S&P500 фьючерс | SPX

Наконец он говорит, что ФРС может прекратить покупку активов на несколько месяцев раньше ожидаемого.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил вчера, что в условиях очень сильного и высокого инфляционного давления чиновникам Федеральной резервной системы имеет смысл ускорить сокращение покупок активов.

«Экономика очень сильна, и инфляционное давление велико, поэтому, на мой взгляд, уместно рассмотреть вопрос о прекращении закупок наших активов… возможно, на несколько месяцев раньше», — сказал Пауэлл во время выступления в Банковском комитете Сената.

Ранее в этом месяце ФРС начала сокращать программу покупки активов на 15 миллиардов долларов в месяц. И при таком раскладе закончилось бы это в июне.

ФРС обсудит «удвоение» темпа до 30 миллиардов долларов в месяц, чтобы закупки закончились в марте.

ФРС соберется на заседании, чтобы утвердить свою политику сокращения 14-15 декабря. Пауэлл сказал, что ФРС к этому времени узнает больше о новом варианте омикрона, инфляции и рынке труда.

#утренняя_аналитика

О зависимости российского фондового рынка от рынка американского.

Бытует мнение о том, что Россия зависит от индекса s&p500. Сейчас эта точка зрения особенно актуальна, потому что мы все видим на Америке пузырь, связанный прежде всего с отставанием экономики компаний от роста стоимости их бумаг. Как следствие, мы все видим ту экспоненту, которая настораживает любого более-менее профессионального участника рынка.

Авторитетность точки зрения о том, что РФ напрямую зависит от США, и обвал в США обязательно превратиться в обвал на РФ, она понятна. Мы — крайне маленький, по капиталоемкости, рынок. У нас есть такая вещь, как иностранный инвестор, который бежит при любом шухере только «пятки сверкают», как высказалась однажды Татьяна в чате. Однако несмотря на все это, лично я придерживаюсь другого взгляда.

Ниже я приведу таблицу, в которой я проанализировал коррекции более 10% на SP500 c 2000 по настоящее время и соотнес их с тем, а какова была реакция индекса ММВБ в периоды этих просадок?

Европейский фондовый рынок снизился более чем на 1%, так как страны вводят ограничения для сдерживания распространения варианта COVID-19 Омикрон, что усиливает опасения в отношении ущерба для восстановления экономики. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 1,2%, немецкий DAX просел на 1,3%, французский CAC 40 потерял 1,2%, британский FTSE 100 — 0,6%. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере 23 страны из пяти из шести регионов в настоящее время сообщили о случаях заболевания омикроном. Германия согласовала в четверг новые ограничения, связанные с COVID-19, которые сосредоточены на невакцинированных. Цены производителей еврозоны выросли на 5,4% в месячном исчислении в октябре, согласно данным Евростата, опубликованным в среду, при годовом росте на 21,9%. 

Американские индексы напротив продемонстрировали положительную динамику. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq увеличился на 0,83%, Dow прибавил 1,82%, а S&P500 вырос на 1,42%. Администрация президента Джо Байдена предпринимает шаги по ужесточению правил поездок в США и внутри них, включая проверку перед вылетом на международные рейсы и продление мандатов на поездки в масках до 18 марта 

#SPX
Таймфрейм: 1H

Весь год я при наличии торговых сетапов вхожу в шорт по сипи, чтобы захеджировать свои спотовые покупки акций, так было в прошлый раз: https://vk.com/wall-124328009_23198, так получилось и в этот раз. Я вошел в шорт опять в самый хай, и сейчас начинаю потихоньку его сокращать, ведь индекс уже упал с хаёв на 5%.

Если максимально упростить, то моя торговая стратегия по акциям весь год это шортить конечные диагонали в NAS и SPX, и на профит на всех проливах больше 5% набирать в лонг акции технологических компаний из США и Китая. С инвестициями в США всё прекрасно, а вот Китай пока не радует...

Рекомендации по балансировке секторов предоставляются независимыми аналитиками и инвестдомами для анализа вашего портфеля. Некоторые сектора могут иметь разные урвони пропорций чем в среднем по рынку. Аналитики рекомендуют придерживаться пропорций, представленных в столбце «Market Weight».

Поток новостей по новому штамму продолжает держать инвесторов в напряжении, VIX торгуется на уровне максимальном с мая 2020 (28-30 пунктов):

• S&P 500

Самые активные акции до открытия рынка

— «В сочетании с постоянным инфляционным давлением со стороны производства, энергетическим кризисом и нехваткой рабочей силы к IV кварталу это приведет к беспрецедентно высокому двузначному росту заработной платы в годовом исчислении. Как следствие, к началу 2023 года инфляция в США достигает годового темпа выше 15%, впервые со времен Второй мировой войны», — считают в Saxo Bank.

— «После выборов 2022 года несколько ключевых предвыборных гонок в Сенате и Палате представителей дойдут до предела, и одна или обе стороны выступят против подтверждения голосования, в результате чего новый Конгресс не сможет сформироваться и заседать в запланированный первый день — 3 января 2023 года», — пояснили в банке. Таким образом, в начале 2023 года возникнет полномасштабный конституционный кризис, который также может привести к нестабильности активов США.

Интересная статья
Отставание индивидуальных инвесторов от S&P 500 за горизонт максимум 1991-2021. Видно, что проигрыш (синий столбец) присутствует на любых отрезках времени. Основная проблема — это психология. Полностью с авторами согласен

#утренняя_аналитика

В свете достаточно напряженной ситуации на рынке, классную тему вчера затронули в чате моего канала. Тему выходов из позиции. Это действительно намного сложнее и намного важнее, нежели навык правильного входа. И как правильно написал Максим, перед входом в инструмент, всегда нужно понимать цель. Цель может быть в виде, например, сильного уровня, соотношения прибыли к риску или совокупности иных параметров при более длительной позиционной стратегии. И в целом, понимание того, где нужно войти и выйти — есть искусство в нашем деле.

Вопрос только в масштабе. Интрадейшик торгует чистую математику, он увидел соотношение прибыль/риск, он кроет позицию. Но нужно быть им. Нужно иметь уйму времени и желания на такую торговлю. Она имеет ряд своих недостатков, хотя, разумеется, и преимуществ. Главным достоинством является то, что им не важно куда идет тренд. Им не важно это настолько, насколько это важно, например, мне при моем подходе.