Фьючерс на декабрь
Волатильность текущая IV
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Stanis на форуме
-
Доллар и Евро - в нокауте. А остальные валюты?
Речь о запрете биржевых торгов этими валютами.
Уже 3 месяца прошло, а впереди маячит 12 октября.
ЮАНЬ тоже может повторить их судьбу.
Как адаптироваться к новой реальности?
Вероятно, обратить внимание на инструменты вне зоны риска.
Вопросов больше, чем ответов.
Имхо, пора вынужденно или осознанно переходить на товарные и фондовые деривативы.
Бирже тоже чувствует и видит, как меняются акценты в биржевой торговле.
Поэтому и развивает линейку вечных фьючерсов и премиальных опционов на FORTS.
А также анонсирует новые индексы.
Например, IMOEX в юаневом эквиваленте.
А чем вы сейчас больше торгуете?
pro.rbc.ru/demo/66e1811b9a794710f3eb01e0?ysclid=m0ywtmct30343223014
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Доллар и Евро - в нокауте. А остальные валюты?
Речь о запрете биржевых торгов этими валютами.
Уже 3 месяца прошло, а впереди маячит 12 октября.
ЮАНЬ тоже может повторить их судьбу.
Как адаптироваться к новой реальности?
Вероятно, обратить внимание на инструменты вне зоны риска.
Вопросов больше, чем ответов.
Имхо, пора вынужденно или осознанно переходить на товарные и фондовые деривативы.
Бирже тоже чувствует и видит, как меняются акценты в биржевой торговле.
Поэтому и развивает линейку вечных фьючерсов и премиальных опционов на FORTS.
А также анонсирует новые индексы.
Например, IMOEX в юаневом эквиваленте.
А чем вы сейчас больше торгуете?
pro.rbc.ru/demo/66e1811b9a794710f3eb01e0?ysclid=m0ywtmct30343223014
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Доллар и Евро - в нокауте. А остальные валюты?
Речь о запрете биржевых торгов этими валютами.
Уже 3 месяца прошло, а впереди маячит 12 октября.
ЮАНЬ тоже может повторить их судьбу.
Как адаптироваться к новой реальности?
Вероятно, обратить внимание на инструменты вне зоны риска.
Вопросов больше, чем ответов.
Имхо, пора вынужденно или осознанно переходить на товарные и фондовые деривативы.
Бирже тоже чувствует и видит, как меняются акценты в биржевой торговле.
Поэтому и развивает линейку вечных фьючерсов и премиальных опционов на FORTS.
А также анонсирует новые индексы.
Например, IMOEX в юаневом эквиваленте.
А чем вы сейчас больше торгуете?
pro.rbc.ru/demo/66e1811b9a794710f3eb01e0?ysclid=m0ywtmct30343223014
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вопрос знатокам фондового рынка - есть ли на бирже ПИФы или ETF на основе индексов IMOEX/RTS? В связке с FORTS можно построить свой СП с хеджем и участием в росте рынка. Нужен только корректный БА.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
IMOEX в 2027 году - 3200?
Аналитики дают свои прогнозы на основе фундаментальных показателей, дисконтированных денежных потоков, различных рыночных коэффициентов и т.д.
А трейдеры рискуют своими деньгами и открывают позиции на будущее.
Любопытно взглянуть на сетку премиальных опционов IMOEX на сентябрь 2027 г.
Максимальный крайний страйк по коллам, которые покупают на рост рынка, достиг 3200.
Выше этого уровня пока открытых позиций нет.
На сегодня индекс торгуется в диапазоне 2600-2700.
Вероятно, большинство опционов на эту дату это часть структурных продуктов или форвардные сделки между контрагентами.
В любом случае есть такой биржевой бенчмарк.
Его можно просто мониторить или также делать свои ставки.
Календарные лимитные заявки вам в помощь.
В общем, есть и такой индикатив на будущее.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ЮАНЬ и РУБЛЬ - схватка из-за нехватки
«Разорвало». Рубль рухнул рекордно за два года из-за острой нехватки юаней
Валютный рынок на торгах в среду пережил обвальное падение на фоне нарастающей нехватки китайских юаней — де-факто последней валюты, доступной для биржевых торгов.
Курс юаня на Московской бирже к 15:07 мск подскочил на 7,2% и достиг 13,03 рубля за юань — максимальной отметки с апреля. Падение рубля к китайской валюте стало рекордным по масштабам с 6 июля 2022 года (тогда юань завершил торги ростом на 9,1%).
По состоянию на 15:33 мск юань откатился к отметке 12,83 рубля и прибавил 5,6% по отношению к уровням на закрытии торгов во вторник. Доллар и евро на межбанковском рынке, согласно котировкам LSEG, подорожали на 2% — до 89,45 и 98,79 рубля соответственно.
На российском рынке сохраняется «устойчивый дефицит» юаней, описывает ситуацию главный аналитик ПСБ Денис Попов. Стоимость репо в китайской валюте на межбанке в среду взлетала до умопомрачительных 400% годовых — столько кредитные организации были готовы заплатить, чтобы занять юани друг у друга на один день.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Мы с ЮАНЕМ ходим парой..."
Эволюционно или вынужденно, но обороты по вечному юаню и по его премиальным опционам резко выросли.
А значит, можем теперь комфортно строить комби-стратегии.
Ибо ликвидности хватает, ОИ растет и число торгующих трейдеров тоже.
КФ +ВФ+ПО = парный/тройной трейдинг ( спекуляции, хедж, схождение на экспирацию вечного и календарного фьючерсов)
PS — обратите внимание на ЛОТНОСТЬ, цену пункта и комиссии биржи и вашего брокера
Вечный фьючерс и коллы ПО на сентябрь ( ЮАНЬ) как пример простого парного трейдинга на схождение/расхождение спрэда
Авто-репост. Читать в блоге >>> - IMOEX на декабрь - выбор курса
Премиальные опционы можно использовать как барометр настроения рынка.
График по IV на декабрь для IMOEX пока внушает некий оптимизм.
Но не забывайте разницу между «улыбкой» (smile) и «ухмылкой» (smirk).
И про хеджинг.
И тогда все будет ОК — независимо от точности прогноза.
НЕлинейность дает такие возможности в календарных спрэдах.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ГАЗПРОМ - все хорошо, прекрасная маркиза...
«Газпром неожиданно показал положительные результаты своей деятельности в первом полугодии, что позволяет даже задуматься о выплате дивидендов, так как отчетность демонстрирует прибыль компании. Однако не все так просто:
Свободный денежный поток – средства, которые остаются у компании после вычета всех операционных издержек, налогов и капитальных затрат – остается отрицательным: минус 618,7 млрд руб. в первом полугодии 2024 г. VS минус 506,6 млрд руб. в первом полугодии 2023 г.
Скорее всего, прибыль Газпрома носит «бумажный» характер по вполне очевидной причине — на переговорах по строительству критически важной Силы Сибири-2 и последующих поставках колоссальные и что немаловажно, хронические, убытки — предельно слабая позиция.
А Путину в Монголии требуется ну хоть какой-то аргумент, чтобы отбиваться от предельно хищных условий потенциальных партнеров.
Ради этого можно напрячь бухгалтерию и нарисовать что-то приемлемое.
Вряд ли, конечно, монголы такие лопухи и у них нет никого, кто умеет читать балансы, но что-то ведь делать надо.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
"Вечные" Доллар, Золото и Индекс - вместе и порознь
На сегодняшнем турбулентном рынке полезно взглянуть на историю торговли «вечными ценностями» через призму соответствующих «вечных фьючерсов» со дня их запуска ( USDRUBF, GLDRUBF, IMOEXF).
Это марафонский бег в замедленном варианте, когда лидер может меняться.
Дневные графики индикативно показывают общую динамику крупным планом.
Инфляция подстегивает рост реальных материальных активов и негативно влияет на ценные бумаги.
Речь, естественно, о нашем, теперь уже почти обособленном от мирового, фондовом рынке.
Стоит еще обратить внимание, что на эти три ВФ ( точнее, на спот как БА) запущены ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы.
Все фьючерсы и опционы рублевые, расчетные, то есть санкционные биржевые риски отсутствуют.
Для трейдинга в нынешней ситуации это важно!
Инвесторы могут покупать нужные активы на долгосрок.
А спекулянтам интереснее краткосрочные операции.
Ликвидности достаточно, ОИ постоянно растет.
Специфика у ВФ есть ( в основном фандинг), но как квази-спот с бесплатным плечом и неограниченным сроком эти фьючерсы отличный инструмент
Авто-репост. Читать в блоге >>>- "Вечные" Доллар, Золото и Индекс - вместе и порознь
На сегодняшнем турбулентном рынке полезно взглянуть на историю торговли «вечными ценностями» через призму соответствующих «вечных фьючерсов» со дня их запуска ( USDRUBF, GLDRUBF, IMOEXF).
Это марафонский бег в замедленном варианте, когда лидер может меняться.
Дневные графики индикативно показывают общую динамику крупным планом.
Инфляция подстегивает рост реальных материальных активов и негативно влияет на ценные бумаги.
Речь, естественно, о нашем, теперь уже почти обособленном от мирового, фондовом рынке.
Стоит еще обратить внимание, что на эти три ВФ ( точнее, на спот как БА) запущены ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы.
Все фьючерсы и опционы рублевые, расчетные, то есть санкционные биржевые риски отсутствуют.
Для трейдинга в нынешней ситуации это важно!
Инвесторы могут покупать нужные активы на долгосрок.
А спекулянтам интереснее краткосрочные операции.
Ликвидности достаточно, ОИ постоянно растет.
Специфика у ВФ есть ( в основном фандинг), но как квази-спот с бесплатным плечом и неограниченным сроком эти фьючерсы отличный инструмент
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Доллар и Недвижимость - что Выгоднее
У нас торгуются вечные фьючерсы на доллар/рубль и квартальные фьючерсы на индекс московской жилой недвижимости.
Эти два инструмента часто рекомендуют как средство сбережения и накопления.
Насколько это оправданно или нет в данный момент, смотрите график за последний год.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Доллар и Недвижимость - что Выгоднее
У нас торгуются вечные фьючерсы на доллар/рубль и квартальные фьючерсы на индекс московской жилой недвижимости.
Эти два инструмента часто рекомендуют как средство сбережения и накопления.
Насколько это оправданно или нет в данный момент, смотрите график за последний год.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Si на декабрь - волатильность растет
Собственно, параметр IV на центральном страйке в моменте прогнозирует некое ослабление рубля.
Рост IV с 14 до 22% за август игнорировать нельзя.
Будьте (как пионеры) готовы!
Всегда готовы!
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Si и Виноград
На валютном рынке у нас сегодня творится полная раскоряка.
Доллар есть в виде безнала на внебирже, частично на бирже и в виде нала в обменниках.
Но заградительные ограничения и комиссии делают его труднодоступным для частных лиц.
И купить, и продать «зеленые» стало весьма обременительно и невыгодно.
Сразу вспоминается известная басня про Лису и Виноград с моралью — " хоть видит око, да зуб неймет".
Курсы ЦБ, биржи и в банках часто значительно расходятся и не стремятся к консенсусу.
Но как валютный актив $ надежен, волатилен и популярен по-прежнему.
Как же все-таки заработать на разнице валютных курсов в отсутствие биржевого спота?
Имхо, в рамках FORTS есть такие возможности.
Если посмотреть, например, на декабрьские котировки деривативов ( вечный фьючерс и опционы колл).
N номинал депозита ( начальный кєш)
+ плановая прибыль
ВФ вечный фьючерс на Si
С100000 на декабрь под хедж
С107000 на декабрь под фандинг
в итоге получаем
N = +ВФ-2С = N+
Эта незамысловатая формула позволяет купить квази-спот, защититься от неблагоприятного фандинга и заработать на управляемом дельте-хедже.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Через каких брокеров можно покупать валюту на ВНЕбирже, если это возможно? По идее спрэды в таком случае должны быть ниже,чем в обменниках.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - С120000 на Si-06.25 - ставки принимаются!
Непростая судьба доллара у нас наглядно отражается в его котировках, валютных ограничениях, отмене биржевых торгов, слухах о его полном запрете и прочих неприятных казусах.
Национальной забавой стало гадание, какой курс нарисует ЦБ на завтра и куда пойдет фьючерс — в контанго или бэквард.
Но народ по-прежнему ценит и бережно хранит «зеленые» теперь уже не в банках, откуда их не вызволить в виде кэша, а у себя в потаенных местах, на закордонных счетах или даже на бирже в виде всяких бумаг, номинированных во вражеской валюте.
Это была присказка, а суть в том, что курс доллара, как и прогноз погоды, интересует и важен для большинства активных инвесторов и простых граждан.
Громадное преимущество частных трейдеров заключается в том, что им доступны без ограничений и всяких сложностей валютные деривативы, позволяющие спекулировать, хеджировать и пассивно зарабатывать на курсе доллар/рубль.
В этом контексте расчетные фьючерсы и опционы всегда востребованы и популярны.
Для личного финансового планирования — как бенчмарк или торговый инструмент — можно использовать долгосрочные опционы.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Р70000 на Si как барьерный страйк
Пока валютные рынки нервно реагируют на военные и санкционные новости повышенной волатильностью, пока происходят удивительные истории с определением курса ЦБ и фандинга, барьеры относительного спокойствия и предсказуемости можно найти в опционных десках.
Есть такой постулат — цена учитывает все факторы, которые на нее влияют, в прогнозируемом диапазоне на будущий период.
Поэтому и видим, например, по опционам на декабрь краевые барьерные страйки С115000… С107000 и Р70000.
Чем может быть полезен такой страйк именно по путам?
Ждуны доллара по 70 руб. могут продавать его, если готовы на таком уровне его купить.
Вероятность такого сценария падения доллара составляет 3-5% от текущего уровня спот-курса.
Знатоки неттинга и спрэдов, наоборот, с удовольствием будут покупать этот страйк для экономии ГО и положительного сальдо в спрэдовых кредитовых комбинациях.
Время — деньги.
Текущие премии 100...300.
До декабря еще есть возможности построить стратегии с рассчитанным доходом/риском и получить планируемый финрез.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
