Сегодня я не пожалел время и посмотрел, что можно сделать с HAR моделью. 

HAR — это Heterogeneous Autoregressive Model for Realized Volatility  (простите, перевести не могу, а если и переведу, то толку мне от этого не будет)

Суть модели в том, что она оценивает три периода, заданых параметрами и строит линейную модель зависимости волатильности на следующий день, подгоняя коэффициенты модели.

Подробное описание модели с формулами и прочим можно найти в описании библиотеки Highfrequency.

Приведу два графика: 

Первый — работа модели на SPY с 2007, второй — 2014 год. 



( Читать дальше )