1)      в каких категориях мыслить и измерять ценодвижение пришло в голову в июне 2014-го. возникло из идеи о продолжении движения.
2) много примеров данных за эти годы позволили оценить этот эффект. при некоторых разумных таймфреймах он есть и всего то 50,5: 49,5.
3) тогда же обращался к основному осанетчику, чтоб сделать робота на этом. но вовремя заметил недостаточность преимущества из-за комиссий.
    в среднем недостаточного. в периоды повышенной волатильности выходил плюс. но это было б как у всех — гоняться за параметрами.
4) на самом деле где продолжение движения, там и точка разворота, как полюса магнита. стал собирать статистику насколько обычно растёт. а где выдыхается рост, там и вход разворотный. в две стороны торговать можно. в боковике это давало  1:1 по размеру на истории, и 3:1 на трендах. при наилучших параметрах, естественно.
5) году в 2018-м дозрел добавить измерение местного превышения объёмов покупок над продажами. для каждой бумаги есть усреднённые значения, при которых надо входить или закрываться. это доводило локальное преимущество до 52:48. но на комиссиях в акциях нужно 55:45 для эквити «взлетающий самолёт». но это хороший фильтр, можно добавлять, когда и без него уже хорошо.
6) в бумагах есть тренды. они влияют на статистику описанного выше и на протяжении нескольких месяцев возникают «неэффективности», когда на статистике п. 4 явно видны скопления, которых по теории там быть не должно. год назад, к примеру, ао сбербанк более десяти раз вырос или упал ровно на 2,34%, что втрое превышало теоретическое. горбик на статистике (роботы тупые, а их богатые хозяева ленивы часто перенастраивать). такие подходы позволили таки сделать систему, плюсующую в среднем в месяц 1%. что я отразил в сообщении 25.09.19.

( Читать дальше )

Года два или больше специально торговал только обыкновенными акциями Сбербанка. Чтобы вжиться в его повадки. Это в общем удалось.
Примерно понятны размеры безоткатных движений, шпилек, амплитуды боковиков, преимущественного их времени суток  для колебаний средним размером 1,5%. Это мера вместо «таймфреймов». Для внутридневного скальпинга наиболее подходящая.
Знание размеров «стандартных» ходов кукла позволяет многократно за день забирать по 0,2% на плечо. Это один вариант торговли — сбор «по крупицам». Es erfordet anstrengungen und zeit. И неверный вход съедает результаты трёх верных. Однако понимание текущего намерения кукла позволяет стабильно иметь 80-90% верных попыток.

В прошедшем марте из-за страха наш российский кукл не всегда успевал отрабатывать свои обычные приёмы и был «вместе с толпой». Мало число стопосъёмов, обилие возвратных движений в тот же день создали уникальную ситуацию длинных и быстрых безоткатных движений. Что позволило повысить на порядок доходности от тоговли тем, кто это вовремя понял.

( Читать дальше )

25.09.2018 статистически обоснованно покупать обыкновенные акции Сбербанка по цене 226,57 и ниже. Если дадут.
26.09.2018 взятый по 226,10 лонг закрылся по трейлинг-стопу на 229,05. Затем по 230,56 взят шорт.

Взяты списки участников, имеющих сделки или позиции за период 16 сен 16 — 23 сен 16.
Для возможности отображения доходностей из разных списков на одном графике данные списков были преобразованы к тысяче участников. Отчего там, где значений нет, от соседних точек возникли горизонтальные черты.
Понятно, что существенные для результата брокерские комиссии не вычтены, но всё же какие-то выводы сделать можно.




( Читать дальше )