В пятницу 28.02 после неприятного инцидента в Овальном офисе российский рынок попытался пойти вниз, но его остановили. Поддержка нашлась на уровне 3160 по IMOEX:
В пятницу 28.02 после неприятного инцидента в Овальном офисе российский рынок попытался пойти вниз, но его остановили. Поддержка нашлась на уровне 3160 по IMOEX:
Если стоимость рентабельных компаний измеряют в годовых прибылях (P/E), удавы в попугаях, то Ozon, который еще никогда не показывал прибыли, можно оценить в годовых убытках (P/Loss).
Для оценки Ozona также не подойдут P/GMV, P/Sales, EV/EBITDA из-за эфемерности показателей, используемых для расчета этих мультипликаторов. Поэтому P/Loss – оптимальный мультипликатор для Ozon.
На IPO в ноябре 2020 года инвесторы были готовы заплатить за Ozon чуть больше – 26 годовых убытков. Сейчас они стали немного осторожнее и согласны на 14х.
Initial Balance (первоначальный баланс) – ценовой диапазон, формируемый в первый час торгов, характеризующийся повышенной торговой активностью. IB является одним из ключевых элементов профиля рынка (Market Profile) — горизонтальное графическое отображение объема торгов на каждом ценовом уровне.
Концепция профиля рынка была разработана Стейдлмайером (Peter Steidlmayer, Trading with Market Profile) в 1980 году — трейдер Чикагской биржи CBOT. Профиль рынка наряду с IB также включает такие понятия, как Value Area (VA) и Point of Control (POC).
IB применяется для интрадэй трейдинга, но можно посмотреть как он сработает на более продолжительных таймреймах, например на недельной диапазоне за IB взять первый день торгов в понедельник, на месячном – первую неделю.
IB задает направление на остаток торгового дня: при узком IB относительно предыдущих дней возможен его пробой и движение цены, в разы превышающее первоначальный диапазон, при широком IB остаток дня пройдет в боковике. При узком IB цена прорывает зону начального баланса в большинстве случаев. Если в предыдущий день был пробой IB, то вероятность прорыва в текущем дне составляет почти 80%.
Открывшиеся вчера с небольшим плюсом торги перешли к падению на сообщениях, что разрешение конфликта на Украине может затянуться и отсутствии планов Путина и Трампа по новым переговорам.
Акции с наибольшим относительным объемом (объем за день/среднедневной объем за 5 предыдущих торговых дней), акции с наибольшим относительным изменением цены (рост или падение; изменение цены за день/ATR за 5 дней), лидеры роста и падения из индекса широкого рынка Мосбиржи (MOEXBMI), включающего 100 наиболее ликвидных акций.
Акции с наибольшим относительным объемом торгов
Акции с наибольшим относительным изменением цены
Открывшиеся вчера с небольшим плюсом торги перешли к падению на сообщениях, что разрешение конфликта на Украине может затянуться и отсутствии планов Путина и Трампа по новым переговорам.
Акции с наибольшим относительным объемом (объем за день/среднедневной объем за 5 предыдущих торговых дней), акции с наибольшим относительным изменением цены (рост или падение; изменение цены за день/ATR за 5 дней), лидеры роста и падения из индекса широкого рынка Мосбиржи (MOEXBMI), включающего 100 наиболее ликвидных акций.
Акции с наибольшим относительным объемом торгов
Акции с наибольшим относительным изменением цены
После IPO акции Озон Фармацевтики выросли на 63%, Промомед разместился дороже по мультипликаторам, поэтому вырос меньше – на 10%.
Причины ажиотажа инвесторов
Продажи Озон Фармацевтики по госзакупкам по федеральной программе льготного лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2024 году выросли на 44% — было реализовано более 93,7 млн упаковок лекарственных препаратов из более 320 млн произведенных компанией в прошлом году. При том, что продажи компании в натуральном выражении выросли на 13%, а розничные продажи через аптеки — на 4%. Финансовая отчетность еще не опубликована, компания ожидает рост выручки по итогам 2024 года в пределах 32%.
Выручка Промомеда в 2024 году выросла более чем на 33%, а препарат для снижения веса и лечения сахарного диабета Тирзетта недавно поступили в продажу. Препарат является первым российским конкурентом известного и не доступного в России лекарственного препарата Mounjaro.
Safety margin
После IPO акции Озон Фармацевтики выросли на 63%, Промомед разместился дороже по мультипликаторам, поэтому вырос меньше – на 10%.
Причины ажиотажа инвесторов
Продажи Озон Фармацевтики по госзакупкам по федеральной программе льготного лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2024 году выросли на 44% — было реализовано более 93,7 млн упаковок лекарственных препаратов из более 320 млн произведенных компанией в прошлом году. При том, что продажи компании в натуральном выражении выросли на 13%, а розничные продажи через аптеки — на 4%. Финансовая отчетность еще не опубликована, компания ожидает рост выручки по итогам 2024 года в пределах 32%.
Выручка Промомеда в 2024 году выросла более чем на 33%, а препарат для снижения веса и лечения сахарного диабета Тирзетта недавно поступили в продажу. Препарат является первым российским конкурентом известного и не доступного в России лекарственного препарата Mounjaro.
Safety margin
Pivot Points – метод теханализа, с помощью которого определяются предполагаемые ценовые уровни будущего движения цены: ключевой уровень (pivot point), несколько уровней сопротивления и поддержки.
Для расчета ключевых уровней используются цены закрытия, максимума и минимума предыдущего периода (год, месяц, день, другие таймфреймы). Есть несколько способов расчета pivot points: Classic, Woodie, Camarilla, Fibonacci, Demark.
Ключевой уровень (pivot point) определяет направление текущего тренда: движение цены над ключевым уровнем – растущий тренд, под ключевым уровнем – падающий тренд.
Уровни сопротивления и поддержки не обязательно являются точками разворота. В тренде они могут быть точками продолжения.
Pivot Points, в основе которых числа Фибоначчи и правило золотого (гармоничного) сечения, рассчитываются следующим образом: ключевой уровень (pivot point) – сумма High+Low+Close/3, уровни сопротивления и поддержки рассчитываются путем умножения чисел Фибоначчи на разницу между High-Low.
В пятницу днем на заявлении о том, что нет никакой конкретики по встрече президентов РФ и США, российский фондовый рынок отправился в резкое, но не сильное падение, которое было выкуплено к вечеру, а индекс IMOEX2, отражающий динамику акций на вечерней сессии, хоть и закрылся около открытия дня, но все же с небольшим минусом.
Вероятно сегодня позитивной динамики тоже не увидим. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник намерен объявить о санкциях в отношении РФ.
Акции с наибольшим относительным объемом (объем за день/среднедневной объем за 5 предыдущих торговых дней), акции с наибольшим относительным изменением цены (рост или падение; изменение цены за день/ATR за 5 дней), лидеры роста и падения из индекса широкого рынка Мосбиржи (MOEXBMI), включающего 100 наиболее ликвидных акций.
Акции с наибольшим относительным объемом торгов
В пятницу днем на заявлении о том, что нет никакой конкретики по встрече президентов РФ и США, российский фондовый рынок отправился в резкое, но не сильное падение, которое было выкуплено к вечеру, а индекс IMOEX2, отражающий динамику акций на вечерней сессии, хоть и закрылся около открытия дня, но все же с небольшим минусом.
Вероятно сегодня позитивной динамики тоже не увидим. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник намерен объявить о санкциях в отношении РФ.
Акции с наибольшим относительным объемом (объем за день/среднедневной объем за 5 предыдущих торговых дней), акции с наибольшим относительным изменением цены (рост или падение; изменение цены за день/ATR за 5 дней), лидеры роста и падения из индекса широкого рынка Мосбиржи (MOEXBMI), включающего 100 наиболее ликвидных акций.
Акции с наибольшим относительным объемом торгов
Акции с наибольшим относительным объемом (объем за день/среднедневной объем за 5 предыдущих торговых дней), акции с наибольшим относительным изменением цены (рост или падение; изменение цены за день/ATR за 5 дней), лидеры роста и падения из индекса широкого рынка Мосбиржи (MOEXBMI), включающего 100 наиболее ликвидных акций:
Акции с наибольшим относительным объемом торгов
Акции с наибольшим относительным объемом (объем за день/среднедневной объем за 5 предыдущих торговых дней), акции с наибольшим относительным изменением цены (рост или падение; изменение цены за день/ATR за 5 дней), лидеры роста и падения из индекса широкого рынка Мосбиржи (MOEXBMI), включающего 100 наиболее ликвидных акций:
Акции с наибольшим относительным объемом торгов
Акции с наибольшим относительным объемом (объем за день/среднедневной объем за 5 предыдущих торговых дней), акции с наибольшим относительным изменением цены (рост или падение; изменение цены за день/ATR за 5 дней), лидеры роста и падения из индекса широкого рынка Мосбиржи (MOEXBMI), включающего 100 наиболее ликвидных акций:
Акции с наибольшим относительным объемом торгов
Основной индикатор российского рынка акций — индекс Мосбиржи IMOEX является бенчмарком для оценки эффективности инвестиций и модельным портфелем для инвесторов.
Превзойти доходность индекса оказалось непростой задачей. Даже большинству профессиональных фулл-тайм управляющих с командой аналитиков сложно обыграть рынок. Индекс акций полной доходности MCFTR, включающий дивиденды, за последние 5 лет смогли обогнать 17 ПИФов из 55, не считая тех, которые за этот период закрылись.
Также не все зарубежные управляющие справились со стратегией «копипаст». Чем продолжительнее период выборки, тем меньшему количеству фондов удалось достичь доходность индекса.
Доля инвестиционных фондов с доходностью ниже индекса
Акции с наибольшим относительным объемом (объем за день/среднедневной объем за 5 предыдущих торговых дней), акции с наибольшим относительным изменением цены (рост или падение; изменение цены за день/ATR за 5 дней), лидеры роста и падения из индекса широкого рынка Мосбиржи (MOEXBMI), включающего 100 наиболее ликвидных акций:
Акции с наибольшим относительным объемом торгов
Акции с наибольшим относительным изменением цены
Акции с наибольшим относительным объемом (объем за день/среднедневной объем за 5 предыдущих торговых дней), акции с наибольшим относительным изменением цены (рост или падение; изменение цены за день/ATR за 5 дней), лидеры роста и падения из индекса широкого рынка Мосбиржи (MOEXBMI), включающего 100 наиболее ликвидных акций:
Акции с наибольшим относительным объемом торгов
Акции с наибольшим относительным изменением цены
