Доброго времени суток, уважаемые!
Почитал недавно посты на тему хеджа. Решил написать т.к. аналогично озабочен проблемой ослабления рубля к баксу.
Люблю Россию навсегда! Но, как говорится, дружба — дружбой, а табачок врозь. Иногда и баксы приходится брать...
Короче, одними рублёвыми инструментами валютный риск захеджировать нереально, без вариантов. Решение только одно — использовать разные торговые площадки. Мы простые обыватели и первое, что приходит на ум — купить фьючерсы (декабрьские допустим) на Si. Но контанго в 1 рубль к споту меня очень даже останавливает… Причина контаннго очевидна — свопы. Ну а раз есть контанго, то просится спрэд, который в границах одной мамбы не взять. Почему бы в таком случае не найти поставщика ликвидности за бугром (повторюсь при всей любви к России), который либо не возьмёт свопы, или даже начислит положительные, и встать в лонг spot USDRUB, продав на мамбе эквивалент в Si-12.14?
Самая сложность оказалась найти такого брокера. FX-кухни даже раскрученные и относительно надёжные однозначно не подходят, т.к. сами на открытые позиции long по паре USDRUB начисляют отрицательные свопы. Но такой брокер всё же есть, нашёл я его…

( Читать дальше )