Вчера выросли новые заборы на июньских путах RIM2 — 110 и 100 страйки. Выросли в одночасье, в отличие от бережно накопленных позиций по 120 страйку.

К чему же это? Страхование крупного портфеля опционами с ближней датой экспирации достаточно однозначно указывает на отношение к рынку.  Думаю, ничего хорошего для рынка это не предвещает.

Обсуждаем:

• Опционные барьеры на RIM2
• Рост спроса на 140 коллы на RIM2
• Отчёт CFTC: изменение позиции во фьючерсах на S&P 500

Обсуждаем:

• Рост волатильности при пробитии рынком минимумов
• Прокол опционных барьеров на июньских опционах SRM2
• Ревизия опционного портфеля: роллирование медвежьего пут-спреда

 

Обсуждаем:

• Индекс волатильности на максимальных значениях с марта этого года.
• «Индекса страха» на S&P 500.
• Отставание динамики волатильности от рыночного падения. К чему это может привести?
• Стратегии: сравнение эффективности покупки путов с разными страйками на ближайшую неделю.
   

Обсуждаем:

• Последние дни майских опционов.
• Рост ожидаемой волатильности всё ещё не соответствует темпам рыночного падения. Что может спровоцировать ускорение RTSVX?
• Падение фьючерсов налицо, но изменения объёма открытых позиций минимально.
• Торговые идеи на ближайшее будущее.

 
Все подробности — в ролике.
 

Фьючерсы GZM2 и SRM2 сейчас реальная альтернатива спота для теханализа в сезон закрытия реестров: учёт дивидендов проходит равномерно, хорошо видны технические уровни, проще планировать действия на рынке.
 
На 140 670  по RIM2 непроколотый минимум.
 
Волатильность пропорциональна рыночному движению. В расчёт индекса RTSVX уже включаются июньские опционы. 
 
В структуре открытых позиций майских опционов на RIM2 преобладают коллы уже (или ещё) вне денег. Основной объём по путам — на центральном страйке, а точка минимальных выплат на 150 000 пунктах.
 
Все подробности  — в ролике.
 

В первом посте мне хотелось сказать что-нибудь значимое для Общества и Вселенной, обозначить Будущее, своё Развитие. Начало часто определяет весь последующий Путь. Важно преподнести Судьбе если не Жертву, то хотя бы Дар. Считается, что впоследствие г-жа Фата будет к тебе Благосклонна.

( Читать дальше )