Парочка статей про рынок из моей библиотеки. В основном про (не)эффективность рынка, для большинства не будет ничего нового, но для кого-то можеть стать отправной точкой для собственных исследований. Ссылки на Яндекс.Диск (в PDF), поскольку источники искать долго. Мб кому пригодится

1) Основы теории аукционов (Нобелевская премия по экономике 2020 года)
https://disk.yandex.ru/i/peaeqIw_5d_Z0Q

2) Изменение цен: случайное блуждание или хаотический процесс? (Акции ММВБ, 2011)
https://disk.yandex.ru/i/83YhXZh0BK29wg

3) R/S Анализ на фондовом рынке (DJIA, MICEX, Shanghai Inc, 2012)
https://disk.yandex.ru/i/S2vCwrYKYkongQ

4) Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах (2009)
https://disk.yandex.ru/i/hyRruOX580G4LQ

5) Эффективен ли российский фондовый рынок хотя бы в слабой форме?
https://disk.yandex.ru/d/KeAwjhw75cwehg

6) Testing the Weak Form of Efficiency in Moscow Exchange (2020)
https://disk.yandex.ru/i/kx1dNg6YpKJBVg

7) The Use of Runs Test in Amman Stock Exchange (2012)

( Читать дальше )

Возможно, кому-то будет полезен шаблон для учета статистики. Писал для себя, на коленке, добавлял расчеты по мере необходимости. Решил поделиться, но пока альфа версия, если пост зайдёт, залью новую, когда доделаю.

Теперь по порядку:
1) что есть в шаблоне
2) какие есть альтернативы, почему excel
3) зачем вообще нужна статистика
4) как заполнять файл
5) обновления

Что в шаблоне?

Основная таблица с показателями. Думаю, объяснений здесь не нужно. R/R P&L — прибыль в «рисках», т.е. сколько стоп-лоссов вы заработали, ну или слили. 



( Читать дальше )