Я позаимствовал данные у Эксперт ра и чата Иволги и спросил Кьювена:

Предположим я куплю облигации с погашением через год разных эмитентов в равных долях на 100000 рублей в каждой рейтинговой категории, каково математическое ожидание полученной суммы денег с учетом вероятности дефолта за год, если справедливы такие параметры:

Q: Поскольку норма возврата в условии не указана, привожу два сценария:

Сценарий 1: RR = 0% (полная потеря при дефолте)