Продолжаем зимний сезон охоты на МаркетМейкера

Выходит по понедельникам.
=====

За неделю сильно сократились ОП в лонгах у физиков. Шорты тоже, но существенно меньше. И уже близки к паритету ОП. Объёмы торгов по-прежнему не дотягивают до предновогодниих.

Юр.лица нарастили позы ровно на объем проданных контрактов физиками. Это Макар принял у себя эти контракты. Это его работа. Будет держать до экспирации. А всем кажется, что поза у юр.диц растёт. А это просто Макар свою работу делает.

Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб — следим, как будет меняться средняя цена позы. Покупатели в лёгком плюсе, но весь этот плюс состоит из контанго, которое к экспирации исчезнет.

В опционах активность никакая. Там паттерн уже давно сформировался. Гистограмма ОИ за неделю не изменилась вообще. В деньгах много коллов, набранных ниже 91000. Скучно, девочки...

Предыдущий обзор здесь — t.me/buratinovsmm/133




( Читать дальше )

Очередной Обзор рисков финансовых рынков от Центробанка, вышедший накануне, вновь показал, что на валютном рынке почти водиночку балом правит ЦБ.

Экспортеры конечно тоже продают, но ЦБ фактически регулирует, кому сколько продавать. Чтобы рубль не укрепился чрезмерно (раньше положенного) — t.me/buratinovsmm/154

На сколько валюты продал ЦБ (в рамках зеркалирлвания средств из ФНБ) на столько же и уменьшились продажи системно-значимых коммерческих организаций (СЗКО). Греф с Костиным продали свою валюту заранее, теперь спокойно курят и смотрят со стороны.

Конечно, при таком регулировании ждать резкого укрепления Рубля не приходится.

В структуре покупателей валюты почти без изменений. Всё теже «прочие банки», через которые идут операции бизнеса по импорту, физ.лица и нерезиденты.

А вот с нерезидентами интересно. Наконец-то Центробанк голосом сказал, что среди нерезидентов присутствуют, как дружественные, так и НЕдружественные, которые за укороченный месяц (в январе меньше рабочих дней) нарастили покупку валюты на 24,5%.

( Читать дальше )

За прошедшую неделю слегка сократились ОП в лонгах у физиков. Шорты без изменений. Объёмы недельных торгов по-прежнему не дотягивают до предновогодниих, ни во фьючерсе, ни в самом дрлларе.

Юр.лица активно нарастили позы. Видимо, импортеры хеджат валютные риски. Все чуят, что будет движение...

Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб — следим, как будет меняться средняя цена позы. Покупатели отбили потери, в которых долго прибывали. Но я сомневаюсь, что им удастся закрепиться здесь или развить успех.

В опционах активность никакая. Гистограмма ОИ за неделю не изменилась вообще. В деньгах много коллов, набранных ниже 91000. Не порядок, Макар!

Становится всё интереснее. Во вчерашней коррекции объёмы побольше прошли.

Предыдущий обзор здесь — smart-lab.ru/mobile/topic/982395/





( Читать дальше )

( Читать дальше )

Ну вот. Это наконец случилось.

Еще неделю назад было понятно, что это неизбежно случится, учитывая, какой наклон навстречу друг другу взяли МА-50 и МА-200.

Ну давай, деревянный! 😜

И снова проверяем, как работает учебник по техническому анализу… 😊
========

Если Вам понравился материал, поддержите блог лайком 👍

Подписывайтесь на мой блог. Я пишу только о том, о чём принято молчать…
А также в ТГ-канале — t.me/buratinovsmm

Продолжаем зимний сезон охоты на МаркетМейкера

По понедельникам следите за обновлениями и также садитесь в вагон с ММ.

=====

Прошедшая неделя не принесла активности, которую ждали в Si. Объёмы не выросли. Физики понемногу сократили шорты и нарастили лонги.

А вот у юр.лиц происходит какая-то интересная движуха. Они планомерно закрывают друг об друга позы в Si, и вот уже ОП у юриков меньше, чем на старте квартала. Это подозрительно 😐 Похоже, Макар закрыаает у себя на счетах накопленные встречные позы. А зачем ему это? Раньше так не делал.

Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб — следим, как будет меняться средняя цена позы. От этого будет зависеть интерес ММ. Ну, и наш, интерес тоже. И уже видно, что покупатели в лёгком проигрыше.

В опционах активности практически нет. Потихоньку растёт ОИ в путах на страйк 85000. Вообще образовался коридор между страйками 85000 и 90000. Похоже экспирация квартала в этом коридоре и случится.



( Читать дальше )

Вчера вечером БКС — Мир инвестиций выпустили очередную серию своего кино про наш рынок, в которой с ходу включили памп-машину по доллару.

Разными статистическими ухищрениями приходят они в своём выпуске к тому, что СРЕДНИЙ курс доллара по году будет в районе 100-110 рублей.

В основном уповают на рост М2. Но признают, что пользуясь теми методами, которыми они и пользуются, можно, в угоду текущей целесообразности, выходить на очень разный курс в диапазоне от фантастических 32 руб. до набивших оскомину 120.

При этом сами БКС выбрали для себя наиболее правдоподобным курс ближе к верхней границе. Доказательной базой к их гипотизе выдвинуто предположение, что денежная масса, в частности М2, продолжит расти некими «теми же темпами».

На этом я пересказ их кино закончу и перейду к критике.

Во-первых, денежная масса уже не растёт ТЕМИ темпами, о которых вещает избушка. Об этом совсем недавно писал Центробанк — cbr.ru/statistics/macro_itm/dkfs/sr_ma_estim/

Во-вторых, работники так сильно перестарались в хайпе, что сами не заметили, как сильно накрошили батон на свою Хозяйку — Повелительницу всего их шабаша. Она там бьётся с инфляцией, таргетирует её на 4%, а эти её упыри, пока она на больничном (ходят разные кривотолки), опять решили зашухарить ей всю малину своим форекастом бакса по 120.

( Читать дальше )

Из вчерашнего Обзора рисков финансовых рынков, опубликованного Центробанком, следует, что основными покупателями валюты выступают нерезиденты, продающие свой бизнес и уносящие ноги из России.

Им разрешают операции с валютой В ВИДЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ, поскольку они соглашаются продать свой бизнес за полцены правильным покупателям и ещё налог заплатить с полученных средств.

Как я и предполагал, под продажу валюты МФ/ЦБ нашли крупных покупателей — нерезидентов, поэтому мы не наблюдаем такого уж стремительного укрепления Рубля.

Второе, что следует из Обзора (на основании ноябрьского Обзора, и декабрьский это подтверждает), что в настоящий момент главным, почти единственным, продавцом юаней выступает ЦБ, все по тому же зеркалирлванию в объёме 16 млрд.руб. в день.

Со следующей недели к нему должны присоединиться экспортеры. Возможно, повеселее пойдёт.

Обзор опубликован здесь — www.cbr.ru/Collection/Collection/File/47748/ORFR_2023-12.pdf
==========

Если Вам понравился материал, поддержите блог лайком 👍

( Читать дальше )

В общем-то уже многие написали о вчерашнем казусе в паре USD/RUB, но я все же еще раз остановлюсь на этом, чтобы закрыть вопрос.

Именно потому, что мы здесь охотимся за МаркетМейкером. А он вчера себя показал во всей красе.

Итак, всё случилось в одну минуту – в 17:06. А ещё точнее – в несколько секунд.

Сначала на USDRUB_TOM маленькими (практически единичными) сделками подтянулась цена к 92.84 (в 17:06:34 – Рис. 1), а затем через 11 секунд на USDRUB_TOD уже приличными лотами цена выстрелила на 94.82 (в 17:06:45 – Рис. 2). Ну и потом, быстро назад…
Что это было?

Ошибку МаркетМейкера или сбой в его торговом роботе, честно говоря, как возможную версию я сразу бы отбросил. Ну, не такие там криворукие сидят, и софт отлажен давно.

Я бы рассмотрел две следующие версии.

1. Кто-то завез на биржу Газель денег и нажал кнопку «Купить по рынку». Как дорогой Игорь Иванович (Сечин) сделал это в 2014 году. Но согласитесь, звучит тоже малореалистично. Ну можно же дать немного денег МаркетМейкеру, и тот обставил бы все, как положено. Намного больше денег сэкономилось бы.

( Читать дальше )

( Читать дальше )