США: рынок пошатнулся — давление на «Великолепную семерку», волна шортов и алмаз на вершине Nasdaq


🕯Техническая картина
— Долгосрок: месяц завершился внутри предыдущей свечи, но это уже третий месяц линейного роста — бычий марш продолжается без пауз.
— Среднесрок: неделю закрыли ниже предыдущей свечи — намёк на смену инерции.
— Краткосрок: день завершился внутри диапазона, сформировав «перевернутый молот» — 7400 устоял, но уверенности в отскоке нет.
Все внимание — к Nasdaq и QQQ: “медвежий алмаз” остаётся в силе, продажи по техам США усилились, а в “Великолепной семерке” вчера прошла мощнейшая с апреля 2025-го распродажа. Хедж-фонды продолжают сокращать позиции, шорты по Nasdaq растут рекордно быстро по данным EPFR. Частные инвесторы с начала года замедлили покупки (Vanda Research), и июль для QQQ рискует стать худшим за 22 года наблюдений. Новые IPO — в минусе с 2019-го (Apollo).


( Читать дальше )

💡Мои планы:
📈📉Арбитраж: покупка SI-9.26 и продажа в равном объеме USDRUBF при контанго 1000 пунктов и ниже, объем не более 30-50% от счета от полной стоимости контракта, а не ГО, торгуемся ниже справедливой стоимости денег, цель заработать на росте контанго и фандинг + спекуляции внутри дня, средняя цена входа 886 пунктов, часть прибыли закрыл на контанго +1300 пунктов (практически справедливая стоимость денег), остаток закрыл на контанго +1340 пунктов или ➕480 пунктов при справедливой цене 1416 пунктов, добрал позицию около 1000 пунктов по контанго, закрыл часть около 1128 пунктов, добрал около 1000 пунктов и по 900 пунктов (средняя 970 пунктов по контанго), фандинга не было, общий фандинг ➕131 пунктов, итого ➕91 пунктов, от входа➕450 пунктов с учтом фандинга

( Читать дальше )

Россия: на развилке — волатильность усиливается, ЦБ неожиданно смягчает, а “армия мишек” может стать топливом для шортокрыла



🕯Индексы и рынки
— Долгосрок: июнь вновь закрыт красной свечой, третий месяц подряд рынок методично скользит вниз без намёков на разворот
— Среднесрок: неделя вновь в минусе (18-я подряд), попытка разлома тренда на 2238,01 пока не даёт устойчивого результата.
— Краткосрок: день закрылся зелёной свечой, продолжается фаза острой волатильности — на графиках по-прежнему зияют не закрытые гэпы на 2065 и 2000.
Главная интрига: неожиданное снижение ставки ЦБ до 14% (против ожиданий) добавило драйва — и теперь вся биржа с тревогой наблюдает за огромным объёмом шортов у розницы. История знает: если вдруг появится позитив — мы увидим показательный “шортокрыл”, когда мишки сгорают заживо на летнем ралли.

🕯 Спекулятивные сделки:
📈Аэрофлот 📈Алроса 📈Инарктика 📈Камаз 📈Роснефть 📈МГКЛ 📈Мечел-ап 📈ОзонФарм 📈Транснефть-ап 📈📉Сургут-ап

( Читать дальше )

США: рынок завис между ожиданием и тревогой — ИИ-бум греет, но на горизонте коррекция и нефтяные грозы


🕯Техническая картина
— Долгосрок: месяц завершился внутри предыдущей свечи, но это уже третий месяц линейного роста — бычий марш продолжается без пауз.
— Среднесрок: неделю вновь закрыли в боковике, рынок ждет новых катализаторов.
— Краткосрок: день завершился внутри предыдущего, уровень 7500 не взят — S&P 500 вернулся к 7400. Бигтехи под давлением: массовая распродажа — повод для паники дала Google, резко нарастившая капвложения в ИИ. Феномен эпохи: впервые у Alphabet отрицательный свободный денежный поток — инвесторы испугались, что гонка за ИИ превращается в гонку за выживание. S&P500 — минимум месяца.


( Читать дальше )

💡Мои планы:

📈📉Арбитраж: покупка SI-9.26 и продажа в равном объеме USDRUBF при контанго 1000 пунктов и ниже, объем не более 30-50% от счета от полной стоимости контракта, а не ГО, торгуемся ниже справедливой стоимости денег, цель заработать на росте контанго и фандинг + спекуляции внутри дня, средняя цена входа 886 пунктов, часть прибыли закрыл на контанго +1300 пунктов (практически справедливая стоимость денег), остаток закрыл на контанго +1340 пунктов или ➕480 пунктов при справедливой цене 1416 пунктов, добрал позицию около 1000 пунктов по контанго, закрыл часть около 1128 пунктов, добрал около 1000 пунктов и по 900 пунктов (средняя 970 пунктов по контанго), фандинга налили 0,22 коп, общий фандинг ➕131 пунктов, итого ➕211 пунктов, от входа➕480 пунктов с учетом фандинга

( Читать дальше )

Россия: биржа в ожидании развязки — ставка ЦБ и новые удары санкций

🕯Индексы и рынки
— Долгосрок: июнь вновь закрыт красной свечой, третий месяц подряд рынок методично скользит вниз без намёков на разворот
— Среднесрок: семнадцатая неделя минусом — даже попытка разлома на 2249,49 не дала сигнала к развороту.
— Краткосрок: день ушёл в боковик, закрытие внутри диапазона — рынок вошёл в фазу нервной волатильности. На горизонте всё ещё зияет не закрытый гэп в районе 2000, и вероятность увидеть резкое движение вниз довольно высока, особенно накануне решения ЦБ по ставке.
Однако тревожит, что армия частных инвесторов ставит рекорд по объёму шортов. История российской биржи показывает: когда шортов становится слишком много, рынок любит “проучить” излишне самоуверенных мишек. Если появится позитив — в воздухе запахнет настоящим шортокрылом.

⚡️ ДКП и ожидания
— Консенсус большинства инвестдомов: ставка останется на отметке 14,25%. Банки спешат повысить доход по краткосрокам — средний максимум уже 12,83%.

( Читать дальше )

США: рынок застыл у порога — прогнозы оптимистичны, геополитика жёстче, а “потолок” по SP500 снова рисуют на новых высотах

🕯Техническая картина
— Долгосрок: месяц завершился внутри предыдущей свечи, но это уже третий месяц линейного роста — бычий марш продолжается без пауз.
— Среднесрок: неделю вновь закрыли в боковике, рынок ждет новых катализаторов.
— Краткосрок: день прошёл внутри диапазона, в центре внимания — борьба за уровень 7500: кто возьмёт, тому и волна.

💡Идеи:
📉📈Стрип SPCX c хеджем по акциям + спекуляции внутри стрипа


( Читать дальше )

💡Мои планы:
📈📉Арбитраж: покупка SI-9.26 и продажа в равном объеме USDRUBF при контанго 1000 пунктов и ниже, средняя цена входа 886 пунктов, часть прибыли закрыл на контанго +1300 пунктов (практически справедливая стоимость денег), остаток закрыл на контанго +1340 пунктов или ➕480 пунктов при справедливой цене 1416 пунктов, добрал позицию около 1000 пунктов по контанго, закрыл часть около 1128 пунктов, добрал около 1000 пунктов и по 900 пунктов (средняя 970 пунктов по контанго), фандинга небыло, общий фандинг ➕129 пунктов, итого ➕209 пунктов, от входа➕478 пунктов с учетом фандинга

( Читать дальше )

Россия: на гребне перемен — рост сменяется турбулентностью, впереди — развязка борьбы за 2000 пунктов

🕯Индексы и рынки
— Долгосрок: июнь вновь закрыт красной свечой, третий месяц подряд рынок методично скользит вниз без намёков на разворот
— Среднесрок: семнадцатая неделя минусом — даже попытка разлома на 2249,49 не дала сигнала к развороту.
— Краткосрок: третий день роста, три дневные свечи подряд ломают нисходящий тренд, но это не победа: начинается фаза высокой волатильности, а на горизонте всё еще маячит не закрытый гэп в районе 2000 пунктов — возможный “магнит” для нового снижения.

📈 Инфляция и макро
— Инфляция за неделю — 0,17%, с начала года цены подросли на 4,82%. Годовая инфляция прибавила с 5,62% до 5,84%.
— Промпроизводство в июне ушло в плюс (+0,6%) после майского спада.

⚡️ Ключевая ставка и политика ЦБ
— Вероятно, 24 июля Банк России оставит ставку на уровне 14,25%: консенсус по рынку однозначен.
— Увеличение расходов бюджета и давление топливного рынка мешают смягчать политику, а бизнес уже опасается “осенних банкротств”, если ставка не будет снижаться.

( Читать дальше )

США: рынок в работе — “плечи” на рекорде, ставки на новые пошлины, а над биржей снова нависает тень Ближнего Востока


🕯Техническая картина
— Долгосрок: месяц завершился внутри предыдущей свечи, но это уже третий месяц линейного роста — бычий марш продолжается без пауз.
— Среднесрок: неделю вновь закрыли в боковике, рынок ждет новых катализаторов.
— Краткосрок: день закрылся выше предыдущего — началась “работа с уровнем 7500”, где теперь сходятся ожидания быков и медведей. Объем маржинальных позиций у хедж-фондов достиг исторического максимума — аппетит к риску на ультра-высоте (данные ФРС).


( Читать дальше )