Коротенько так напишу. Отыграть движение вверх можно попробовать следущим образом. купить кол 130 сентябрь и продать пут 125 октябрь.  После этого выключить монитор и пойти на рыбалку.

Проданный 125 пут компинсирует потери за покупку 130 кола. Я не вижу рынок в октябре ниже 125 страйка. По-этому продаю 125 страйк октябрь и думаю (предполагаю), что будет рост. Таким образом решил обыграть данный вариант. Если с выбором игры определился, чего торчать у монитора- нужно идти и получать удовольствия от жизни))) 

Мы с ралли на ралли.
Да вот так получается, что рынок наш по месячным графикам вроде сейчас растет, но в тоже время не растет.  Почему? Потому что у нас хреновый инвест климат и для бизнеса правильного нет условий? Да и по этому тоже. Рынки ростут если есть деньги… Раньше было тоже не очень все хорошо, но росли же. Значит были неправильные деньги у нас. А какая разница правильные деньги или не правильные? Никакой товары все равно на них покупаешь одинаково. Вообще деньги это как рыба в пруду или море кому как нравится,  плавают  в поисках пищи. И даже если в данном месте пруда корма нет- то это совершенно не значит, что туда не плавает рыба и её там нельзя поймать.  Рыба плавает везде вообщем. Просто где-то она бывает чаще, а где-то реже. Потом рыбу (инвесторов) можно подкормить подкормкой (инвесторов обещаниями) и все на голом месте начинает клевать, или начинается приток капитала. Потом подкормка заканчивается и все разбегаются. Так всегда и думаю так будет и опять. Когда? Х.З. но посмотрев графики миграции инвесторов на нашем рынке это не затягивается больше чем на 1-2 года.
Так что посмотрим как мы с ралли на ралли еще!!!

Что такое стоп в опционе для меня? Два варианта.
1. Это стоимость опциона. Т.е. мы его купили за 1600 пунктов со сроком жизни до экспиры сейчас до 17 сентября и все время держим это три недели и один день. Как только рынок придет в приемлимую для нас цену опцион продаем.
2. Стоп по опциону приравниваю к стопу во фьюче как аналог позиции и продаю опцион при неблагоприятном стечении обстоятельств.

Считаю, что безопастнее покупать опцион, чем вставать в лонг или шортить фьючом. Почему? Потому как вероятность наступления положительного события по времени при покупке опциона ВЫШЕ чем при линейной позиции в фьюче в случае рассмотрения стопа по опциону равному его стоимости. Убедился это на своем опыте. 

 Если сравнивать стопы по фьючам и опционам в пунктах, то очевидны преимущества опционов. 
Просто как пример на сегодня. Считаем, что будет рост до 16 сентября. Тогда покупаем 135 кол или колов кому как хочется. Только не нужно этой гигантомании типо на все депо.  Сейчас он стоит 1600п/п.

( Читать дальше )

Что-то есть похожее в рыбалке и трейдинге. Поймал себя на этой мысли, когда пришли знакомые чуства в ожидании клева, не желании уходить с пруда, когда стемнело с пустым садком.
Решил разобраться и все разложить по полочкам.
Итак схожесть:

1. На рыбалке я конечно хочу поймать рыбу и побольше- втрейдинге срубить денег и тоже побольше.
2. Нужно знать какая рыба водится, повадки рыбы  в конкретном водоеме, на что ловить (наживка).-Трейдинг графики изучить считаю нужно, что за эмитент тоже нужно знать, каким инструментом пользоваться (фьюч, актив, опцион) нужно все знать.
3. Даже если не поймал рыбу-типо посидел на природе все-равно хорошо — трейдинг не заработал, ну ладно значит учусь, узнаю много нового))
4. Эмоции схожи, когда клюет весь на взводе-эйфория. Когда не клюет ждешь ну сейчас клюнет-ну сейчас…- в трейдинге эйфория  если рынок сразу прет в нужную сторону. Когда  рынок топчится на месте это как поклевки-ждешь когда же пойдет в нужную сторону.
5. Деньги на рыбалку можно затрачивать совершенно различные как и депозит можно открыть разный (больше или меньше от имеющийся суммы)
6. С рыбалки вообщем считаю жить нельзя – умрешь с голоду. С трейдинга тоже)))
7. Я готов к тому, что сломается удилище или оторвет крючек при зацепе- на рынке готов к потере денег.

( Читать дальше )

Стоимость опционов RIU3 август 135 страйка равна 550 пунктов, что соответствует ювелирному стопу. Зачем сегодня покупать или шортить фьючом, когда есть по сути-дела дневные опционы по цене стопа? Мы стоим в минимальной точке выплат. Мой вывод такой — интрадей опционами в течение дней и от 135 далеко не уйдем. Опционами работать только от покупки.

У меня общение со Сбером идет постоянно. То вклад откроешь, то заплатишь ЖКХ и интернет банк есть Сбера. Да и вообще самый надежный банк считаю у нас. Да можно про Сбер много написать гавна и много хорошего, но не про пишу. Нужно же во что-то верить на нашем финансовом рынке. Сбер это оплот и средство финансового общения.
Почитав Баффета пришел к выводу, что если финансово общаюсь со Сбером, то его куплю. И купил. Что это спекуляция или еще какая-либо байда мне не важно, но пусть полежит бумажка. Вот как только Сбер для меня перестанет быть компанией в банковском секторе номер один в повседневной жизни- я его продам. Или продам по 110 руб))).

Рынок вырос. все мои на первый взгляд сливательские затеи в предыдущих постах показали прибыль. Наверное случайность. Подошли по Ри к сопротивлению, которое начинается от 137 до 138. Можно попробовать сыграть в откат. Мне последнее время не хочется работать без прикрытия (стопа). По-этому стал очень активно использовать опционы. Опционы ( вариация из них) это и есть мой стоп.

Игра на откат с прикрытием позы. простая.
1. Шорт с текущих уровней и покупка 135 кола. Но зачем? Можно просто купить пут 135 это равносильно.
2. Купить пут 135 и продать кол 140. Это более рисковей. Так как выше 140 пойдет неограниченный убыток.
3. Купить пут 130. Лучше купить пут 135 т.к. не жду сильного отката вниз пунктов на 2000 откатит можно прикрыться.
4. поставить ратио путовой. купить пут 135 и продать 2 пута 130. Но на маленьком временном интервале прибыль будет совсем не большой. Держать его долго??? Не знаю, путовой ратио не очень.
5. Продажу колов не рассматриваю т.к. продавать с небольшим риском нужно 145 и выше колы, а их стоимость мала. 

Вывод. с моей точки зрения это просто купить пут 135.


 

Почитал смарт-лаб Многие ждут движения-выхода из флета. В основном ждут вниз. Есть мнения, что вниз скорее всего, но может и вверх. При таком раскладе открываться направлено в одну сторону это большой риск. Но в игре всегда нужно рисковать иначе не выиграть. Что делать?
Конечно самый правильный ответ Х.З. Но вот мне симпатична идея на рост, но страшно, а вдруг все таки вниз?
Под эту идею (вверх, но вдруг вниз) можно купить 2 кола 125 июль по 3400 и продать один кол июль120 по 7200. Тогда в случае снижения ниже 120 мы имеем прибыль 7200-3400х2=400. А в случае роста выше 129000 пойдет прибыль расчет:
 125000-120000=5000, 7200-5000=2200 прибыль от продажи 120 кола, максимальный убыток экспира в 125 страйке -3400х2( цена покупки двух колов 125)+2200=-4600п/п  

зона прибыли выше 129000п/п, как получилось: 3400+(3400-2200)/2=4000
125000+4000=129000п/п

Вывод: если есть ожидания на сильное движение до 15 июля 2013, предполагаем к примеру поставить на рост, но страшно ошибиться, то данная комбинация принесет прибыль не ограниченную выше 129 и фиксированную ниже 120. При закрытии рынка 15 июля в диапазоне от 121 до 129 получим убыток. Максимальный убыток фиксирован 4600 в 125 страйке.

Всем добрый вечер. Решил написать совершенно простой пост. Иногда можно просто купить кол и все. не строить замысловатых позиций из опционов. А воспользоваться огромным преимуществом опционов перед фьючом- это денежный рычаг. У опционов денежный рычаг многократно выше чем в фьюче. Покупка кол 130 сейчас 1750 пунктов. Рост рынка в экспирацию в 133500 привидет к удвоению вложенной суммы. 133500-130000=3500 Цена покупки кола 130 1750х2=3500. Такой доходности 100% при росте рынка в 133500 фьючерс не даст.

Риск составляет цену покуки 1750 пунктов и все. До 15 июля у нас есть время на рост. Покупка фьюча — риск неограничен при падении, а стоп у каждого свой конечно, но даже если он 500 пунктов, то три раза сработает если-это и есть фактически стоимость опционной позиции.

Стопы я не люблю. Пусть лучше будет опцион кол страйк 130.

Идея такова. Сегодня м/м (маркетмейкер) котировал у 130 000 страйка кол 130 по 3700 и пут 130 по 3700. Суммарно получается 3700+3700=7400. А это значит, что м/м не видит к 15 июля рынок значительно дальше чем 130000-7400= 122600 низ и 130000+7400=137400 верх. получаем примерный диапазон на сегодняшний день 10 000 п/п. колебаний с учетом прикрытия позиций по коротким продажам опционов и стопарей возможно проскальзывание 2-5тыс пунктов. Из этой гипотезы есть три варианта игры стредлами в 130 страйке.

1. Продаем сейчас кор 130 стредл и держим несколько дней в расчете на то, что рынок будет топтаться некоторое время около 130 страйка. Если так и будет мы получим часть временной премии от ее распада. Не нужно держать проданный кор/стредл долго его нужно будет прикрыть. Рынок обязательно двинет в какую-либо сторону и будет некомфортно сидеть в этой позе.

2. Покупаем стредл 130 сейчас. Просто ждем движухи в течение месяца за указанный диапазон ниже 122600 или выше 137400. Если движуха не начнется в ближайшее время, могут начаться самоистязания типо какого черта я его купил 19 июня 2013 года и т.д. и т.п. Можно не выдержать и все продать с небольшим убытком. Это считаю не правильно уж купили на движение в течение месяца лучше сидеть стиснув зубы. Все-равно все не потеряешь экспирация произойдет не точно в 130 страйке. Крыть длинный стредл считаю нужно обязательно если будет прибыль. Т.е. не сидеть в нем до экспиры. Где и когда я не знаю-не провидец. Решение придется принимать по месту.

( Читать дальше )