Народ, уверен на этом ресурсе есть понимающие в расчетах корреляции.
Преамбула. Хочу посчитать корреляции разных сортов мазута и сравнить с брентом.
Для этого беру с BBG данные, с помощью функции ВПР (Vlookup) подгоняю дни сделок.
Получаются замечательные корреляции:


Отправляю расчеты банкиру, несущие документы на кред комитет для одобрения лимита на нас, а он мне в ответ:
"Корреляция была рассчитана не совсем корректно.
Данный показатель рассчитывается на основе сравнения динамики изменений рассматриваемых показателей"

Я ей (!!!) объясняю: формула корреляции представляет собой уже привязанный к динамике изменений расчет:


( Читать дальше )

Удивительное дело! Только вчера мы объявили тех. дефолт по обязательствам, а сегодня плюс 25%

То ли все в цене, то ли кто-то что-то знает о будущих переговорах с западными бондхолдерами.

Что думаете?

чтобы ни у кого не было иллюзии, привожу картинку: только что пришедшие мне два уведомления
такого рода ошибки сыпятся мне еженедельно

все что есть у этого брокера — красивые терминал, реклама и офисы в столицах европейских стран

в остальном — обычная рядовая кухня

Начал формировать лонги в драг металлах: проданы первые путы на серебро, начинаю присматриваться к золоту, но не исключаю пробой 1.305, где буду доливаться.

А вообще покупайте ассеты только через продажу путов, копите премии ))))

Всем профитов!!!

Вы же нам обещали сипушку по 1750, евростокс 2600 и евробакс на паритете… Вот поэтому всегда и покупаю панику.

К сожалению (или к счастью) СЛ не исключение: толпа бежит в ложном направлении...

Всём удачных инвестиций! 

( Читать дальше )

Я так думаю именно сейчас ключевой момент в евростоксе — сможем ли отбиться от почти четырехлетнего тренда, или идти нам дальше, но тогда все запоют про разворот и будут мочить рынки. Какие мысли?

Коллеги, первый мой пост. По большей части за рынками слежу, так как сам работаю в угле.

Но есть определенный exposure в европейских акциях — мой личный счет.

Есть у кого идеи чего дальше будет с Европой с точки зрения стоков? Очень хочется роста ))

Спасибочки