Вчера, как известно, вышла новость «С 27 декабря 2019 года прекращаются торги расчетным фьючерсным контрактом и опционом на индекс US500. В соответствии со спецификациями фьючерсного контракта и опциона, Правилами торгов на срочном рынке Московской биржи, дата исполнения мартовских фьючерсов US500 переносится на 27 декабря 2019 года. В качестве цены исполнения будет использовано значение Solactive US Large Cap Index (PR), рассчитанное за 26 декабря 2019 года.» Сообщение вызвало возмущение и недоумение трейдеров. Причины такого решения биржа не объяснила. Попробуем разобраться что же происходит.
1. Очень странно, что в англоязычной версии новости нет вышеприведенного текста.
2. На последнем заседании Комитета по срочному рынку Мосбиржи, прошедшем 26.09.2019 г. вопрос о ликвидации U500 не рассматривался. Обсуждались новый фьючерс на газ, на недвижимость, но ничего о U500.
3. Вышел комментарий пользователя moscow_exchange


( Читать дальше )

Из стакана US500 ушел мм и сейчас котировки выше реальных на 10 п. Чтобы посчитать реальную цену  US500 надо значение fSP500 поделить на 1,3

U500 конкурсный контракт, но мм просто тупо свалил в закат. Торгуй как хочешь!!!


upd: «Акционерный коммерческий банк „Держава“ публичное акционерное общество» — НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ МАРКЕТ-МЕЙКЕР
подписался поддерживать цену на вечерке, но не делает этого

В прошлом конкурсе мой пост про US500 не участвовал. Поэтому представляю его снова отредактированный и дополненный .

Базовым активом нового фьючерса  US500 является индекс Solactive US Large Cap Index (PR), который рассчитывается на основе цен акций 500 крупнейших по капитализации компаний США.  Список компаний, входящих в этот индекс.

Маркет-мейкеры — ООО «Ренессанс Брокер» и ООО «РЕГИОН Инвестиции» — будут поддерживать двусторонние котировки на ближайшей серии фьючерса объемом 100 контрактов в течение основной торговой сессии. Торговый код нового контракта — U500.

 спецификация контракта

Шаг цены

( Читать дальше )