В пятницу зашел на весь портфель двумя входами. Дневной график сулит долгую сделку, поэтому я не спешил выходить intra-day.
Но если в пятницу выходить из сделки смысла не было, т.к. был расчет на инерцию дня, который изначально определил себя как шорт, то в понедельник при резком уверенном движении вверх можно считать пятничное падение коррекцией лонгового тренда. Если же понедельник станет дожиком, то вероятность продолжения падения буду считать высокой — минимум еще 2-3 дня.





( Читать дальше )

Теряю немало на том, что выходя из сделки, забываю снимать стопы). Они активизируются после того как закрываю Квик и естественно, цена идет в обратную сторону, в ту, что и торговал, ставя эти стопы. Ужасно тупой софт и я тоже. Вопрос: есть ли плагин для квика, снимающий все стопы собственноручно или автоматически после закрытия сделки? Есть ли это решение на Метатрейдере? Кстати, банк Открытие хранит стопы и заявки у себя, если торгуешь через квик, и на бирже если через Метатрейдер — означает ли это, что исполнение заказов через МТ быстрее, что важно для алгоритмичексой торговли?

Сегодня РИ был уж слишком прогнозируем. Притом, что получился дожик на дневке, цена внутри дня двигалась широко и прямолинейно, что позволило заработать в обе стороны. Кажется, я начинаю понимать. Цена все равно что женщина: надо притереться к ней, а дальше — все как по маслу, простите за подробности.

Торговая система «Filaret» — это тот же алгоритм «Артемий», но более модифицированный: с устранением ложных сигналов, сокращением входов по контратренду и т.д. И хотя оба метода торговли совсем не роботы, а ручные бектесты и поиск грааля — равнение на Filaret'а есть простейший способ начать стабильно зарабатывать. А отчетность на смартлабе — способ дисциплинировать себя. Поэтому во всеуслышание заявляю: на следующий день я исключу несистемные входы, но обо всем по порядку.
В среднем система дает от 10000 пт в месяц, что выглядит фантастически. Меня заботит вопрос: смогу ли я в реале зарабатывать столько же?
По таблице ниже видно, что нет не смогу, если и дальше буду экспериментировать на реальном счете. Входов по системе был только один — и самый прибыльный. Я уж молчу, что если б мы вошли по системе с самого начала, то совершили бы за день всего одну сделку и ту в +1800. Пока писал этот пост, родилась мысль записывать отдельно в тетрадку свои несистемные входы, а в реальности входить только по системе. Позже я проклассифицирую свои входы, оставлю только те, что дают плюс на дистанции и попробую внедрить в систему.



Итак, задача на завтра проста: стать Филаретом!

Состояние мое описано в заголовке. Это был настоящий разврат. Три недели идей-экспериментов — от изюма до эксрементов — таки дали результат.
я
изобрел
рояль
система «Рояль» то же, что и грааль, вот такая мораль.
клавиши-свечки, сладкие узбечки, черные и белые — входите, если смелые.
другие индикаторы — фаллоимитаторы
как говорил Шниперссон:
есть лишь музыка волн

Кто-то покупает, пока я шортю. Вопрос: нужно ли было входить по сигналам индикаторов. Они оказались точны, движение из тихого — пошло резко в мою сторону, однако на пути препятствие из сильного уровня. Смотрю и помышляю перевернуться. Посмотрим, правильно ли размышляю, но пока выходить из сделки не буду, все четко по алгоритму — либо цель либо стоп, вот только цель нужно определять до сделки)

Все печально, но стерпим. Надо только исключить красные и синие и вполне сносный результат в непогоду.
Причина красных: Квик не снимает стоп-заявки автоматически, когда выходишь из сделки сам, в результате она превращается в новую сделку, а ты и не подозреваешь. Если в квике указать стоимость цены срабатывания (для проскальзывания) не больше, а меньше цены стопа (для лонга), то когда сработает стоп, твоя заявка попадает в стакан и возникает новая сделка, о которой и знать не знаешь.
Эти два случая сыграли со мной злую шутку
Причина синих: неверное толкование сигналов индикторов, спешка
Причина зеленых:
-270 — вход в середине большой свечи, когда общих предложений оказалось около 6 тысяч. Однако, это не всегда признак ударного дня, ха. Спустя несколько минут стало уже 7-8 тысяч.
540 — выход до цели, когда был достигнут уровень сопротивления и пошел откат. Робот заработал бы 800 пт, оставаясь до конца дня, не достигнув цели

( Читать дальше )

Итак, начинаю подневный отчет торговых сессий. Результаты сделок двойные: торговля мной и торговля роботом, которого нет. Цель – перестать быть человеком. Алгоритм торговли простой, однако в тестах показывает отличные результаты. Общее описание ниже. Сигнал для точки входа — парочка индикаторов (грааль).
Фьючерс РТС, объем входа 70%, стоп максимум 250, цель – 1000 пт. При достижении цели – трейл-стоп в диапазоне 25-30%. Время торгов: 11-20 ч.
Все это касается внутридневных сделок. Когда же появляется большое движение, используется перенос на ночь и другая стратегия по дневным свечам.
Вчерашний день был совсем неподходящий для торгов, движение почти нулевое, однако и при таком движении робот Артемий (назовем его так) почти брал цель в 1000 пунктов, не хватило сотых процента для точки входа (твх). Сам я торговал до 16-00. Еще не привык к расчетам входа и совершал (о, боже) одну ошибку за другой. Что ж, уже какая-то польза от этого блога, если я разобрал свою сессию.

Я не ем, не сплю уже второй день: узнал, что такое индикаторы и отдался их гипнотической силе.
Разве это не прекрасно:

Индикатор «Моментум», ненужный диапазон которого сокрыт 41-ой синей линией максимальной жирности. Если попловок всплывает на поверхности океана, значит это выход из боковика в лонг, и мы не шортим, и наоборот. Если скрыт — торгуем в любом направлении.
Теперь, собственно говоря, о торговле в боковиках (точнее без явного тренда, а это 80% времени). Первый же алгоритм вычитанный из старой книжки, оказался на удивление жизнеспособным на пятиминутках (тестил фьючерс РТС).

( Читать дальше )

Сразу скажу, что завел блог с позиции силы. Не обслуживать вас постами, а использовать вас как футболист стенку, совершенствуя дисциплину, отрабатывая четкость целей и проч. (атмосфера тут не очень, все что-то требуют, приходится объяснятся). Надеюсь, вам будет интересен этот внутренний монолог начинающего.
Итак, бэктесты показали, что система Резвякова работающая. В личном разговоре с А.Р. выяснил, что 40 сделок в день за 4 месяца — это много, а прибыль в 51% при таком движении — очень скромная. Он сразу догадался, что я не переносил позиции на ночь (я тестил пока лишь интрадей), в противном случае речь бы шла о совсем других цифрах (тут он озвучил свое положение дел и я присел от неожиданности).

Бэктесты помогли приобрести теоретический опыт, но реальная торговля разнесла его в пух и прах. Я не считал, но, думаю, последняя прибыльная сделка была стопов 17-20 назад. Это очень подозрительная цифра.
Основные проблемы две:
1) Спешка. Каждая свеча как последняя в жизни (смотри, льет!). Вхожу не по завершении свечи, а в середине, в результате свеча получается такой, на которую входить и не подумал бы. Детская ошибка, исправлюсь

( Читать дальше )