Председателю Правления ПАО Московская Биржа
г-ну В.О. Жидкову

Уважаемый Виктор Олегович!

Я обращаюсь к Вам как к руководителю крупнейшей биржевой площадки России от лица сообщества трейдеров, работающих на срочном рынке. Цель моего письма — привлечь Ваше внимание к проблеме, которая, с одной стороны, повышает транзакционные издержки частных инвесторов, а с другой — сдерживает развитие ликвидности на рынке фьючерса на китайский юань (тикер CR).

Речь идёт о критически низком размере лота по данному инструменту. На сегодняшний день в 1 лоте фьючерса CR содержится 1000 юаней (CNY). При текущей цене контракта около 11 рублей за юань номинальная стоимость одного лота составляет порядка 11 000 рублей. С одной стороны, низкий номинал способствует привлечению розничных инвесторов, но с другой — влечёт за собой серьёзные проблемы, главной из которых является непропорционально высокое относительное бремя комиссионных издержек.

Размер комиссионного сбора за сделку с фьючерсом практически не зависит от стоимости базового актива, а привязан к фиксированному тарифу за контракт. В результате возникает ситуация, при которой комиссия «съедает» значительную часть потенциальной прибыли трейдера. Давайте посчитаем на конкретном примере.

( Читать дальше )

Как и предполагалось ранее период расширенной волатильности в ожидании чуда решения по ставке, на которой можно было хорошо заработать имел место быть

Началось все красиво. Под вопли из всех утюгов о начале девальвации рубля, в которое и я, надо сказать, уверовал тоже, и за что потом немного поплатился, началось красивое трендовое движение.
Заработано 8 сентября 753 пункта.


На следующий день, не так красиво, но движение продолжилось.
заработано 9 сентября  242 пункта



( Читать дальше )

Похоже на то, что валютный рынок приходит в движение, и наступает время для хорошего заработка. Не важно куда пойдет цена, важно, что фаза консолидации, скорее всего, закончилась и начинаются красивые трендовые движения. Так что занимайте места согласно купленных билетов. Только не писайте торгуйте против ветра тренда. Иначе будет ай-яй.

За последнюю неделю рынок валют перешел в фазу повышенной волатильности, что не могло негативно не повлиять на те алгоритмы которые эти особенности рынка не учитывают.
Конкретно по трем основным валютам волатильность увеличилась в 3-4 раза



( Читать дальше )

Все роботы сегодня сегодня отработали на отлично. Общий +10% с пиками до 12.




( Читать дальше )

С утра по Si-шке робот взял рост, затем плавно скатился с горочки, зафиксировав (474+388) 862 пункт прибыли.
Еще конечно не вечер, но все же. Что интересно, в обоих сделках стопы сразу были перенесены в плюсовую зону.
Заметил, что такая красивая картинка, чаще всего, бывает, когда на рынке присутствует какая нибудь эмоциональная составляющая, и многие сидят на заборе, покусывая ногти глядя как четко без них ходит цена.



По юаню ситуация похожая.



( Читать дальше )

Запускаем от администратора service_remove
Открываем в блокноте service_install_russia_blacklist
Меняем там 9 на 7 сохраняем
Запускаем от администратора service_install_russia_blacklist
Продолжаем радоваться жизни.

Характер сегодняшнего движения по Сишке похож на начало восходящего тенда.
Все три робота стали на покупку.





( Читать дальше )

Решил я тут запилить пару новых роботов. Один просто гоняется за ценой, другой гоняется за ценой только в сторону сессионного тренда. Протестировал на минутках за полтора года без убыточных месяцев с просадкой 20%. Тут надо торговать, но встал вопрос, как запустить их в Квике если если каждый мой робот, перед открытием позиции сверяет текущую открытую позицию по инструменту и открывает новую согласно этому. А если несколько роботов начнут кидать свои заявки по одному инструменту, то, соответственно, понять какая позиция должна быть в данный момент открыта роботы не смоут.
Первая мысль была открыть субсчета и запускать каждого робота на своём субсчете, но прикинув сколько нужно открыть таких субсчетов я от этой мысли отказался, когда вспомнил, что читал тут на форуме статью одного товарища, к сожалению, не помню его имени, где он писал, что у него торгуют сотни роботов, а объем позиции вычисляется по сумме их текущих позиций. Эврика! Кстати, о «бесполезности» чтения Смарт-лаба.
Дальше возник вопрос как технически отслеживать текущую сумму позиции.

( Читать дальше )

Вчера друг прислал скрин из Сбербанконлайн, где видно, что на снимаемые в этом месяце средства с кредитной карты Сбера, через Финуслуги, впервые начали начисляться проценты. Это означает, что как минимум Сбер изменил код MCC и, соответственно данная операция потеряла грейс период.
У себя еще не проверял, но фиг, скорее всего один.
Видимо тема окончательно умерла. А жаль. С 18 года держал на накопительных счетах пол ляма сберовских денег и за этот перриод набежало больше 200 тысяч процентов, не говоря уже про мультибонус с ВТБ привилегия, где в месяц выходило почти 15. Но эту тему ВТБ еще раньше пофиксил. Еще без Финуслуг был чит по бесплатному съему с кредиток Сбера через ВТБ, потом принудительно эту карту поменяли на Мир, а там этот чит уже не работал.  Но зато появились Финуслуги, где можно было снимать без процентов с грейсом, но не прошло и пары месяцев банкиры баг пофиксили.
Так что внимательнее, кто в теме.