Как говорится, вангую! Рост будет практически таким же стремительным как и падение...

Зачем пришло в голову не имею понятия, но тем не менее, для любителей локИровать позицию.
EUR/USD и USD/CHF ходят практически зеркально.
Что если вместо стопа ставить отложку на соседней паре?
Получается некий лок, но более трезвый что ли.


Выйти из которого можно попробовать уже на следующем уровне..)

Для тех, кто пока ещё в теме.

Индикаторы делятся на несколько типов:
— пивотные,
— трендовые,
— осциляторы.

Пивотные нам показывают конкретные значения в виде уровней.

Трендовые — из названия понятно: показывают направление графика.

И осцилляторы — самые интересные индикаторы, дают как трендовые так и контртрендовые сигналы.

Принцип работы и формулы можно найти на просторах интернета, я же коснусь только сигналов индикаторов и методов прогнозирования. Система взята из интернета, была сильно урезана и подогнана под свои нужды.

Основной принцип заложенный в прогнозы по индикаторам основан на инерционности рынка. Другими словами, если на старшем таймфрейме мы прём вверх, то на младшем нисходящий тренд скорее всего закончится и также развернётся по инерции старшего (большие деньги гонят маленькие). Наша задача понять когда закончится движуха на младших и войти по тренду.

Будем использовать два индикатора: MACD и MACD_H (есть у него ещё название «OsMA» или «Moving Average of Oscillator» — это всё одно и то же).
Для реализации идеи нам потребуется либо MT4 либо MT5, потому как поведение этих индикаторов в других терминалах мне не известно, нужна возможность запихнуть их в одно окно + масштаб каждого должен быть независим относительно друг друга.

Настройки MACD использую из книги Билла Вильямса «Торговый Хаус» — быстрое ema — 5, медленное ema — 34, macd sma – 1 (вместо «5» использую «1» т.к. в этом случае можно убрать гистограмму и оставить только сигнальную линию, с ней проще работать), close.

( Читать дальше )

Я хочу сравнить торговлю валютой на двух рынках: FOREX и CME, — посредством просчёта риска и маржинального обеспечения.

Для начальных условий возьмём калькулятер, депозит в 1,000,000.00 долларов и краткосрочную торговлю EUR/USD.

Обеспечение 1 лота EUR/USD на форексе, без плеч = 125 тыс. долларов, это значит, что для открытия 1 лота нужен депозит не менее 125 тыс.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 10 долларов.
Выходит если риски на день пунктов 20-30 (краткосрок), то это 200.00 — 300.00 баксов или 0.02-0.03% на лимонный депозит.
То есть, для риска в 1 процент, нам нужно открыть 50-33 лота, а это соответствует 6.25-4.125 млн. долларов обеспечения, что вне наших возможностей.

Забегая вперёд, упомяну о плечах, которые помогают вывезти такое обеспечение. Даже грубо считая видно, что для краткосрочной торговли достаточно и плеча в 1к10.

А теперь возьмём другой рынок но с теми же инструментами — CME.
Обеспечение 1 контракта EUR/USD на CME = 2,750.00 долларов, это значит, что для открытия 1 контракта нужен депозит не менее 2,750.00 долларов.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 12.5 долларов.
Выходит если риски на день пунктов 20-30, то это 250.00 — 375.00 баксов или 0,025-0,0375% на лимонный депозит .
То есть для риска в 1 процент, нам нужно открыть 40-26 лотов, а это соответствует 110.00-73.33 тыс. долларов обеспечения.

Разница очевидна, но т.к. наши любимые брокеры заботятся обо всех «слоях» населения, то нам предлагаются и мини лоты, и микро контракты, и плечи, и бонусы, и прочие волшебные вещи, которые позволят начать с маленьких депозитов для того чтоб познать все прелести трейдинга.

На CME есть миниконтракты и микроконтракты.

1 миниконтракт = минимальное обеспечение в 1,375.00 долларов.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 6.5 долларов.
Выходит если риски на день пунктов 20-30, то это 125.00 — 187.50 баксов или 0,0125-0,01875% на лимонный депозит.
Получается минимальный депозит для 20-30 пунктов (при риске в 1 процент от депозита), нам потребуется 12.5-18.7 тысяч долларов.

1 микроконтракт = минимальное обеспечение в 275.00 долларов.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 1.25 долларов.
Выходит если риски на день пунктов 20-30, то это 25.00 — 37.50 баксов или 0,0025-0,00375% на лимонный депозит.
Получается минимальный депозит для 20-30 пунктов (при риске в 1 процент от депозита), нам потребуется 2.5-3.75 тысяч долларов.

На FOREX тоже есть мини лоты и микролоты соответственно.
Если считать без учёта плеч получим:

0.1 лот = минимальный обеспечение в 12.5 тысяч долларов.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 1 доллар.

0.01 лота = минимальный обеспечение в 1.25 тысяч долларов.
При этом на один пункт (четырёхзнак) мы будем терять 0.1 доллар.

Выходит, что «на FOREX» без плеч требуется в 40-50 раз большее обеспечение нежели на CME.

Вот собственно для чего и нужны плечи: снизить маржинальное обеспечение на сделку.
Тогда плечо 1к100 на минилоте FOREX даёт обеспечение в 125 долларов и риск на пункт в 1 доллар.

На этом пока всё...

Вопросы о кухонности брокеров оставляю открытыми. Хотя, если вкратце, то все конторы, которые предлагают торговлю на FOREX физическим лицам являются букмекерскими лавочками (поправьте если ошибаюсь). Все «сделки» — это ставки на колебания цен. 

( Читать дальше )

Давайте представим, что у нас есть работа, работа «на дядю», другими словами общественно важная, работа, которую мы делаем хорошо и будем продолжать делать, по возможности, до конца жизни (без учёта карьерного роста).

А теперь давайте представим, что трейдинг – это не работа, это хобби, которое, в идеале, приносит какие-то деньги.

Эти деньги мы не используем для того чтобы покупать еду или вещи необходимые в быту. Собственно мы никогда не рассчитываем на эти деньги в будущем. Эти деньги мы откладываем в копилку. И когда-нибудь они будут приносить нам пассивные доходы. А пока не об этом.

Пока, мы работаем на заводе, работаем хорошо, но вот единственный минус, зарплата нас никак не устраивает (потому-то мы собственно и обратили свой взор в сторону трейдинга). И если бы не эта зарплата, то были бы мы самыми счастливыми людьми на земле, особенно если бы наш начальник, который протирает свои штаны в кабинете и палец о палец не ударил, да и вообще он гребаный студент… В общем, если бы он получал в десять раз меньше чем мы, то это было бы истинным счастьем, это была бы настоящая демократия, где государство, то бишь управленцы были бы слугами народа. Тогда бы мы никогда в жизни в сторону трейдинга б и не смотрели.

( Читать дальше )