1. Платформа FIX/FAST
на текущий момент на FIX 20 брокеров, оборот валютного рынка 43%, оборот фондового — 26%.
micex fix/fast UDP multicast marketdata — источник рыночной информации с минимальными задержками — 0.5 миллисекунды после события в ТКС. Поток обезличенных активных заявок рынка — стаканы неограниченной глубины. Используется большинством высокочастотников.

Показали график заявок — число транзакций на тек момент cнизились в 5 раз и составляет 8 млн. в день. Оправдывают самим рынком.

собираются в будущем объединять рынки в fix/fast. но обещают что изменения будут наименее травматичным: увеличить скорость исполнения, сохранив максимально те правила, что сейчас  

2. Spectra — новый функционал. Переезд Spectra в М1
неделю назад добавилась торговля спрэдами.
до конца года планируют сделать возможность работать на валютном рынке через фортс. Возможность внесения 100% обеспечения на срочном рынке в долл. Адаптация для поддержки Т+2.  работают над снижением интервала рыночных данных; унифицированный fix/fast; дальнейшее развитие cgate; унификация системы ЭДО; отчеты — переход над scv формат.

( Читать дальше )

для лиц, переживающих что я пропала...

не пропала — просто в работе и в трейдинге.

ни для кого не секрет, что по мимо того что я трейдер на вечерке, я еще и сотрудник брокерской компании, занимающей лидирующее положение на рынке.  среди моих обязанностей в том числе помогать продуктовику следить за корректностью работы сервиса БКС Эксперт (трансляция торговых сигналов).

отслеживаю уже не первый мес., привыкла к постоянному приходу смс на телефон (получаю на равне с клиентами сигналы по всем портфелям) и как правило делаю уже свою работу на автомате (редко, когда сигнал какого нибудь поставщика западает в душу).

все это было до этой недели, пока в понедельник не пришли сигналы от поставщика по срочному рынку:

SRM3 Open Long, price =10547 17.05.13 16:55:19
RIM3 Open Long, price = 140840 20.05.13 10:04:22
SiM3 Open Short, price = 31390 20.05.13 12:15:44

первые мысли — поставщик рискует сильно, на уровне заходить. Даже продуктовику сказала — смотри, что творит. Помню мы еще на «Доктор Пеппер» хотели поспорить, будет ли это прибыльной сделкой или нет :)

( Читать дальше )

Только что на НОК состоялась жаркая дискуссия с участием Каленковича.
Алексей поднял тему «проблем при торговле короткими месячными опционами».
стратегия Каленковича основана на торговле месячными опционами. Он торговал бы еще и двухнедельные опционы, если бы биржа при их запуске ввела бы меньшую комиссию, чем сейчас за мес. опционы.

тут Алексея прервала Мария Фадеева: «с введением коротких опционов ликвидность уменьшилась. Никому не нужны короткие опционы»

Каленкович — у меня другая логика. В будущем все будут торговать опционами, больше ничем торговать не будут. Короткие и дальние опционы — два разных рынка. Их не надо смешивать. Более того, на мой взгляд, бирже сейчас нужно сконцентрироваться на переходе трейдера от фьючерсам к опционам.  для скальпинга идеально подходят короткие опционы. Когда трейдер понимает, что доходов от коротких опционов не достаточно, он начинает торговать дальними.

( Читать дальше )

в последнее время решила вернуться к классике и перечитать трилогию Драйзера «трилогия желания»

3 книги повествуют о судьбе финансиста — Фрэнка Каупервуда — финансисте, сделавшем себя с нуля начиная с 1860х

по стилю напоминает «Воспоминания биржевого спекулянта» Лефевра.
Драйзер детально расписывает детали финансовых операций финансиста (прототипом героя стал Йеркс, Чарлз Тайсон).

в первой книге, «финансист» детально расписывается торговля с плечом с использованием заемных средств (овердрафт, у Каупервуда еще и беспроцентный т.к. он брал деньги из городской казны и возвращал их к определенной дате — проверке дел казны). Расказывается о крупнейшем пожаре в Чикаго в 1871 году и крахе фондового рынка.

во второй книге, «титан» отдельно стоит обратить внимание на главу «американская спичка». продажа заемных бумаг (временно отданных ему в залог) в шорт с последующей покупкой по более низкой цене. по мимо самой операции Каупервуда рассказывается и про махинации других крупных игроков с целью взвинтить цену акций. Каупервуд раскусил этих крупных игроков и продав переданные ему в залог бумаги спровоцировал резкое движение рынка и снижение котировок.

( Читать дальше )

После пары месяцев обсуждения на фейсбуке НОК6, тем, которые могли бы быть интересны опционщикам, наконец таки появился официальный анонс данного мероприятия.

18 мая в бизнес отеле Бородино (Москва, м Сокольники) состоится конференция

состоит из 3х частей:
Секция 1 — Привет Заграница
— опционы на VIX
— недельные опционы
— реальные примеры, кейсы
— опционы на ETF

Секция 2 — Профессионалы делятся
— опционный проп. трейдинг
— лондонские опционы на акции рос эмитентов
— ОТС

Секция 3 — Руские горки опционных рынков
— улыбка волатильности
— алготрейдинг на опционах
— календарные опционные спрэды
— динамический дельта хеджер

На мероприятии Чекулаев презентует свою новую книгу — справочник по опционам

Также обещают подарки:

• каждому участнику — журнал FO и подписка OptionVue (21 день),
• конкурс с ценными призами от Saxo Bank,
• скидка до 30% при покупке OptionVue (+21 день бесплатно),
• 5 книг в подарок от Чекулаева

( Читать дальше )

вчера сделала опрос smart-lab.ru/blog/115779.php
было интересно узнать мнение других трейдеров, прежде чем высказывать свое.

какие я вижу плюсы от торговли новыми фьючерсами:
1) в прошлом топике Станислав Иванов говорил какая разница рублевые инструменты — долларовые. Для меня большая. Поводырь торгуется в США, в долл. больше корреляция, нет ошибок в расчетах при арбитраже

2) другие трейдеры — rotor76, например — говорили, что им проще напрямую торговать на американских рынках. прикольно конечно. но от простых смертных требует больше стартового капитала + риски выхода на рынок (еще свежа в памяти ситуация с MF Global, заморозка активов на Кипре)

3) контракты стали «тяжелее», а бирж. сбор не увеличился. размер контрактов чуть ли не в 2 раза вырос. по мне, как спекулянта и закоренелого интрадейщика, большой плюс

из минусов — как и на все новые контракты бирже нужно искать ресурсы для обеспечения ликвидности. но надеюсь немного подожду, посмотрю, а так гляди и маркет-мейкеры подтянутся, арбитражеры придут. Может и западные участники (инструменты то одинаковые с чикагскими, а стоят дешевле)

ну это так, мысли вслух. думаю на чем еще можно заработать и можно ли

22.04 Санкт – Петербургская биржа ввела в обращение новые расчетные фьючерсные контракты, базовым активом которых являются пшеница, кукуруза, соя, хлопок и газойль. Данные контракты являются «зеркальными» для аналогичных фьючерсных контрактов, обращающихся на биржах Chicago Board of Trade, ICE Futures U.S. и ICE Futures Europe. Принципиальное отличие новых фьючерсных контрактов - все они имеют котировку в долларах. Также единым с зарубежными биржевыми площадками будет мера веса контрактов.

Завтра 18.04 на Воздвиженке в здании Биржи состоится мероприятие "Трейдинг глазами женщин-инвесторов и не только…" http://rts.micex.ru/e4476 на котором я выступлю с докладом про новый торговый терминал Метатрейдер 5. Учитывая ограниченность по времени - дают всего 20 минут - хотелось бы уточнить на чем лучше акцентировать внимание в выступлении? чтобы вам было интересно услышать?

Читаю книгу Роберта Майнера «Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха»


книга очень интересная.

остановлюсь пока на этом:
Для торговли используется стратегия «моментум двух таймфреймов».
Суть стратегии:
— трейдинг в направлении моментума большего направления
— исполнение сделки после разворота моментума меньшего таймфрейма

под моментумом понимает осциллятор. считаем что стратегия работает с любым осциллятором: RSI, стохастик.

сделка открывается только в случае, если минимум 2 таймфрейма моментума двигаются в одном и том же направлении.
исполнение сделки осуществляется после разворота моментума меньшего таймфрейма в направлении тренда моментума большего периода.

по мне очень необычный подход.
более того, скажу, что это только начало книги.

( Читать дальше )