Привет Коллеги по цеху!

Текущие значения Алго части до момента стоп торгов

Привет Коллегам по цеху!
Жаркий сегодня выдался денек...
Инвесторов становится всё меньше и меньше, но те, кто остались (не считая тех, кто пал в 2020-м), получили хорошие уроки правильного инвестирования.

В среду ФРС. Будет достаточно важное заседание. Ожидаю смягчение ястребиных взглядов.
Кратко (не аналитика, а мои личные взгляды):
Рынок показал ФРС-у, что не стоит играть с огнем, а нужно придумать мягкое решение для рынка.
Пауэлл знает и боится рынка (сейчас всё работает против него/его решения) и у него еще есть две ночи над сочинением текста на тему: Как отмазаться до марта!

Подвожу свои промежуточные итоги 1/2 года в Проекте.

Многие участники при разработке систем уделяют большее внимание прибыли. Когда проводят тесты на большом промежутке времени, то смотрят только на угол наклона и не обращают внимание на то, что когда начинаешь раздвигать эквити, то получается не самая радужная картинка. Ест-но можно найти оправдание: такое не повторится и так далее. А если вдуматься, то если ты уменьшаешь риск позиции (лотность, вола, время) то априори при одной и той же доходности, прибыли становится больше. По-другому, если на убыточной сделке сэкономил 200р, то считай 200р прибавил к тейку!
В текущих версия сделал уклон на это. В итоге получилось группа ботов, в которых каждый бот отвечает за свой неповторяющийся (уникальный) риск отдельно.

Получилась достаточно интересное наблюдение. Шесть основных ботов обрабатывают решения 10ти сводов правил (логик).