Прочитал у пары авторов такое мнение, что трендовики не должны бояться проскальзывания, потому что этим они усиливают тренд, в том числе помогают сработать стопам тех, кто стоит в противоположную сторону и, тем самым, могут усилить тренд.

Согласны ли с этим мнением?

Хочу попробовать сделать для алгоритмической трендовой ТС эффективный «фильтр боковиков», который выходил бы из позиций в деньги при признаках боковика, а при их исчезновении — снова возвращался во фьючерсы.

По моим наблюдениям, это должно резко уменьшить просадку без пропорционального уменьшения прибыли. 

Стоит ли двигаться в этом направлении?

ТС запущена с капиталом 700 000 руб.

Прибыль по итогу дня постоянно выводится. Если прибыли нет, ничего не выводится. 

За расчётный период выведено 210 000 руб прибыли.

После этого на боковике трендовая ТС просела до 370 000 руб. 

То есть просадка = 48.1%.

Но есть же ещё и выведенная прибыль.

Поэтому, для подсчёта просадки, прибавил выведенные 210 000, после чего у меня получилась просадка в рублях = «700 000 минус 580 000 = 120 000», то есть всего 17.2%.

Вопрос: правильно ли я поступаю, корректируя, таким образом, размер просадки на сумму выведенной прибыли?

Существует мнение, что разгонные стратегии — это всегда игромания. 

А если поглядеть на это вот так: разгонная стратегия — это обычная профессиональная стратегия с планово увеличенным риском.

То есть, чтобы сделать разгонную стратегию из обычной трендовой ТС, нужно сделать следующее:

1. Убрать или сократить диверсификацию.

2. Загрузить ГО на 100% (= увеличить плечо).

3. Включить полную капитализацию прибыли.

На выходе получаем «Феррари» с большой (80-90%), но восстанавливающейся просадкой — и прибылью 800-900% годовых.

Кто что думает насчёт этого?

Берём временной ряд цен на активы с низкой корреляцией. Они двигаются вверх-вниз.

Их отслеживает индикатор (любой, в данном случае это не важно). Время от времени индикатор, на основании движения цены, выдаёт сигналы вверх-вниз.

И иногда бывает так, что по этому индикатору все или почти все низкокоррелированные временные ряды встают в одну сторону (совпадение или проявление той самой связанности, которая не до конца устранена?)

Как называется этот резонанс? Будет ли он происходить, если вместо низкой корреляции поставить 0 (нулевую)?

Допустим, Вы сделали алгоритм.

Проверили его на прошлых данных.

Запустили в работу.

Сколько времени он должен проработать на настоящих торгах, прежде чем Вы решите, что он годный?

Что является основанием для его досрочного снятия с пробега?

Иногда читаю: «Сделал десять систем на Si» или «Сделал 100 систем для разных инструментов».

Это что, так просто — наделать 100 зарабатывающих систем?

Я за все годы только 1 устраивающую систему сделал: идея + набор зарабатывающих параметров.

Может быть мы под системами подразумеваем совсем разные вещи?

То есть те, кто говорят, что сделали 50 систем — может сделали тоже 1 систему и 50 наборов параметров или применили, в каждом случае, 50 разных индикаторов?

Тогда, получается, что это 50 настроек, а не 50 систем.

Кто может это разъяснить?

По итогам 2020 и половины 2021 года стала понятна наилучшая стратегия для этого «пилящего» роста: «купи и держи», без стопов и без шортов. Конечно же, понятна она стала задним числом.

И конечно же, как только большинство приспособится к такой торговле, рынок поменяется и сольёт всех, кто торгует без стопов и шортов.

Но речь не об этом. А о том, что многие трейдеры (в том числе алгоритмисты) оказались разочарованы своими результатами по сравнению с «купи и держи» за этот отрезок времени. И стали «переходить в инвесторы» или менять свои стратегии на «купи и молись» в стиле «Пульса».

То, что так сделали интуитивисты, это понятно. Они вообще склонны отклоняться от своих же правил.

Но, к удивлению, это стали делать и многие из тех, у кого есть формализованные стратегии. Не буду называть по именам, но мне попадались соответствующие комментарии. 

Это как раз тот случай, когда робот не спасает от тильта. 

Когда трейдер умом понимает, что всё нормально и менять ничего не надо — а надо лишь переждать — но всё равно не может удержаться:

Берём счёт (допустим, 1 млн руб) и управляющую им трендовую ТС на дневках.

Уровень внесённой суммы 1 млн руб принимаем за контрольную точку.

Каждый день смотрим, пересечена ли контрольная точка.

Если да — выводим всю сумму превышения как нашу прибыль.

Если нет — ждём превышения контрольной точки, чтобы не выводить свой собственный капитал.

Через год записываем все выведенные суммы и дни их выводов.

Строим диаграмму, где отражена частота выводов и их размер относительно друг друга.

На получившемся распределении будет видна характерная для трендовых ТС «аритмия».

Но возникает вопрос: если для трендовой ТС изначально характерна подобная неравномерность прибыли, то по каким признакам можно понять, что с ТС что-то не так?

Что должно произойти на этой диаграмме, чтобы трейдер должен был встревожиться?

Многие трейдеры, активно работающие с фьючерсами, используют всего несколько из них: Ри, Си, Еу, Брент, Сбербанк, Газпром, Норникель.

Причина столь ограниченного выбора — мгновенная ликвидность.

Вопрос: если бы на российском рынке было доступно 30-40 фьючерсов с теми же параметрами ликвидности, стали бы Вы строить системы из 30-40 инструментов или всё равно ограничились бы несколькими?