Блог им. s9s25

Время для быстрых действий

    • 31 марта 2020, 20:30
    • |
    • MS
  • Еще

Года два или больше специально торговал только обыкновенными акциями Сбербанка. Чтобы вжиться в его повадки. Это в общем удалось.
Примерно понятны размеры безоткатных движений, шпилек, амплитуды боковиков, преимущественного их времени суток  для колебаний средним размером 1,5%. Это мера вместо «таймфреймов». Для внутридневного скальпинга наиболее подходящая.
Знание размеров «стандартных» ходов кукла позволяет многократно за день забирать по 0,2% на плечо. Это один вариант торговли — сбор «по крупицам». Es erfordet anstrengungen und zeit. И неверный вход съедает результаты трёх верных. Однако понимание текущего намерения кукла позволяет стабильно иметь 80-90% верных попыток.

В прошедшем марте из-за страха наш российский кукл не всегда успевал отрабатывать свои обычные приёмы и был «вместе с толпой». Мало число стопосъёмов, обилие возвратных движений в тот же день создали уникальную ситуацию длинных и быстрых безоткатных движений. Что позволило повысить на порядок доходности от тоговли тем, кто это вовремя понял.

Я  торговал интуитивно, стараясь не иметь переносов через ночь, что не всегда выполнил. Плечи обычно 1-2, третье на усреднение в рассчитанных местах.  В первой декаде мне повезло дважды вылезти с -6, -9% от гэпа открытия не в мою сторону в +3, +5% в течение дня. 5 марта пропустил без позиций, единственный день в месяце.

Вторую декаду я уже специально торговал большие ходы в ОБЕ стороны. Когда мой результат достиг 40% с начала месяца. И минусы ожидаемо пересиживал. Получалось на завтра-послезавтра.

В третьей декаде при 80% возникла мысль о 100% за месяц (красивое число) и я поменял тактику на изнурительную, но менее рискованную – по крупицам, чтобы попытаться к числу приблизиться.

В итоге, после уплаты комиссии за сегодня, останется 99%.

Время для быстрых действий



Меряю пару сделок (купля+продажа) величиной копеек, уплачиваемых за все комиссии. Например, 0,1 рубля по текущим ценам.  Соответственно, 0,4 рубля в паре сделок уже приемлемо к фиксации.

У меня есть тиковый алгоритм, который в голом виде отыгрывает полкомиссии. То есть, если случайные входы дают на дистанции в среднем минус комиссию как матожидание пары сделок, то мой – минус 0,5 комиссии. Однако есть надёжный способ отфильтровать входы по объёмам купли/продажи. Что даёт МО около плюс 2 комиссий. В месяц это +1%+2% на плечо на спокойном рынке.

Три недели в марте дали феноменальные значения для голого алгоритма. Где-то вдвое больше того, что я собрал руками. МО было где-то плюс 7 комиссий на пару сделок. Которые были бы так же чаще обычного.

★10
17 комментариев
настоящий гуру!
Денис Михайлов, Гуру — эт который передает знания ученикам.
А он обычный спекулянт.) Молодец, конечно.
avatar
3Qu, 
все мы спекулянты, только таймфреймы разные.
паразитируем на издержках и противоречиях капитализма.
3Qu, с чего ты взял, следующий топик будет про обучение )
avatar
Chipa lipa, вот когда учеников наберёт, тогда и посмотрим. И то не сразу. Когда ученики скажут — о  Мудрейший Гуру — только тогда.)
И то, Гуру — относительное понятие — для одних Гуру, а для других вообще ничто.
avatar
+++
считаю подобные стратегии Граалем.

но я через ночь стараюсь не ходить с портфелем.
и на мониторе не только график сбера, а ещё пара-торойка других.
с одним из этих графиков сбер ходит относительно синхронно и можно работать сразу  по двум.

Привет! Спасибо за информацию! Я тоже сейчас изучаю, как ведет себя Сбер и торгую внутри дня. Движения на часовом графике на удивление логичные и предсказуемые. Я обычно совершаю 1-2 сделки внутри дня. Маржинальные сделки у меня отключены. В принципе можно и без плечей нормально заработать, все зависит от суммы. В случае падения я докупаю небольшими суммами от депо, потом также постепенно по мере роста продаю. Как правило, ориентируюсь на рост в размере 3-5 рублей, потом позицию закрываю. Мне кажется, по Сберу фундаментально такой подход оправдан.
avatar
Очень интересно, впечатляет, тоже присматриваюсь к сберу, объясните пожалуйста почему перешли на сбер и почему только на акции, чем лучше фьючей это?
avatar
dendisa, хорошая волатильность, гарантированная ликвидность, выгодные показатели по моему алгоритму. Фьючерсы возможно станут давать лучшие показатели за счёт меньшей комиссии, но нужно проверять достаточность размеров их волатильности для применения тех же принципов, а времени на это нет. Акции выбраны намеренно, чтобы не было слишком маленькой комиссии для алгоритма.
Есть ещё с пяток хороших акций, на которые можно будет разложить плечи для выпрямления эквити. После автоматизации.
avatar
MS, 
оно ?
синхронность заметна.



товарищ масон, думаю, это случайность, вызванная текущими мировыми проблемами. ВТБ скопировал Сбер на всякий случай. Как вторичный после него у нас. А обычно у него тяжёлый и тупой ход, часто вопреки. Волатильность плохая.
Сбер обычно ходит за нефтью и фьючерсом доллар/рубль. Многие это знают.

avatar
MS, 
ну не первый раз и не первый день такое наблюдаю.
в работе удобно ))
Круто! Тоже были всегда мысли «прочувствовать» «характер» инструмента, но всегда не хватало терпения на такие подвиги).  А вот алгоритмически элементы подобного подхода использую — смотрю характеристики инструмента в разрезе разных метрик, вернее даже некоторое текущее состояние в разрезе метрик и использую это для принятия решения торговать/не торговать + для решения как именно торговать, после прочтения поста захотелось углубиться в части «как именно торговать». Если не секрет, много в этом слабо формализуемого? Потому что средние размеры безоткатные движений, доля и размеры шпилек — это относительно легко алгоритмизируемые вещи. 
avatar
А потом однажды у провайдера будет сбой в сети интернет. Или у брокера.
«Шеф, все пропало! Все пропало! Гипс снимают, депозит уезжает!!»
avatar
Maxim Sheyko, и че будет? 
TutProstoAdres, Как и у большинства интуитивных плечевиков, будет больше опыта, но меньше денег.
avatar
Так может под это дело робота написать?
avatar

теги блога MS

....все тэги



UPDONW