Введение

Итак, это было обычное скучное утро, когда я решил: «А почему бы не попробовать этот Алгопак от Московской биржи?» Я давно слышал про него, а тут как раз была пара свободных часов и чашка горячего кофе. Что может пойти не так, верно?

Начало приключения

Регистрация и первый вход

Регистрироваться было просто. Почта, пароль, подтверждение — стандартный набор. И вот я уже на главной странице Алгопака, который выглядит достаточно дружелюбно. Однако, первый звоночек прозвенел, когда я начал искать справочную информацию. Документация оказалась несколько запутанной, а некоторые разделы вовсе не обновлялись годами.

Создание первой стратегии

Для начала я решил не мудрить и создать что-то простое. Пусть это будет стратегия на основе скользящих средних (SMA). Вот мой пример кода на Python, который я решил использовать:

import pandas as pd
import numpy as np

# Загружаем данные
data = pd.read_csv('historical_data.csv')

# Параметры стратегии
short_window = 40
long_window = 100

# Создаем сигналы
signals = pd.

( Читать дальше )

120 000 put. Aug. Long. =)

Смарт-лаб гениален, обсуждение рынка выливается в кучу новостей, хотелок и псевдо- обоснований.
 
Серьезного обсуждения нет, мой предыдущий пост судя по всему никто не понял... 
 
Что ж попытка №2, по мотивам поста про не шибко умного чукчу, ниже будет цитата от очень умного человека, который таки стал миллионером на фондовом рынке. Возможно, некоторые уже раньше это видели, но я сомневаюсь, что абсолютное большинство. Итак, цитата:
 
«Полным описанием любого микросостояния является его функция состояния (пси-функция в терминах Неймана), квадрат модуля которой интерпретируется как плотность вероятности. Она представляет собой результат взаимодействия пси-функций отдельных элементов. Поэтому любому весьма специальному микросостоянию, обеспечивающему реализацию маловероятного макросостояния, соответствует весьма специальный вид пси-функции. Повысить, причем резко, вероятность такого макросостояния можно лишь путем перенормировки вероятностей фсех микросостояний, которые в классической теории вообще полагаются равновероятными.

( Читать дальше )

Очень занимательная штука, особенно если учесть, что его как такового не существует. Есть только процессы, глядя на которые мы привязываемся к времени.
Время — это производная действия, заметить, что идет время можно только по изменениям в окружающем нас мире. 
Отсюда вопрос к залу, можно ли как-то исключить параметр времени из рассмотрения фондового рынка, убрать вообще из уравнения, принимая и признавая, что нет его, есть только процесс.
 
 

27/06/13 bet closed
Result — Loss 0.2308K
No bets today

Где-то в середине июня на смарт-лабике был опубликован ролик, в котором г-н Бернанке Б., отвечая на вопрос сенатора: «Золото это деньги?» ответил, как школьник на уроке, немного подвиснув: «Нет».
Так вот, уважаемый глава ФРС подвис не потому, что он не знает основ макроэкономики и историю, прекрасно знает. Он подвис, не зная как отвечать с точки зрения большой политики.
Так вот, его ответ «Нет» был честным. Золото, как и сказал Бен — это финансовый актив и ничего больше... 
Исторически, золото выполняло функцию самих денег, потом было обеспечением денег и в конце концов стало финансовым активом.
На текущий момент времени, государство в общем не нуждается в золотом запасе, обеспечением его валюты, как и говорил И.В. Сталин в свое время, является вся совокупность произведенных товаров или ВВП и в частности рубль будет обладать стоимостью до тех пор пока будут желающие покупать нашу нефть, газ, лес, зерно и т. д. 
А золото само по себе обладает ценностью как и любой другой металл, который может быть использован в промышленности для удовлетворения тех или иных нужд, но уже не как резервное средство обмена. 


( Читать дальше )

20/06/13 bet have been restructered.
Short 124 930 fRTS
Risk 0.2308K

В настоящее время, ведутся многочисленные дискуссии о том, как запустить российскую экономику и обеспечить рост ВВП. В частности, предлагаются такие меры как девальвация рубля, инвестирование средства ФНБ, смягчение процентных ставок. 
Причем все в один голос утверждают, что рецессия и падение ВВП это очень плохо. Вот этот постулат и хотелось бы обсудить, так ли плоха рецессия? Может быть не стоит предпринимать серьезных мер по какому-либо стимулированию, а прикинуть на цифрах другой путь — путь управляемой рецессии, осознанного снижения ВВП с сохранением инфляционных и курсовых параметров в заданных рамках, с использованием средств ФНБ, монетарной политики как инструмента такого управления?
 
 

20/6/13 bet closed for 124 950 +0.07K
Short — 124 900 fRTS
Risk — 0.235K

Я тут вспомнил об одной штуке, благодаря вот этому посту
smart-lab.ru/company/thinktwice/blog/126122.php
Плюс в Ведомостях статья вчера была о том, что по белорусской и казахстанской схемам выведено порядка 40 млрд. долл. что ли. 
Плюс я совсем не склонен считать людей из нашего Правительства совсем дураками и я сильно сомневаюсь, что Силуанов А. не понимал какой эффект вызовут его слова о девальвации.
Отсюда виден еще один заяц которого хотят краткосрочно убить — этот заяц остановка оттока капитала.
Если инвесторы хотят уйти, то вам придется это делать по довольно нехорошему курсу. Судя по всему инвесторы посыл просекли.