Ищу данные в реальном времени по сделкам с указанием стороны агрессора (buy или sell side), объемом, и конечно ценой с биржи NYSE. Пока нигде не нашел.
Кто нибудь может подсказать?
А этот параметр разве имеет какой-то смысл? Я на Фортсе его пытался проанализировать и пришел к тому, что это просто случайный шум. Более информативно смотреть выше середины спреда была сделка или ниже… Вон, пост даже по этому поводу делал когда-то: smart-lab.ru/blog/541587.php
tranquility, агрессор имеется ввиду кто проинициировал сделку. Buy-side или Sell-side. Вообще чем больше данных тем лучше, т.е. например указание типа ордера.
Недешевое это удовольствие будет
смотреть тут https://www.nyse.com/market-data/real-time
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться