фьючерс MIX

День сегодня тихий. Учитывая факт что не было покупателя, цена откатиласьв ближнюю зону покупок. Реакция была, но слабая. Предполагаю, пойдем к следующей зоне.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

«Альтернативы повышению ставки на заседании 26 июля нет», — сказал Олег Кузьмин из Renaissance.

Сделали небольшой задерг вверх, но нужно учитывать факт того, что цена в серьезном уровне продаж. Пока реакции не видно, но покупатель начал сразу замедляться. Высока вероятность, что начнет скатываться к следующим зонам покупок.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Есть такой морской термин: " Женщина на корабле- быть беде!", это к тому, что турбулентность в США нарастает и волатильность на рынке будет рвать Депо. Похоже Байдена «увели» супротив его воле, что с родни отстрелу. Заметим, что важность само отстранения объявляется лично в обращении к нации чего здесь нет и, если сейчас Байден уже в коме удивляться не надо. Все это к тому, что демократы так просто не уйдут из Белого дома и если уж списали Байдена, то причины были вескими- полная нетрудоспособность, что даже если выборы будут выиграны, он сойдет с дистанции сам, превратившись в овощ! Отсюда вывод- битва будет жаркой и штормить будет по всему миру. Кстати, один из авторитетных прогнозов гласил- приход на пост главы государства США женщины, фактически он близок к исполнению если Байдена до выборов отстранят от управления. С выборами тоже ничего не понятно, т.к. административный ресурс, голосование мигрантов, мертвые души по почте… это все за демократов, да и новые покушения на Трампа очень вероятны. Похоже эти выборы станут триггером развала США. Вывод такой, что сейчас робкий рост IMOEX без объемов будет слит на малейшем негативе для нашего рынка Оттуда.  

Всем доброе утро!👋

Эта торговая неделя начинается с новости о том, что Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок.😃 Очевидно и ожидаемо! Дедушке пора отдыхать. В преддверии этого события американский рынок отыгрывал негатив снижением котировок. #SP500 откатил за три дня на -2,84%, #DJI за два дня упал на -2,4%, #NDX за неделю упал на -4,4%.

Могут ли последние события сказаться на динамике российского рынка?
Я думаю вполне...

Динамика американского рынка была подхвачена рынком сырья. Например нефть марки Brent опустилась в цене до 82,6 долларов за баррель (-3,2% за 2 дня), а золото за последние три сессии упало в цене на -2,7%.

Данный факт может в перспективе отразиться и на котировках российских нефти экспортерах. Дополнительно учитываем тот факт, что в рамках договоренностей ОПЕК России существенно сократило добычу нефти. Прибавляем к этому санкции на поставку нефти и уваля… мы в ж*** Шучу! Поставки продолжаются через каналы дружественных стран, однако этого будет недостаточно для восстановления объема экспорта, в случае сильной просадки котировок нефти. Поэтому снижением американского рынка через падение цен на сырье может негативно повлиять и на российский рынок.

Ранее в посте от 19 июля говорил вам, что уровень 3030 считаю важным рубежом для индекса. Как видите, реакция на этот уровень уже последовала. Теперь он либо будет пробиваться, либо вначале от него произойдет небольшой откат (а после он все-равно будет пробиваться вверх😊). Более вероятным считаю сценарий с откатом, тем более что логично было бы протестировать сверху наклонную на уровне 2960. Вполне может оказаться, что там и будут лои рынка перед началом роста после решения ЦБ по ставке.

Почему я ожидаю рост рынка? Во-первых, из-за ухода неопределенности со ставкой — рынок очень не любит неопределенность, так что любое решение воспринимается гораздо лучше, чем его томительное ожидание (хотя при повышении выше 18% могут и залить, но потом выкупят). Во-вторых, в конце июля на рынок придут дивиденды после отсечек реестра в Сбере, Сургуте, Транснефти и пр. И это станет драйвером нового витка роста наших бумаг.

Теперь что касается интересных бумаг для покупки. Ниже указал их список, но учитывайте, что в моменте цены по большинству из них могут быть не очень. Так что это скорее список тех, кого надо взять на карандаш. Сигналы же на покупку буду публиковать, как обычно, в своем приватном канале.

Еще НЕ ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ! Мои мысли и разбор IMOEX: Когда наступит идеальный момент? В этом видео я подробно разбираю текущую ситуацию на рынке ...

Индекс Мосбиржи: борьба между добром и злом📉 Уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи (#micex) становится своеобразной границей между добро...

На недельках нарисовали разворотную фигуру «Звезда Дожей»? Как думаете?



На недельках нарисовали разворотную фигуру «Звезда Дожей»...

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

Прошлая неделя была довольно волатильной для индекса. В какой-то момент он опускался ниже 2900 пунктов, но к концу недели покупатели смогли поднять его выше 3000. Это хороший знак, который показывает, что участники рынка верят в его перспективы и готовы покупать активы даже при сильном снижении цен. Тестировали ЕМА200, как мы описывали неделей ранее. Сможем ли мы удержаться и пойти выше 3000, давайте посмотрим, что говорят наши ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

На этой неделе фьючерсы продемонстрировали значительный рост, опередив индекс IMOEX на 83 пункта! Это можно считать позитивным сигналом для рынка, поскольку инвесторы ожидают дальнейшего роста.

Есть две новости: плохая и хорошая. Плохая — паттерн «крест смерти» из прошлого поста таки оформился. Хорошая — после этого обычно происходит возвратное движение к уровню 50-ти дневной средней.

Стоит отметить интересный момент последних двух (трёх) коррекций. На графике индекса МосБиржи и гособлигаций видно, что растущий импульс на рынке акций сопровождается также ростом цен на облигации.

Пока нет речи про разворот, предположение можно строить об отскоке. Есть предыдущие две структуры отскока, которые составляли по длительности 9 торговых сессий или около 2 недель. Вероятно, сейчас мы находимся примерно в середине очередного импульса, то есть, растущее движение может продолжится вплоть до конца следующей недели.

Интересно также, что последний падающий импульс продолжался примерно 10 торговых сессий.

Теперь посмотрим на календарь: в конце следующей недели будет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, примерно через  2 недели после этого закончится лицензия OFAC на операции с МосБиржей.

📉 Уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи (#micex) становится своеобразной границей между добром и злом, и ожесточённая борьба за него между быками и медведями продолжается:


И тем примечательнее, что минувшую торговую неделю российскому рынку удалось закрыть формально выше этого уровня (3008,24 пункта), и это ровно за неделю до ключевого июльского события — заседания ЦБ РФ по ключевой ставке! И косвенно это указывает на то, что в следующую пятницу ЦБ может приятно удивить и ограничиться осторожным повышением «ключа», в противовес мнению большинства участников рынка, закладывающих рост на 200-300 б.п. Иначе чем обосновывается текущий оптимизм на рынке акций?

📊 В ситуации, когда инфляционные ожидания растут (12,4% в июне против 11,9% в мае), а рост цен с поправкой на сезонность (SAAR) снижается (9,3% в июне против 10,7% в мае), складывается впечатление, что Центробанку не имеет смысла повышать ставку сразу на 2 п.п. до 18%, поскольку даже повышение на 1 п.п. может быть более чем достаточным для ужесточения финансовых условий.

Простая математика
Файл test.csv
(выложил в чате
t.me/OlegDTrading )- это значения по дням

Расчёт K=КОРРЕЛ(B3:B525;E3:E525)
Закрытие по дням с 1 7 2022 по 19 07 2024
Получается 0,85

S&P500 по дневным

VIX (индекс волатильности S&P500, этот индекс называют «индекс страха» и он растёт)

Максимумпробит как надо. Теперь очень важный момент, поскольку выполнили цель коррекции.Могут конечно подкинуть чуть повыше, но если пойдет поглощение ближней зоны покупок, то дойдет до зоны 1. А если доедет до зоны 2, то фактически будет подтверждение, что последний рост был зигзагом. А это значит отработку варианта 2.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy