S&P500 фьючерс | SPX

Market Makers — вот так выставляют заявки перед открытием торгов

(US) Market Close Summary: FANG names lift stocks as rough Oct ends on a positive note
Wed, 31 Oct 2018 16:55 PM EST

US Session
-(US) MBA Mortgage Applications w/e Oct 26th: -2.5% v +4.9% prior
-(US) OCT ADP EMPLOYMENT CHANGE: +227K V +187KE
-(US) Treasury to sell $37B 2-year, $27B 10-year notes and $19B 30-year bond during week of Nov 5th
-(US) Q3 EMPLOYMENT COST INDEX (ECI): 0.8% V 0.7%E
-(US) OCT CHICAGO PURCHASING MANAGER: 58.4 V 60.0E
-(US) Conference Board Oct Total online job ads 4.48M v 4.75M m/m v 4.56M y/y; New ads 1.72M v 1.88M m/m v 1.82M y/y
-(US) Fed formally proposes loosening rules for large US banks; most banks under $250B would face reduced requirements (as expected)
-(US) DOE CRUDE: +3.2M V +3ME; GASOLINE: -3.2M V -1.5ME; DISTILLATE: -4.1M V -2ME
— (MX) Fitch revises Mexico sovereign rating outlook to Negative; affirms rating at BBB+

Europe
-(IT) ITALY OCT PRELIMINARY CPI (INCLUDING TOBACCO) M/M: 0.0% V 0.2%E; Y/Y: 1.6% V 1.7%E
-(EU) EURO ZONE SEPT UNEMPLOYMENT RATE: 8.1% V 8.1%E (matches lowest level since 2008)
-(EU) EURO ZONE OCT ADVANCE CPI ESTIMATE Y/Y: 2.2% V 2.2%E; CPI CORE Y/Y: 1.1% V 1.1%E
-(IT) ECB's Visco (Italy): Descending trend in Italian debt needs to be sustainable
-(AT) ECB's Nowotny( Austria): His belief that ECB to end QE in Dec; Italian developments will not massively impact area
-(IE) Ireland Oct Unemployment Rate: 5.3% v 5.4% prior
-(BE) Belgium Oct CPI M/M: 0.7% v 0.0% prior; Y/Y: 2.8% v 2.4% prior
-(FI) ECB's Rehn (Finland): Reiterates Council view that recent growth slowdown seen as temporary; expects Q4 GDP to have a mild rebound
-(DE) GERMANY OCT PRELIMINARY CPI M/M: 0.2% V 0.1%E; Y/Y: 2.5% V 2.4%E
-(UK) Brexit Min Raab: we are not far from a Brexit deal, have resolved most of the issues and are making real progress; we have to navigate the last obstacles quickly and come to an agreement
— (UK) Brexit Min Raab: Expects Brexit deal by November 21st
— (UK) Govt spokesperson Slack: govt would like a Brexit deal done as soon as possible; not going to get involved in interpretation of Brexit Min Raab letter to MP Benn
— (UK) Brexit Dept spokesperson: there is no fixed date for Brexit talks with the EU to conclude

Corporate Headlines:
-Facebook forges higher after earnings call
-GM Q3 numbers blow away estimates, supports equities
-FEYE rises after beating and raising
-Arconic reportedly in talks with Apollo Global on $11B deal
-TMUS and S rise post earnings
-OC slumps after slashing outlook and dividend
-EA cuts outlook
-Clorox and Kellogg fall after managements cite headwinds

Summary:
Indices notched strong gains for the session on the back of a sharp rebound in FANG names post-Facebook earnings. GM numbers shattered expectations, which supported risk appetite, as well. The VIX slipped back to a one-week low near the 20 level, and gold dropped to its lowest in a couple weeks. Consumer stocks lagged after disappointing results for Clorox and Kellogg. Rates lifted and bond prices retreated. Another strong ADP employment reading followed another swath of softer-than-expected data overseas. The divergent growth optics pushed the Greenback higher, helping the Dollar index consolidate yesterday's breakout on the chart, though cable saw some strength after a letter circulated from UK Brexit Min Raab that he expects a Brexit deal by Nov 21st. The Mexican peso fell to its day’s lows after Fitch revised Mexico's sovereign rating outlook to Negative from stable, and the Turkish Lira weakened when the country’s Fin Min announced a tax cut.

Markets:
— Dow Jones +1.0%
— S&P500 +1.1%
— Nasdaq +2.0%
— Russell 2000 +0.3%

-After Market Movers-
— HK Sells all Delaware Basin Water Infra for $325M; Is retaining 100% of Its Oil and Gas Infrastructure Assets; +13.0% afterhours
— FIT Reports Q3 $0.04 v -$0.01e, Rev $393.6M v $381Me; affirms FY18 Rev outlook; +9.1% afterhours
— FORM Reports Q3 $0.26 v $0.23e, Rev $135.0M v $135Me; +6.2% afterhours
— ALL Reports Q3 $1.93 v $2.17e, Rev $10.5B v $8.56Be; approves new $3B share repurchase (9% of market cap); -4.4% afterhours
— XPO Reports Q3 $0.89 v $1.00e, Rev $4.34B v $4.38Be; Cuts FY18 Adj EBITDA forecast; -6.6% afterhours
— ZNGA Reports Q3 $0.01 v $0.04e, Rev $233.2M v $250Me; -4.7% afterhours
— FISV Reports Q3 $0.75 v $0.77e, Rev $1.35B v $1.43Be; -5.2% afterhours
— FARO Reports Q3 $0.09 v $0.10 y/y, Rev $99.7M v $90.3M y/y; -7% afterhours
— JONE Reports Q3 -$6.77 v -$2.53 y/y, Rev $59.7M v $44.2M y/y; -18.5% afterhours
— IO Reports Q3 -$0.52 v $0.41 y/y, Rev $47.2M v $61.1M y/y; -20.4% afterhours

Повеселились и хватит! Рынок США может успокоится.

Показательная сессия (учитывая понедельник с попыткой, что-то начать покупать) была в очередной раз на рынке США.
Спокойные и равномерные торги на премаркете фьючерсными контрактами тремя основными(DOW, NASDAQи S&P) и не существенные изменения
волатильности с самими акциями (то-есть прироста волатильности)  
Наконец-то начали снижаться и пересекать сверху вниз все задранные линии.
Недельную волатильность S&P 500 

Далее по списку — январский фьючерс на VIX
пробил 4 ку достигнув нового уровня минимума 3,8%

читать дальше на смартлабе

Всё для вас
smart-lab.ru/blog/502101.php

(US) Market Close Summary: Markets bounce in late-day rally amid volatile trading
Tue, 30 Oct 2018 17:07 PM EST

US Session
-(US) Goldman Economist Chain Store Sales w/e Oct 27th w/w: -2.9%; Y/Y: +0.8%
-(US) AUG S&P CASE SHILLER 20-CITY M/M: 0.09% V 0.10%E; Y/Y: 5.5% V 5.8%E; HOUSE PRICE INDEX (HPI): 213.72 V 213.77 PRIOR
-(US) OCT CONSUMER CONFIDENCE: 137.9 V 135.9E (18 year high)
-(MX) MEXICO Q3 PRELIMINARY GDP Q/Q: 0.9% V 0.5%E; Y/Y: 2.6% V 2.4%E
— (US) Treasury $45B 4-week bills draw 2.165%, BTC 2.85; $25B 8-week bills draw 2.205%, BTC 3.08

Europe
-(EU) EURO ZONE BUSINESS CLIMATE INDICATOR: 1.01 V 1.16E; CONSUMER CONFIDENCE: -2.7 V -2.7E
-(EU) EURO ZONE Q3 ADVANCE GDP Q/Q: 0.2% V 0.4%E; Y/Y: 1.7% V 1.8%E
-(IT) Italy Oct Consumer Confidence: 116.6 v 115.1e
-(IT) ITALY DEBT AGENCY (TESORO) SELLS TOTAL €4.5B VS. €3.5-4.5B INDICATED RANGE IN 5-YEAR AND 10-YEAR BTP BONDS
-(UK) Oct CBI Retailing Reported Sales: 5 v 20e
-(IT) Italy PM Conte: Reiterates that 2019 budget deficit to GDP of 2.4% is an upper limit and will NOT be changed when budget resubmitted
-(BE) Belgium Oct CPI M/M: 0.7% v 0.0% prior; Y/Y: 2.8% v 2.4% prior
-(IT) Italy Dep PM Salvini: Reiterates govt stance that Italy will continue as planned on the 2019 budget plan
-(DE) GERMANY OCT PRELIMINARY CPI M/M: 0.2% V 0.1%E; Y/Y: 2.5% V 2.4%E
— (UK) S&P analysis: risk of no-deal Brexit has increased enough to become a relevant sovereign rating consideration
— (IT) Italy Treasury: EU Commission has requested clarification on debt reduction plans; will respond by Nov 13th

Corporate Headlines:
-GE misses and cuts dividend to $0.01/shr; does not provide outlook
-ESIO reaches agreement to be acquired at $30/shr in $1B deal
-KLAC rallies after earnings and guidance
-UA lifts on EPS beat and raised outlook
-AKAM beats and raises outlook
-(US) Nevada reports Sept casino gaming Rev $991M, +1.3% y/y; Las Vegas strip Rev $546M, -3.7% y/y
-Volkswagen and Fiat report results
— Bunge reportedly near agreement with activists; to add four new Board members and form a strategic review committee to assess options
— IBM authorizes $4B stock repurchase (4% of market cap)

Summary:
US stocks endured another choppy trading session, ending the day higher with materials and energy leading the way. Despite Oct Consumer Confidence notching an 18-year high, investors remain anxious about the dramatic whipsawing market action seen of late. UST prices were lower despite the ongoing indigestion in equity markets, pushing the US benchmark yield back above 3.1%. The Greenback was up again, with the Dollar index trading to a new high for the year, as technicians are taking note of a potential breakout. Earnings season has carried on, with managements continuing to note strong growth in the US is largely being offset by pockets of weakness overseas concerns surrounding trade, input costs, and tariffs. Global growth concerns may be finally weighing on some commodities: After weaker-than-expected European GDP prints, crude and copper prices slipped lower.

Markets:
— Dow Jones +1.8%
— S&P500 +1.6%
— Nasdaq +1.6%
— Russell 2000 +2.0%

-After Market Movers-
— KMPH Enters into license agreement with KVK Tech for the commercialization of APADAZ®; +14.7% afterhours
-ARNC Reportedly Apollo Global in talks to acquire ARNC for over $11B — press; +7.1% afterhours
— FB Reports Q3 $1.76 v $1.46e, Rev $13.7B v $13.8Be; +1.7% afterhours
— ZEN Reports Q3 $0.09 v $0.04e, Rev $154.8M v $152Me; -5.1% afterhours
— EA Reports Q2 $0.83 v $0.58e, Rev $1.29B v $1.18Be; -6.1% afterhours
— PAYC Reports Q3 $0.52 v $0.52e, Rev $133.3M v $130Me; -8.3% afterhours
— BGFV Reports Q3 $0.15 v $0.28 y/y, Rev $266.4M v $270.5M y/y; -9.2% afterhours
— SFLY Reports Q3 -$2.20 v -$0.78 y/y, Rev $372.7M v $195.4M y/y; -12.3% afterhours
— TCS Reports Q2 $0.10 v $0.12 y/y, Rev $224.5M v $218.4M y/y; -15.4% afterhours
— DDD Reports Q3 $0.02 v $0.02e, Rev $164.5M v $170Me; -17.6% afterhours
— CLVS Reports Q3 -$1.71 v -$1.60e, Rev $22.8M v $30.1Me; -22.3% afterhours

FAANG

Если это не пузырь, тогда что? И, похоже Джефф Безос сильно обеднеет ещё, и не будет больше таким улыбчивым.

читать дальше на смартлабе

SP, NASDAQ


Вчера эта линия остановила рост обоих индексов, а сегодня сиплый под ней, а наждак даже не дотягивает (слаб), хотя волатильность должна быть выше на втором.




читать дальше на смартлабе

Загадка: Почему это не стартовая позиция на 3000?

До сих пор есть масса настроений на то, что начинается обвал.

Вопрос:
Почему данная ситуация не может являться стартовой к 3000?
От каждого участника 5 аргументов.
Если 5 аргументов нет — можно то количество, которое есть.

Начинаю с себя:
У меня нет аргументов, которые можно предоставить.




читать дальше на смартлабе

На дне (S&P500)

Забавная картина рисуется по S&P500. Похоже мы на дне, как в том известном романе. Поверим и проверим?



Получается попилим, выпьем за тех кто уже не с нами и пойдем в рост?


читать дальше на смартлабе

cowboy, а красный график снизу это что?

Что удивляет в графике S&P 500

Доброе утро друзья!
Посмотрим на месячный график S&P 500
Такого месячного падения не было даже в 2008 году.





читать дальше на смартлабе

СиПи500, SPX500 - страшно было покупать?



читать дальше на смартлабе

Только по рынку. Причины снижения.

Несколько из заслуживающих доверия объяснений.
-экономика достигла пиковых прибылей, поэтому в настоящее время не осталось каких-либо фундаментальных факторов, которые могли бы оказывать повышательное давление на рынки
-доходности облигаций сейчас достаточно высоки, чтобы ослабить энтузиазм по поводу рисковых активов, каковыми являются акции
-центральные банки, сокращающие свои балансы или завершающие свои программы количественного смягчения, уменьшили объем ликвидности в финансовой системе
-американские рынки догоняют фондовые индексы остального мира, которые ушли глубоко вниз
-рынки США переоценены практически по каждой метрике
-неопределенность в отношении среднесрочных выборов
-корпорациям пришлось ограничить темпы бай-бэков в преддверии сезона отчетности
-умные деньги продавали акции с начала этого года, и они наконец задавили глупые деньги, покупающие все просадки рынка
-низкая волатильность порождает высокую волатильность
-ключевые технические уровни были сломлены словно спички
читать дальше на смартлабе

Приглашение на ужин лосей лосеедами! На рынке США остались только спекулянты!

Вчерашний день соблазнил меня на 5 сделок в лонг на самые не волатильные (от 1,5 до 2,9% в пределах 2х недель) акции из S&P 500.
Что меня соблазнило? Спокойствие на премаркете, вроде бы незначительный «боковичек» за последние 3 дня(по фьючерсам), ну и VIX был крайне красивым на открытии))
До Американского обеда шло, как нельзя лучше тишина и гладь! S&P не много подрастал, VIX не двигался! 
И вдруг вот пришел ЛОСЬ))) Так фигануло, что пробило все SL по закрывало все и вся (думал сейчас из кармана вытащат еще), все зеленые свечи превратились в «падающие звёзды» на падающем рынке)))) VIX побил свой рекорд в 6,5 %!!! Nasdaq провалил чут ли не в-5% и все это за пару часов!
И только аж за 10 минут до закрытия!!! все спекулы все откупили и умеренно успокоились.
Результат ну его на.х… р сейчас торговать ожидая хоть, какой нибудь стабильности.
p.s. Практически все технические алгоритмы сейчас не работаю буквально до 15 минутки и выше, ниже не могу сказать я туда не лезу.




читать дальше на смартлабе

А где собственно, Василий?

Там фонду на вечОрке американскую льют. AMZN укатали нах. А Вася не армагеддонит, не говорит «я же говорил».

А! Так он же портфель акций амерских недавно лонганул. Вот кто рынок триггернул.





читать дальше на смартлабе

Давно планок че то не было?

Демократы vs ₽еспубликанцы… такая коррекция перед выборами в конгресс! Совпадение? А что если флеш крэш уже запланирован:) По всем нормальным представлениям должны были уже начать выкупать, но этого нет?!?
читать дальше на смартлабе

а. всё в порядке. вот и откуп

америку не откупают. сижу в шорте, бабло течет, а на душе как то тревожно…

А наш то что индекс к ним привязался?

У нас отчеты хорошие у них плохие.

Чую скоро нам предложат див доход 20% такими темпами.

BREAKING. S&P500. Разворот. FAST Acceptance.

Коротко. FAST ACCEPTANCE OF THE RALLY. ALL IN. 
Трейдеры, в этот раз быстро заглотили блесну. Кукл потешается. 

За первые два часа торговли S&P500 слил 80% позитивa, а NDX100 down. 
Еще с пятницы трейдеры жаловались что не сумели поймать разворот. Другие — составляли Шоппинг лист для ПН

Один аналитик написал, что у него в Твитте 90% быков и все спешат купить. Да я и сам расчитывал открыть ЛОНГ в ПН… но посмотрев вокруг себя- и обнаружив столь многочисленный коллектив быков- я оставил эту идею. 

Тем более цели есть ниже (см. предыдущий пост по S&P) и до выборов в США еще неделя. 

По разного рода моментум индикаторам- Макс Oversold должен наступить в середине недели, причем NASDAQ проверит лишь лоу и пойдет выше… дивергенция и статистика по NAZ очень мощная. Ждем тест лоу. СР-ЧТ



NYSE.

читать дальше на смартлабе

Рост на 1,5% полностью слили вниз

S&P500: Цель выполнена--> short squeeze --> и еще одна цель...ниже.


S&P500. Daily. «Возврат к линии пробоя 2018»


Вчера в блоге я писал, что ждем возврата S&P500 к линии пробоя, можно сказать в номинации «ЛИНИЯ ГОДА 2018» — ждем СиПи. 
Ждал я в районе 2666
Закрылись 2656. = ext. FIBO + Elliot Waves- уровень, который ждали многие эллиотчики. 

От этой линии должен пойти отбой- аналогично было во вторник с Russell2000. SOX, IBB biotech- у всех лидирующий индексов состоялся отбой от соответствующей линии и МЕГА BREAKDOWN вчера… ну собственно, эти линии для того и существуют чтобы их пробивали… и нарушали спокойствие инвестиционной общественности. 

Вчерашний блог с графиками IWM, SOX, IBB здесь ---> 

smart-lab.ru/blog/501191.php

По словам самого Jim Cramer «Stock market is NOT a couch, not your place- where you feel comfortable»

Вчера после ставки лонг на Russell2000 IWM/ который я купил спустя минут 10 после открытия и еще через 10 минут продал, извините но при RSI(3)=89- это сигнал для краткосрочного тейка.  ++ А вот в дальнейшем попытка перезайти в лонг была неудачной и сработал короткий стоп. После чего стало ясно, что видимо будет Downtrending day. 
читать дальше на смартлабе

Вот еще касательно фида по фьючерсам. В дни высокой волатильности отлично вели себя фиды CQG, Rithmic and TT, лаги были у IQFeed and Gain. Про других не знаю, отпишитесь если кто пользуется другими фидами

QCAP, а как ты юзаешь фиды? Разве не брокер даёт поток?

Тимофей Мартынов, Да брокеры дают выбрать фид, в зависимости от того через кого идет клиринг, Например при торговли через Gain Capital можно выбрать только фид Гейна, а например AMP Futures можно выбрать разные фиды, при торговле через IB тоже можно выбрать например ESignal feed т.к. сам фид IB не корректно показывает полные данные. Дельту и т.д. Многие терминалы позволяют выбирать фид для данных, а сделки идут тому брокеру которого выбрал. Многие считают что IQFeed самый полный.

BROKER FEED VS DEDICATED DATA FEED LIKE IQFEED: It is important to note that a broker/execution feed CANNOT provide as accurate of tick data as IQFeed or another high end dedicated data feed can. The technology used for execution is based on FIXAPI and it prioritizes accuracy of the latest information over accuracy of the historical information. When you execute, you want to know that the last quote is accurate and that your trading platform isn't waiting to correct historical data. To do this, it will often skip a string of ticks to bring you the latest whenever there is an issue with your connection, a fast market or whatever. Hence, there is no execution feed out there that is absolutely accurate historically in ticks.