Put Ratio Spread, эту стратегию я как старик с золотой рыбкой пробую в третий раз. Первые два были не совсем удачны (сам не до конца понимал суть стратегии). Надеюсь сейчас мне управление данной стратегией удастся.
Итак 02.07.13, решил в очередной раз попробывать поуправлять Put Ratio Spread. Собрал его из следущего:
куплен Пут 125 т… = 3шт.
продан Пут 120 т. = -3шт.
продан Пут 110 т. = -9шт.
план по данной стратегии следующий:
1. при росте БА (фьюч РТС)-держим дельту в небольшом плюсе (0,2-0,5)
2. при падении БА до 120 т. «держим удар» и выравниваем дельту до уровня не более -1
3. при боковике тэту держим в районе 200-250
Цель по ТР= 3000.
Суть стратегии заработать деньжат на временном распаде проданных путов, а что бы в случае резкого движения БА не залило трюм куплены 125 путы.
 
Сегодня 6-ой день как открыта данная стратегия. За прошедшее время стратегия чуть собрала прибыль, на данный момент имеем по временной стоимости +1164, дельта и тетта находятся в нужном диапазоне. дельта=0,22; тетта=207,03. Картинку прилагаю: