Уже которую неделю выходят поразительно удручающие новости по США,  а СП500 прет наверх, как будто иных движений просто нет. Я, признаться, зеленею сам от зеленых свечек, но куда смотрят все лонгисты СП500? На что? На Йеллен? Да она ничего не сказала для такого оптимизма, чтобы откупать перманентно. Читаю комменты на западных ресурсах, так там нормальное настроение — все ждут 30% коррекции. Ведь стоило только немного вниз пройтись, аж почти 4% потерялось 3-го февраля. Значит ожидания небеспочвенны, если такие падения имеют место быть. И главное вверх, несмотря на ужасные макропоказатели. Это диво, так уж диво.

Фонд Джорджа Сороса 13F удвоил позицию в путах по SPY до $1.3 миллиарда. 
Аналитики отмечают, что это признак нервозности и недоверия к перекупленному рынку США. 
«Я во многом полагаюсь на животные инстинкты» — прокомментировал Джорджик.

Придумал новую стратегию:
S&P 500 лонг! 

Наткнулся на статью.

Вольный перевод основной мысли Уорана Баффета состоит в том, что он посмеивается над рекламой и работой фондов (ETF's), занимающихся инвестициями в Emerging Markets. Вот скрин с его аргументацией и цитатой:



( Читать дальше )

Кто-нибудь в курсе как участвовать в последней сделке вечером по РТС? Когда ММ проводит последнюю сделку с избытком контрактов, проводится аукцион вечерний и сделка прохрдит вниз или верх уже после закрытия. Я вроде видел по РТС вечерами. Никто не участвовал? Просто видно в разгар падения кто-то шмаляет вверх круто или биды выставляет. Вечером избыток лонгов вниз уйдет. Или у нас такого нет?

Боюсь опозориться, но кажется, что в 19-00 данные об открытых вакансиях США JOLTS Job Openings выйдут ОЧЕНЬ плохие. Йеллен подкинула оптимизма заранее, чтобы повыше шортонуть самой :) Короче, я в путах.

Dax +1,5%,
SPY + 1%
РТС попер вверх, как шавка на поводке. Пир во время чумы, не иначе.  Быки вой подняли, смешно читать. 80 000 РТС — вот его место! 

Это просто повысилась волатильность перед выступлением. И то не у нас, а в нормальных странах. Сейчас и ближайшие пару недель будет высокая волатильность +- 2% в день, а потом только о тренде можно говорить.

Давно хотел написать что-то более стоящее, чем просто теханализ — это УГ.
Я удивляюсь и досадую: как можно тратить уйму времени и сил на построение «чайников», «голов», «плеч» и «кружек», когда сама математика рынка говорит, что изменение цены носит случайный характер, и прогнозирование поведения цены актива исходя из исторических данных — это занятие, схожее с тем, что я буду каждый день надевать носки наизнанку, т.к. вчера я их случайно одел низнанку и нашел 1000 руб в лифте.
Неправильно учат на семинарах, нельзя теханализу уделять столько! внимания. Но, как учит практика, всем пох. Это же легко, а поэтому прокатит.
Если разобрать модель оценки стоимости опционов, то мы невозбранно столкнемся с моделью Блэка-Шоулза. Оная модель принесла авторам Нобелевскую премию, а потому не может и не должна не учитываться сторонниками теханализа. В числе прочих сложных ингредиентов, модель допускает в себя следующий ряд характеристик:

( Читать дальше )