Про биснес или нафига нужен алготрейдинг при текущей ставке моя версия и история

    • 04 ноября 2024, 21:28
    • |
    • vladkot
  • Еще
Жили-были дед и баба.
Был у меня с 2008 по 2013 мелкобизнес.
Работал я в Самаре-собственная мясохладобойня на общественных началах.
Тот кто меня читал ранее, знает, что это был магазин электротоваров на мощном рынке Гагаринский около метро ст. м. Гагаринская в Самаре.
Я от реального бизнеса, который увидел в реальности когда пришел в розницу в то время 25-30% годовых охеревал это мало сказать.
Меня поразила тогда маржа.
Она бывало на молочные продукты была 10-15%. Это розница, рынки, киоски.
У них в эту маржу впихивались расходы на продавцов, грузчиков, аренду площади и налоги.
В то время у меня мысли были такие — как они выживают при такой аренде, зарплате работникам и уплате налогов.  А о тех кто работал под 20% годовых я думал, что они берут оборотом и они богатели на глазах- открывали доп точки в разныз районах города и хозяева не вылезали с турций египтов.
А некоторые и европу окультуривали. 
И на все это я смотрел со своим +50% в месяц на них с завистью.(да завидовал).
Как они сводят концы с концами думал. И поражался затратам времени, денег и  телодвижений.

( Читать дальше )

Вернусь в алго как индекс отрастет на хаи.

    • 20 сентября 2024, 22:29
    • |
    • vladkot
  • Еще
Закупился в сентябре на полную котлету акциями 30% и фьючерсами 70%, +добавился 2.09. Плечо 10%. Буду ждуном.

Все всплывает

22.11.21 я опубликовал пост.
Нелицеприятный  администрации
smart-lab.ru/blog/offtop/751056.php
Это просто была история моей семьи. 
Да, мой прадед возил помои из больницы. 
Он делал доброе дело.

Смартлабик

    • 19 февраля 2022, 22:06
    • |
    • vladkot
  • Еще
Всем  старичкам привет.
Тимофей, смартлаб в шапке провозгашает «мы делаем деньги на рынке».
Это был лозунг нас-спекулянтов в 2010м.
Сначала были  спекуляции и общение по этой теме.
Это было тогда вообще ТЕМОЙ.
Мы перешли из живого журнала только за этим.
Следить за твоей историей успеха.
Как то так совпало, что именно в это время сдох комон, столько лет являвшийся площадкой для общения трейдеров. 
Потом алготрейдинг, граали.  Тоже была ТЕМА.
Было интересно, были посты по теме. я тоже стал алготрейдером тогда.
Что сейчас.
Такой лозунг актуален сейчас, как считаете?
Сейчас пенсия в 35 и жизнь на дивиденды тренд?
Кому это интересно?
Тем у кого есть капитал.
Их много в нашей необъятной стране? 
Правильно, мало.
Жить на дивиденды могут лишь пенсионеры 60-80 лет.
Смарлабик для них стал в основном?
Вот пример у меня под боком как говориться.
Молодняк просирает последние 10 тыс рублей на бирже в Тинкове приложении в надежде на иксы.

( Читать дальше )

2018-й

    • 15 января 2019, 23:21
    • |
    • vladkot
  • Еще

10%  , с учетом текущей просадки ибо завис  Сбер  несистемно  9 апреля.

Если не учитывать зависшие несистемные позиции, то год отработан неплохо, примерно 50%.

Год начался хорошо.

В январе была небольшая просадка.

Апрель подкосил из-за зависших позиций.

Боты висят весь год в лонге   Сбер.  Морозят деньги под другие системы.

Такая же примерно история приключилась у меня   и с Русгидро,  но в меньшем объеме.

Т.е. стал фактически инвестором Сбера и Русгидро.

Это можно было наблюдать в течении 3-х месяцев в ходе конкурса ЛЧИ.

Там еще та история кстати у меня вышла с регистрацией.  Регистрировался первый раз. Был в это время на отдыхе в Геленджике. Вышла засада-пришлось менять пароль от ЛК брокера, ехать в Новороссийск в офис. Знал бы итог не делал бы телодвижений, хотя от отдыха полдня потерял только. Но видимо если не задалось с регистрацией в конкурсе, то и не надо было продолжать. Единственный плюс поездки в Новороссийск-пейзажи бухты, смотровое место на въезде в город(останавливался, щелкал фото). Сам город не впечатлил. Дороги плохие, трафик плотный. Типичный индустриальный город…  Единственная отдушина-это набережная. Очень живописно. Дошел от офиса Открытия до набережной пешком, бросив машинну на их парковке. Поснимал пейзажи.
Отправился в свой Геленджик. Вот где хорошо так хорошо. Как там зимой не знаю, летом отлично.



( Читать дальше )

2017 -й

    • 31 декабря 2017, 01:29
    • |
    • vladkot
  • Еще
Добрый день! 
Пост об итогах года.Не всем это надо. Но кому надо поймут.

Поначалу, в январе 2016 го хотел писать пост раз в месяц с итогами торговли, тогда был тренд на Смартлабе по этому делу))… потом поразмыслил и пришел к выводу, что это никому не нужно. Захламлять Смартлаб своими промежуточными итогами… ) Да у нах…

Не, я конечно могу, но я не экстраверт, скорее наоборот.

Короче иногда накатывает и хочется поделиться… ниже мое эссе на тему алготорговли, мои фишки, приемы, выводы по итогам работы над ошибками. Ну и итоги 2017го. Надеюсь кому  то будет полезно.

В этом году результатами я вполне доволен, примерно 50%, в отличие от 2016го, где была ложка дегтя. Там я запустил пул  систем которые как говорится «не взлетели». В этом году не все удалось реализовать, но многое получилось неплохо. На моей торговле сказывается недокапитализированность счета так как пришлось в свое время много вывести. Это заставляет больше рисковать, но в тоже время нет худа без добра. Это заставляет двигаться, нервничать и шевелить умом.)



( Читать дальше )

Нюансы алготорговли

Работа над ошибками...
Хотелось давно написать об ошибках в алгоритмической торговле.
Скажу сразу-есть ли у вас робот или вы торгуете руками алгоритмы, ниже написанное касается и того и другого случая.
В такой торговле есть некие нюансы, которые стоит осветить...
Способ заработка. Есть несколько способов зарабатывания денег на бирже- следование тренду, контртренд, и количественные стратегии.
Системы следования тренду зародились давно и показывают на трендовых рынках впечатляющие результаты.
Это оптимальный вариант для начинающего алготредера, всего лишь нужно выбрать трендовый рынок и протестировать стратегию...
Большинство алготрейдеров выбирает путь следования тренду. На это есть причины- тренды длительны и сломать сильный тренд достаточно трудно.
Можно выбирать разные варианты страт- пробои, пересечение МА, Болинджеры и прочее, главное ТЕСТ. У вас должно быть положительное матожидание, т.е. прибыль за минусом комиссий от сделок.
Лучший вариант если у вас % выигрыша >50 и фактор восстановления >2-10, это влияет на психику при больших суммах.
Тестировать можно в любой проге Велслаб, Тслаб, Амиброкер, Метасток...
Меньшинство( по личной статистике) выбирает котртрендовые стратегии, на рынке акций это стратегии, основанные на продаже акций в шорт. Но здесь нужно иметь ввиду, что это крайне затратная стратегия. Здесь вы платите % за шорт в отличии от трендовых стратегий. К тому же исторически акции долго растут и быстро падают, и поймать момент падения крайне сложно.
Отдельно нужно упомянуть стратегии, которые можно использовать не часто, но точечно. Эти стратегии используют дивидендные гэпы. Как пример-покупаем после гэпа-откуп по цене отсечки.  Надо иметь свободный кэш на просадку, которая будет ТОЧНО. Плюс вам понадобится терпение, чтобы закрыть сделку в плюс.
Теперь о вопросе реинвестирования прибыли при положительной торговле и уменьшении сайза при отрицательной.
Для реинвеста можно использовать метод оптимальной F или критерий Келли, об этих методах можно почитать или в википедии или в словаре смартлаба… мне ближе Келли.
Другой метод для реинвеста, более простой- увеличивать сайз каждый квартал при положительной торговле. При квартальных просадках не менять сайз если у вас система с положительным матожиданием.
Есть отдельный класс систем- количественные системы со стопом по времени, это низкочастотные торговые системы, в основном с удержание позиции больше одного дня.
К этому классу систем стоит отнести идеи Новогоднего ралли ( если к октябрю актив вырос на N%-покупать, продажа в конце декабря), систему НДПИ… Автор Анотолий Уткин anatoly-utkin.livejournal.com. Эти стратегии очень просты в реализации и доступны начинающим.
Лучше всего если у вас будут в портфеле системы всех этих трех классов, высокочастотные стратегии оставим за строкой.
Торговля портфелем систем избавит вас от глубоких просадок при должном выборе систем и активов.
Теперь о нюансах.
Проскальзывания. Это в бэктестах не проверишь. В лучшем случае вы можете задать закрытие позиций по рынку по клозе минуты, если алгоритм не HFT… Придется проверять в реальной торговле. В стоп-приказах, если у вас много контрактов, попробуйте разные проскальзывания, 10-20-30-50 и т.д. пунктов. Ведите статистику, что где и как. Особенно в 10-00. Иначе можно ОЧЕНЬ много денег отдать на этих проскальзываниях.
В общем все. Из нюансов еще момент-если ваша позиция в минусе на клозе, то лучше не переносить позу. Но это кому как удобно, а риски сократить можно.
Всем удачи!


Мотивация в трейдинге

Добрый вечер, коллеги!
Мотивация в трейдинге согласитесь очень важная вещь.
Да и не только в трейдинге, но в обычной жизни. Чтобы не закиснуть в каком-либо деле человеку нужно себя мотивировать. Мотивировать успешными людьми, компаниями.
Я начинал в трейдинге давно, неудачи поначалу валили в ступор, депрессии доканывали.
Искал мотиваторы, кумиров. В трейдинге из русских тогда никого почти не было, поэтому я искал просто сильных людей, сильных духом, которые шли к успеху через тернии. Их били, а они вставали с колен. Мне повстречался такой человек при просмотре тв давным-давно.
Этим человеком был Джонни Тапиа. Боксер в легких категориях. Это был боксер от бога. Впервые я смотрел его бой наверно где-то в 95-96 годах.Это было что-то я вам скажу. Потом пристально следил за его карьерой. Трейдингом я занялся в марте 2005-го и именно Тапиа стал тогда мотиватором для старта… Всегда он был силен своим духом и силой воли. Потом искал про него инфу, которой было очень мало в те времена… Жестокая судьба, с юности нагнувшая Джонни впечаляла. Но он бился и добивался. Следил за его карьерой и жизнью. В 2012-м году после его смерти был шок. Но как на трейдера он на меня повлиял очень сильно. Я не сдавался при неудачах, шел и шел вперед, причем его бокс отличался именно какой-то интеллектуальностью. Он думал когда боксировал. В тоже время у него был какой-то необъяснимый кураж. Не исключаю, что из-за наркотиков это могло быть, но думаю, что тогда тоже нормально проверяли на допинг и врядли к бою допускали с допингом… Поэтому делал вывод, что кураж это натура Тапиа…

( Читать дальше )

2016-й

    • 30 декабря 2016, 23:14
    • |
    • vladkot
  • Еще

Некоторые итоги 2016 года.

В целом результатами своей торговли удовлетворен, но они весьма и весьма скромные,  получилось примерно 20%. Хотелось конечно больше, но не получилось увы.  Читаю-завидую, люди пишут про 100-200%  по итогам года, некоторые даже про жалкие 250 %). Да, это отличные результаты, что там говорить…

 Есть некоторое недовольство собой и своими действиями в первой половине года.

В январе попробовал новую систему, показавшуюся граалем. Не взлетело как говорится. Вернее взлетело и приземлилось. Перебрал с лимитами по ней…

Но второй половиной года доволен, восемь месяцев в плюс подряд.

Инструменты торговли- ликвидные и не очень фьючерсы моекс в количестве 12-15.

Систем пока 9 и несколько их вариаций. Тренд, контртренд, паттерны.

В двух системах используется  мартингейл и антимартингейл. В остальных применяются принципы Ральфа Винса и Келли.

Наилучший результат дали  SR,SP и RN.

Средний GD, RI, VB.

Остальные тикеры посредственно и хуже.



( Читать дальше )

теги блога vladkot

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн