В понедельник фьючерс на газ США открылся гэпом вниз на 6.17%. С 1990 года было еще 50 таких случаев, когда фьючерс открывался гэпом ниже 6.0%. Ни разу гэп не закрывался в этот же день. В среднем после таких гэпов газ снижался еще больше на протяжении 20 торговых дней. В 19 из 50 случаев гэп происходил с пятницы на понедельник.
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
В абсолютных значениях доходность BTC с начала года составила 44%.
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
С 1990 года цена* на Natural Gas 2% наблюдений или времени находилась выше $9.88 и ниже $1.36 (98-й и 2-й перцентили).
80% времени цена на Natural Gas находилась в диапазоне $1.76 — $6.95, средняя цена за весь период равняется $3.8
Текущий уровень цен в $2.58 является 36-м перцентилем.
* на графике данные по дневным закрытиям фьючерса на Natural Gas, шкала Y логарифмическая
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
На гистограмме показано сколько раз достигался годовой пик* цены Natural Gas в каждом месяце.
Управление энергетической информацией США (EIA) считает (https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/factors-affecting-natural-gas-prices.php), что одним из главных факторов, оказывающих влияние на цену природного газа, является погода. В 73% случаев годовой пик цены приходился на октябрь-январь.
*статистика за 1990-2022 г.
Из-за ущерба, нанесенного ураганами производственной, перерабатывающей, импортной и транспортной инфраструктуре в регионе Персидского залива, цены на американский природный газ к 13 декабрю 2005 года выросли до исторического максимума в $15.78.
Другие факторы, такие как манипулирование рынком, также могли повлиять на цену газа.
Согласно Управлению энергетической информации (EIA от 2005 года), спрос на природный газ в зимние месяцы обычно в 1.5 раза превышает месячную добычу в другие месяцы.
Регион Персидского залива производил около 20% поставок природного газа в США.
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
Самый сильный однодневный рост с 1990 года для Natural Gas произошел 22.10.1990 и составил +24.4% (гэп составил +30.9%).
Шок цен на нефть в 1990 году произошел спустя три месяца после Иракского вторжения в Кувейт (02.08.1990).
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
Самое большое однодневное падение с 1990 года для Natural Gas случилось 15.11.2018 и составило -17.5%.
Это была коррекция, т.к. цены на природный газ в США подскочили до самого высокого уровня за четыре года, и рынок пытался сохранить дефицитные запасы газа перед лицом необычно холодной погоды наступившей на большей части страны.
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
В 2000 году Natural Gas показал самый сильный рост — цена выросла на +336%. В следующем году бо́льшая часть роста была нивелирована — Natural Gas снизился на -72%, что стало сильнейшим падением с 1991 года.
С начала 2023 года Natural Gas снизился на -43%, и это ставит текущее падение на 3 место после 2001 и 2006 гг.
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
S&P 500 демонстрирует редкое сочетание 3х бычьих индикаторов, что предполагает большой рост в 2023 году.
Эффект возникает, когда акции приносят положительную доходность в течение трех разных периодов времени:
1. период ралли Санта-Клауса*: +0.8%
2. первые пять торговых дней января: +1.4%
3. весь январь: +6.2%
Исторически акции росли в 100% случаев в следующем году.
*последние 5 торговых дней календарного года и первые 2 торговых дня нового года
На графике — динамика S&P 500, где точка отсчёта есть момент начала ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Рассматривается 10 периодов.
При этом, когда инфляция имела высокую волатильность (1972-1974, 1977-1980, 2022-2023), S&P 500 снижался к отметкам -20%. В остальных случаях, падение не превышало -10%.
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
C 1971 года насчитывается 10 циклов повышения ставки ФРС.
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
C 1971 года насчитывается 10 циклов повышения ставки ФРС.
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
Goldman Sachs:
Китайские акции категории А* возобновили торги в понедельник после недельного перерыва. За последнее десятилетие доходность A-акции в среднем составляла 2% в первую неделю торгов в 70% случаев.
Если историческая картина повторится, это продлит ралли, которое китайские акции демонстрировали до сих пор в 2023 г: MSCI China +18% YTD (лучшее начало года в истории).
источник: GS Research, 29.01.2023
* акции, котирующиеся в юанях на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах.
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
Баланс ФРС сегодня составляет $8.47 трлн, что на -5.5% ниже пика, достигнутого в апреле 2022 года. Официально ФРС начала программу сокращения активов с 1 июня 2022 года.
За последние 20 лет 2 самых больших сокращения баланса зафиксировано:
1. декабрь 2008 — февраль 2009 г.: -18.2%
2. январь 2015 — август 2019 г.: -16.7%
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
Процентная ставка быстро приближается к уровням, при которых финансовые рынки США испытывали серьезные проблемы. До максимального уровня 2007 года, остается 0.75%. Однако сейчас рынок ожидает максимальную ставку на уровне 5.0%.
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
Десятилетие 1970-х отличается периодом долгого и устойчивого роста инфляции. Пики роста пришлись на начало, середину и конец 1970-х, и после каждого пика инфляции следовала рецессия.
S&P 500 в период 1973-1974, как и в случае 1969-1970, находился в медвежьем рынке, и в конце 1973 экономика США погрузилась в рецессию на 16 месяцев ( 01.12.1973 — 01.03.1975 ).
источник: headlines Q.
* данные за 2022-2023 взяты за период 01.01.22 — 20.01.23
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
В 1999 Индекс Мосбиржи вырос на 235%, с 45 до 152 пунктов, что является самым сильным годовым приростом.
В 1998 индекс снизился на 47%, с 85 до 45 пунктов, что стало самым сильным падением.
В 2022 индекс упал на 43%, с 3787 до 2154 пунктов, что в абсолютном значении многократно превышает падение в 1998, но в относительном является вторым по величине.
Наши телеграм-каналы:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
