Судя по статистике на сайте ртс за 08 июля http://www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx основные тенденции по тем инструментам, которые могут влиять внутри дня на движения фРТС таковы:

Физики в лонгах по РИУ

Физики шортят доллар против рубля на «все».

Здесь очень интересное соотношение. Как мое предположение или юрики захеджировали риск просадки индексов лонгом доллара против рубля. Или уже начали хеджировать риск усиления оттока капитала на фоне выборов/возможного снижения цен на нефть.
Но физиков в шорте доллара точно должны свозить на стопы на уровень 2900. Но не в понедельник, а в перспективе 1-2 недель.

( Читать дальше )

Буду честным сам с собой — сегодня повезло, а дальше опыт подсказал когда крыться.
План на день сработал.
И варианты на стату сработали — см. «Взгляд на 08.07.11 „День сомнения быков“ я там в 16.01 дал моих 3 варианта на реакцию статы.

Итог дня: +14200руб на 59630 стартовых. А вчера я отдал быкам 17271руб.
Итог недели: +10282руб 16%, план недели 5000п не выполнен(.

Итого за 2 недели (с момента первого поста здесь) я слил 9700руб.

Вывод номер 1!!!!
Я ставлю себе моральный стоп-лос на день в размере 1000п.
После чего выключаю терминал и иду заниматься своими делами.
Я как и любой трейдер на чуйке (интуитивный) в неудачный для себя день слишком много сливаю!

Скрин сегодняшних сделок.
Одну не видно — была шорт овернайт 197285 с откупом на 196385.
Это я против своих же правил от медвежьего отчаяния позу перенес с вечерки и плохо спал. Это я когда тильтую — правила нарушаю. Больше не нарушаю- все равно сегодня давали утром и выше в шорт желающим зайти.

Всем удачных выходных!

Каких сомнений? А вот примерно таких: «Не слишком ли оптимистичен последний рывок в район 197000 по Риу?», «Успею ли скинуть свои лонги рыдающим мишкам?», «А что будет, если стата в 16:30 выйдет хуже?», «Переносить ли позы через выходные или профит пофиксить, и сначала на отчетную неделю амеров посмотреть?», «Какой запас роста индесов есть в США?» и т.д. и т.п. Самая главная проверка на сегодня что именно думают быки будет в 16:30. А до этого мой примерный сценарий торгов на день: 1. 10:00-11:30 легкие попытки фиксации торопливыми быками. Риу ходит в диапазоне 196500-197500. 2. 11:30-12:30 последняя попытка быков на маржинах самых отчаянных медведях подтянуть котировки в район 198000-198500. Не факт, что попытка вздернуть удастся, т.к. Желающих фиксануть профит на росте может быть слишком много. 3. 12:30-13:30 понижательная динамика в район 196500-196000. 4. Обязательно нужна попытка вздерга в районе 14:00 перед промклирингом, чтобы отрицательная вариационка на быков не давила и дала возможность спокойно крупняку свои лонги раздавать до статы. 5. 14:00-16:00 раздача на низких объемах, возможен уход на 195000. 6. На стате и далее — по обстоятельствам. Я сегодня пробую торговать от шорта. Цель минимум 1000п сделками по 400-500п. Всем удачных торгов!

Как правильно заметили в Чате «Какой похожий на прошлую пятницу день и убыток у меня такой же как тогда».
Вот и для меня день похожий.
Итог дня: минус 3500 пунктов.
Итог текущей недели: минус 700 пунктов.

Все мои усилия по набиванию счета в плюс в понедельник и среду нивелированы моим упрямством в текущем торговом дне.

Итак, по «сценарию ДВА кукла» правильно вынесли выше 194800 точно по расписанию около 12:00. После этого рынок консолидировался с попытками и в РИУ и в бумагах сделать фиксацию прибыли.
Все на что хватило мишек — протестить сверху пройденные 194800 по РИУ. Далее взлет на статистике сипифуча уже не оставил шанса медведям уйти сегодня без ран.

В итоге вместо ожидаемого мною Кукла№2 (медвежьего) пришел Черный Властелин, который уже вместе с Куклом№1 издевался над моим счетом вплоть до закрытия.

Очень интересно будет посмотреть завтрашние данные РТС по соотношению физиков/юриков в лонгах/шортах.

( Читать дальше )

Вы всегда думали, что КУКЛ один? Нет, их как минимум два! И один бычит, а второй медведит. При этом каждый кукл тянет из Вас прибыль и вгоняет в убытки.

Сегодня интересный день.
Во-первых ЕЦБ, на решениях/комментариях которого евра может реагировать полетом до 6 фигур в любую сторону.
Во-вторых данные от ADP, которые сформируют ожидания учасников на завтрашние пейроллз. Эти два события заставят обоих Куклов нервничать.

Поэтому ожидаю сегодня «разводных» попыток протестировать обе границы зоны консолидации с возможными ложными прорывами и 191600 и выносами выше 194800.

У меня четверг — самый опасный день для счета.
Только 44% торговых сессий четверга за последний год я закрывал в плюс. Как обычно меня разводят в четверг? Сначала я плюсую от шорта, т.к. статы на четверг обычно много и у трейдеров возникпет желание фиксануть лонги. Потом меня выносят на стопы около 12:00-12:30. И выносят грамотно, на хорошем объеме, убеждая, что вот он истинный рост пришел. Я срочно покупаю на первом откате, а потом приходит второй и третий откат и мы ползем вниз до 15:00. Рождается мысль «А зачем я шорт закрыл в убыток, сейчас был бы уже в плюсе». Дальше думаю — «Ну раз такая пила, то сейчас мы и выше сходим». И с убытком растет Надежда, переходящая в Веру, а счет все тает и тает…

( Читать дальше )

Весь день сегодня прошел в обсуждениях в Чате продавим/не продавим вниз 192000. Судя по индексу смарт-лаба быков-оптимистов сейчас немного. Даже чуть меньше, чем в прошлую пятницу, которая завершилась выносом более чем на 5000п. 

В итоге мы уже утром бодро прошли до 192000 с помощью снизившейся нефти, а также на падающем евро, который то ли вспомнил, что после заседаний ЕЦБ нужно корректироваться, и попытался отыграть это заранее, то ли Португалией напугали.
В итоге в обед мы застыли в боковике 192000-193000 в ожиданиях открытия США.

Я и сам внутри сегодняшнего дня играл от шорта. И дальнейшее снижение также не исключаю. 
Но меня смущают несколько моментов:
1. Уверенная динамика некоторых индексообразующих бумаг (Сбер, ГМК)
2. Текущее не желание амеров идти ниже вчерашнего минимума по ДОУ.
3. Не желание Brent пойти ниже 112 даже на фоне укрепления доллара.

Чем хорош рынок? На каждую точку зрения здесь найдется абсолютно противоположная с не менее вескими аргументами и готовностью встать против Вас на текущих уровнях.

( Читать дальше )

Вчера все видели явно усиливающееся желание участников торгов зафиксировать прибыль. На RIU взлет перед дневным клирингом поначалу чем-то напомнил пятничный вынос, но продолжения не получил. Подпрыгнувший в обед ОИ до 870тыс.контрактов на фиксации прибыли при проливе RIU до 192800 сократился на 20тыс.контрактов. На текущее утро сипифуч указывает на возможные попытки роста и на наших площадках, плюс солидно прибавившая в ходе вчерашних торгов нефть. Несмотря на текущие факторы за рост, дальше возможных попыток снять мишкины стопы выше 195000, развития для уверенного роста внутри дня пока не вижу.

( Читать дальше )

С ФОРТСом я познакомился в апреле 2010 года. При этом общий стаж моей торговли сейчас уже 3 года и практически все время в интрадее. Почему тянул с переходом на фьючерсы? Я был точно уверен, что не имея стабильных результатов на ММВБ, пересев с «жигулей» на «фьючерсную феррари» я очень быстро сольюсь. А слиться для меня — значит прекратить торговать, т.к. еще в середине 2009 года я твердо решил — деньги на счет я больше не довношу ни при каких обстоятельствах. Почему?

Потому что, биржа это не место, где Вас ждут, чтобы помочь Вам стать богатым и финансово независимым. На бирже Вы корм для профи: другие трейдеры рвут Ваш счет, а аналитики Ваш мозг. 
На рынке много мифов для наивных инвесторов: «купи и держи — будет дороже», «профессиональные управляющие показывают доходность выше ставки банковского депозита», «а если б Вы купили N лет назад то...» и т.д. и т.п.


( Читать дальше )

Факты: 1. Фонды выводят средства из России. 2. QE2 закончен. 3. Нефть снижается от сопротивлений. Брент от 112, Лайт от 95.

Итак, итог дня: -2900п
Итог недели: -3700п

Хороший был сегодня день, но не мой.
Копилка бесценного опыта пополняется.

По внутридневной динамике сегодня вижу день-близнец от 01 апреля 2011г. Также новый контракт, также первый день месяца и также пятница. Даже утро началось похоже — попытка продавить вниз и полет в космос.

Запишу для себя: мне лучше две пятницы 13го, чем одна 1го в начале квартала!

Буду на следующей неделе менять в торговле:
а) Время нахождения в позиции, прибыльной — дольше (до нескольких часов), убыточной — меньше (не более 3-4х 5ти минуток)
б) Вне рынка в обед.
в) Больше фильтровать входы.

Цель остается прежней — добиться стабильного результата +1000п в день.

Ушел как обычно без позиций.
Всем приятных выходных!