Товарищи, помогите решить проблему.

Накатал робота в тслаб, который использует для анализа исторические данные фьючерсов по цене и обьему (vwap). Оптимизировал и обкатывал на склейке. А только сейчас понял что при смене контракта — агент будет брать для анализа новые данные по обьему и цене из нового контракта, а не «исторические» — по каждому периоду данные отдельного контракта.
Подскажите, как я могу использовать для анализа сигналов склейку до момента когда не начал торговаться текущий фьюч?
Заранее спасибо за подсказки