Несколько месяцев назад сделал акцент в торговле на сезонные тенденции. Буду по мере наличия времени и желания выкладывать (частично или полностью) активы, поставленные в календарный план торговли.

Сегодня календарный спред на натуральный газ. Тикер в OеC GNG FTS +M7,-N7
На текущий момент это наиболее ближние контракты.

Сезонные паттерны и график текущего спреда от МСРИ:


Альтернативное представление сезонных паттернов:


( Читать дальше )

Подбросили мне идею продажи межтоварного спреда на казначейские обязательства США.

Сезонка показывает падение актива с августа по начало сентября (в особенности 15-тилетний паттерн).

Решил потестировать.
Ситуация с двумя «ногами» (базой для расчета спреда) в отдельности на текущий момент выглядит следующим образом:

ZNU5 — десятилетние казначейки

( Читать дальше )