Здравствуйте! Прошу сообщить, использует ли кто-то open-source программы для тестирования долгосрочных стратегий на длинных интервалах времени (20-25 лет) и какие? Плюсы и минусы ПО? Источники данных?

Socol, за какой период эта программа дает тестировать данные? Какие поставщики данных по фондовым рынкам?

Win-Algo, я ищу открытый софт, чтобы если уж изучать и разбираться, то можно было быть уверенным что и кому эта программа отправляет, что и от кого получает, а также что-то изменять в коде при большой необходимости. 

Win-Algo, где исходный код? По какой лицензии распространяется? Я не нашел ссылок на их сайте.

Win-Algo, не интересует, я подбираю и сравнивую open source решения, на крайний случай всегда есть Libre Office Calc с какими-нибудь скриптами как бесплатный аналог Excel для тестирования стратегий, есть и другие решения. Просто хочу обменяться опытом, кто и что использует.

Win-Algo, Приведу пример, который меня устраивает: для учета инвестиций использую Portfolio Performance. В ней удобно рассчитывать ребалансировки, смотреть доходность общего портфеля, даже когда счета у нескольких брокеров и т.д. Для сравнения asset allocation, какого-нибудь dual momentum и т.п. хотелось бы иметь специальный инструмент, но можно и в этом, вручную забивая сделки или в Libre Office. Думал, может есть хорошие открытые решения не только для учета инвестиций, но и для тестирования стратегий.

Win-Algo, перед тем как делать, лучше ознакомиться с опытом, если найдется что-то подходящее, то зачем делать, если можно воспользоваться готовым или улучшить его, а не писать с нуля?

Win-Algo, мне нужна программа-тестер, в которой есть ежедневные данные  по закрытиям торгов разных инструментов фондового рынка (например, данные из Yahoo или другого поставщика), но за длительные периоды времени, лет 20-25, а лучше больше (на тиковых данных, конечно, будет точнее).