комментарии Stanis на форуме

КУРС $ в сентябре 2023 года - прогнозы экспертов
 На этот раз аналитики пришли к коллективному консенсусу

• Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global: «Доллар в сентябре может колебаться в рамках ₽92-98, евро — в коридоре ₽99-105. Если инфляция начнет снова расти, не исключено, что доллар может попытаться снова протестировать ₽100, но в этом случае ЦБ, скорее всего, снова повысит ключевую ставку».
• Евгений Локтюхов, Руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ: «Ожидаем, что в сентябре доллар будет колебаться в диапазоне ₽90-96. Текущий ориентир на конец квартала — ₽92-93».
• Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»: «В сентябре доллар может находиться в диапазоне ₽95–105, если не увеличатся продажи иностранной валюты в рамках договоренности с властями, направленной на стабилизацию курса рубля. Если такие операции и осуществляются, их объем пока недостаточен для укрепления рубля».
• Александр Фетисов, начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхобанка: «С учетом ожиданий постепенного повышения поступлений от экспорта и снижения темпов роста импорта полагаем, что существует высокая вероятность стабилизации курса в диапазоне ₽92,5-95,9, при этом ближе к нижней границе диапазона».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рекорды на FORTS
15 августа 2023 года на срочном рынке Московской биржи были установлены сразу два рекорда. Дневной объем торгов превысил 700 млрд рублей, а сделки в течение дня заключали свыше 67 тысяч клиентов. Оба показателя стали максимальными с февраля 2022 года.

Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 65%.

Десятку наиболее востребованных инструментов по объему торгов 15 августа составили фьючерсы:

на валютные пары «доллар США – российский рубль»,
«китайский юань – российский рубль»,
«евро – российский рубль»,
«евро – доллар США»,
вечный фьючерс на доллар США,
фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС,
на природный газ, золото и нефть марки Brent.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами.
Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, 104 фьючерсных контракта и 55 опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ - "как много в этом звуке, или гарцуя в седле..."
В «Клубе Нефтяников» ( ведет Раиль со товарищи)на смартлабе активно обсуждаются самые популярные фьючерсы и опционы.
Выкладываются  актуальные графики и торговые идеи.
Обсуждаются новости и перспективы.
Даются авторские прогнозы от практиков, а не теоретиков.
Поэтому там только полезная информация для трейдинга и личного анализа рыночной ситуации.
Внесу и свои 5 копеек по NG.

Текущая волатильность (IV) — 60...100%.

Это радует активных опционщиков. уверенно открывающих купленные стрэддлы, «колеса», широкие стрэнглы и т.д.

Любители фьючерсов участвуют в ралли NG или по тренду, или  торгуют " спрэдами между фьючерсами" ( название инструмента в квике).

А можно построить и свой собственный календарный удлиненный спрэд (КУС), например, сентябрь «23/февраль „24.

В общем, NG отличный контракт для активного успешного трейдинга по самыми разнообразным стратегиям.
 

PS — Автор топика гарцует на стрэддле внутри КУС и начинает строить “колесницу», как у БЕЛАЗА )))
       Не является ИИС, это информация к размышлению.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

NG - неделька, или как заработать на природном газе
Для расширения линейки торгуемых контрактов на FORTS обратите внимание на природный газ (NG).
БА уже длительное время не падает ниже 2,500.
И его опционы стали торговаться активнее.
Если у вас есть свободный кэш и желание диверсифицировать свой портфель, оцените, например, такой вариант.
До понедельника, до даты экспирации 28.08.23, можно инвестировать в малое «колесо».

-Р2,400, биды 0,010...0,015

140/3536=3,95%/7 дней=0,566х360 = 203,76% годовых, или пониже,  но в пределах 120-150% годовых.

Соотношение премия/ГО просто шикарное на этом контракте!

присоединяйтесь!

Да, справочно :

1 шаг=9,36 руб.=0,001.
 
Риск равен 19% (вероятность, что страйк войдет в деньги в понедельник).

 Имхо, игра стоит свеч )))

PS — Можно построить для наглядности график в  опционном калькуляторе Мосбиржи.
        Стратегия «колеса» подробно рассматривалась ранее.
        Иные стратегии на NG также доказали свою эффективность.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Подари мне лунный камень..."
«Миссия „Луна-25“ закончилась катастрофой.
И дело не в разбившемся аппарате.
Дело в разбившейся о реальность болтовне о величии сверхдержавы.

Мы и постоянную станцию на Луне в 2015 году открыть обещали.
И Путин лично в 2018-м рассказывал, что миссия полетит „в следующем году“.
И сама „Луна-25“ готовилась к полёту чуть ли не четверть века.

А в последние десять дней пропаганду просто несло от восторга.
Взахлёб кричали про возвращение России в космическую гонку.
Про жёсткую конкуренцию с США и Китаем.
Про какие-то очередные не имеющие аналогов разработки и технологии, про уникальность миссии „Луна-25“.

А в реальности — пшик.
Пшик.
Ничего больше.
Вся тема про „великую космическую державу“ в который раз оказалась пшиком.
Не зря Россия подписывала соглашения о сотрудничестве в космосе с Бурунди и Сьерра-Леоне.
В освоении космоса место России теперь - как раз рядом с Бурунди и Сьерра-Леоне.»

Дайджест Телеграм

В моем детстве тема космоса всегда была у всех на устах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Stanis, выход от продаж 5 к 1.

Дмитрий Иванович,
по-разному бывает.
обратите внимание на опционы NG.

Stanis, обязательно! Спасибо. Эти направленные торги фьючем — ни к чему.

Дмитрий Иванович,

Зачем покупать БА, если можно купить Ф, зачем покупать Ф, если можно купить О?
а дальше развиваем мысль…

Stanis, ок, спасибо.

Дмитрий Иванович,

попробуйте хоть на бумаге, как работает классическая МТ.
очень полезно!
а далее можно ее усовершенствовать.
идея-то очень важная по паритету.

Stanis, А как компенсируете тета распад? Месяц до исполнения.


Почему не бэкспреды?

Дмитрий Иванович,

можно и бэк-спрэды.
но речь шла именно о матрице Такоева в классическом варианте.
попытался пояснить, что такое паритет ног.
при любом значимом движении в 500-1000-2000 пунктов в любую сторону возникает частичный или суммарный доход по позиции.
а тэту можно нейтрализовать разными способами.

Где итоги по стратегии Si,RTS,MIX через комбинацию опционов?
Неделю назад горячо обсуждали  указанные пропорции в опционах от одного известного автора.
Предлагался публичный тест новой стратегии.
Что-то не вижу ни этого топика, ни результатов.
Обещано было на 17.08.23 подвести итоги.
Как в воду все кануло.
Кто-то сохранил скрины на эту тему?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Где итоги по стратегии Si,RTS,MIX через комбинацию опционов?
Неделю назад горячо обсуждали  указанные пропорции в опционах от одного известного автора.
Предлагался публичный тест новой стратегии.
Что-то не вижу ни этого топика, ни результатов.
Обещано было на 17.08.23 подвести итоги.
Как в воду все кануло.
Кто-то сохранил скрины на эту тему?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Stanis, Спасибо! С интересом читаю Ваши посты! Продолжайте радовать и давать материал для анализа и работы. С Уважением, Вадим Вадимов

Вадим Вадимов,

Опционы открыты для всех.
Было бы желание их освоить и применять.
Информации сейчас море.
Не то, что в конце 90-х — начале 2000-х.
И многие известные тогда опционщики ушли и уехали на Кипр, Лондон, Мальту и другие страны.
Сейчас в нашей «песочнице» осталось мало тогдашних «гуру»...

Stanis, К сожалению, сейчас в доступе есть только одна презентация от 18-го года. В ней лишь общие слова без конкретики. Каких-либо выступле...

Вадим Вадимов,
в двух словах.
это динамически управляемый купленный паритетный стрэддл.
например, я построил спрэд на С98000 сентябрь
покупка колл 3200/покупка пут 3200.
в конце дня колл стал 2200/пут 4200.
можно докупить один колл 2200+2200/ 4200 ( паритет условный).
это общая идея.
а далее управление, то есть поддержание паритета или в случае сильного движения закрытие в плюс обеих опционов.
можно использовать еще ленту боллинджера и видеть текущий коридор как ориентир.
можно найти презентацию в виде слайдов, где это все изображено.
Такоев уехал в Краснодарский край, в Москве больше его семинаров нет.

я лично использую МТ как основу для построения модифицированной матрицы, с хеджем, если необходимо, отдельных ног или всей пары.
как-то так.

Stanis, Здраствуйте! Можете подсказать. где купить «курс» (полное описание) матрицы Такоева? С Уважением. В.Р.

Вадим Вадимов,
все есть в интернете бесплатно проезентация, слайды, форумы.

Доброе слово о стрэддле замолвьте
На этой неделе суперволатильность и турбулентность на Si отлично показывают все возможности и преимущества
купленного стрэддла на ЦС.
Главное, отработав один ЦС, плавно перейти на другой.

Купленный стрэддл  это одновременная покупка путов и коллов на страйке, близком к текущей цене БА.

Качели в 3000-5000 пунктов  способствуют успешному трейдингу и внутреннему спокойствию.
Любое сильное движение на валютном рынке приносит вам прибыль.
Изучайте и применяйте разные опционные стратегии.
Всем удачи и профита!

PS — от классического стрэддла всего один шаг к матрице Такоева.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про доллар и наше будущее
Есть две вещи, на которые можно смотреть вечно — как загнивает Запад и как скукоживается доллар.

Итак, 12% по ставке и по доллару вчера  было почти 102.
Что дальше?
В моменте доллар по 96-97 охотно покупают.
Хотя  он сваливался до 92 рано утром на фоне ожидания решения ЦБ РФ.
Купленный вчера стрэддл  на страйке 100000 полностью себя оправдал.
Не забываем про FORTS, вечные доллар, евро и юань.
А также про опционы.
С утра появились страйки С116000 на сентябрь.

Продолжаем делать  ставки, господа!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лучшая стратегия по доллар-рубль на сегодня
Пока бушуют страсти о судьбе рубля — куда курс пойдет и на сколько, можно купить индикативный стрэддл на ЦС (сентябрь)  и наблюдать за развитием событий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПРАКТИКУМ - "колесо" на декабрь
 На прошлой неделе очень подробно разбирали эту стратегию 
smart-lab.ru/blog/929829.php

Открываем позицию с целью закрыть на экспирацию.
Надеемся обогнать банковские депозиты на аналогичный срок.
БА на сегодня 99,43 (биржевая котировка).
Калькулятор от МБ толи сбоит, толи мы его еще не освоили (((

Посчитаем  вручную:

капитал (ГО)  59000
срок 130 дней
потенциал премий 554х10=5540
планируемая доходность
5540/59000=9,39/130 =0,073х360= 26,28% годовых

Такой вариант можно назвать консервативным, так как риск (или лучше вероятность) купить фьючерс по 79500 весьма невелика.
Но доходность в 3 раза выше текущей ставки рефинансирования  8,5%.

Продолжаем тестировать калькулятор, делимся впечатлениями от биржевого «подарка» опционщикам. 

	Тип	Опцион	Страйк	Исп.	До исп.	Тикер	Кол-во	Цена	Теор. цена	P&L	Дельта	Гамма	Вега	Тета	Ро	Комисс.
	Опцион	Put	80 000	2023-12-21	130	Si80000BX3	/>	/>	554

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПРАКТИКУМ - короткий широкий стрэнгл на 17.08.23

Итак, тестим новый калькулятор от Мосбиржи на примере Si.

По нашим расчетам при текущей  биржевой цене БА 99.43  и прогнозе, что  курс  останется в диапазоне 90000...105000 (фьючерс), получаем:

  потенциал премий 137+20=157 (доход)
  срок инвестирования  5 дней
  капитал (ГО)  10000 руб.
  доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых 

   Кому интересно, проверьте на практике или через калькулятор корректность расчетов.

    smart-lab.ru/company/moex/blog/927267.php
    

	Тип	Опцион	Страйк	Исп.	До исп.	Тикер	Кол-во	Цена	Теор. цена	P&L	Дельта	Гамма	Вега	Тета	Ро	Комисс.
	Опцион	Call	105 000	2023-08-17	5	Si105000BH3	/>	/>	137	33,51	-0,063	-0,000032	-14,26	47,62	-0,83	3,24
	Опцион	Put	90 000	2023-08-17	5	Si90000BT3	/>

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новости по опционным страйкам на Si, или "все выше, и выше, и выше..."
 «Появились С110000… С112500 на сентябрь и декабрь.

Кому важно и интересно, обратите внимание.»

Писал этот пост 7 августа.

Инфа успела  уже устареть!

Вчера в торговой сетке появились С 113000… С114000 на август, сентябрь и декабрь.

Мой прогноз — на следующей неделе можем увидеть С115000 и пока все.
Иначе зачем нам ЦБ РФ?


PS — продолжаем без фанатизма продавать Р80000… Р85000 и С11000… С114000.
       и внимательно  мониторим валютный курс.
       не является ИИР для тех, кто не разобрался, что такое широкий стрэнгл,«колесо» и продажа волатильности.



Авто-репост. Читать в блоге >>>