

Опытнейший человек, руководитель, основатель и многолетний руководитель  АйтиИвест, управляющий директор в Финаме. Читайте из первых рук, вместе с обсуждением.

www.facebook.com/vladimir.tvardovsky/posts/2781909181859685
Вопрос аккуратного и грамотного закрытия брокером клиентских позиций по маржин-коллу обсуждается на срочном рынке не первый год. Каждый раз, когда на рынке происходит очередной disaster, интенсивность обсуждения этого вопроса возрастает кратно. И так происходит на протяжении уже многих лет. То есть, этот вопрос из разряда вечных вопросов.Просматривая ленты форумов и соц.сетей, постоянно наталкиваюсь на странные представления и хотелки, связанные с принудительным закрытием позиций. Самое странное, — это читать фантазии от старых, известных и умудренных жизнью трейдеров.Если не обсуждать совсем уж одиозные требования совершать сделки принудительного закрытия по теоретической цене (да-да, вы не ослышались, есть и такие умники, среди не первый год торгующей публики, которые если этого прямо и не требуют, то подразумевают), то в сухом остатке остаются два наиболее распространенных заблуждения:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн