Многие из Вас уже знают, что в своей торговле и статьях мы делаем огромный упор на управление рисками и психологию трейдера.

С чем это связано?

В большей мере с уже накопившимся опытом торговли, а также с желанием внести хоть небольшой вклад в помощь начинающим трейдерам.

Ведь так много людей терпят быстрый крах на бирже и не умеют себе его объяснить. Все это связано не с недостатком знаний о самом рынке или инструменте, а с отсутствием понимания работы с капиталом.

К чему приводит такая неосторожная и неконтролируемая торговля вы все прекрасно знаете. ПОТЕРИ, УБЫТКИ, ЛОСИ, ПРОСАДКИ, ПЕРЕСИЖИВАНИЯ… вплоть до психологических травм.

Как итог, многие бросают затею с мечтой стать трейдером, ездить на бентли, иметь роскошные апартаменты, путешествовать, тратить кучу денег и устраивать вечерники на яхте.

Но ведь есть и те, которые остаются в рынке и упорно продолжают работу над собой, извлекая все ошибки и превращая их в свои преимущества.

Выбор у каждого свой и навязывать что-либо нельзя.

Можно привести небольшой, но достаточно интересный пример.

Представьте, что все таки мы с Вами обуздали работу с капиталом и с управлением рисками на сделку, на день и даже на капитал в целом.
Вроде бы все идет неплохо, но у нас бывают моменты, когда мы не относимся со всей серьезностью к деньгам. В чем это проявляется? Ответ кроется в убыточных сделках и размерах лосей. Предположим, наш средний убыток по сделке равен 10 000 рублей. И вдруг у нас получилась убыточная сделка, и размер ее составил 50 000 рублей! Кто-то скажет: «Та, это всего лишь 0,5% от капитала.», другой скажет: «Блин, неприятно, но не критично!», а третий и вовсе возьмется за голову и для него это будет концом света.

Но дело совсем не в этом. Суть данного примера заключается в следующем психологическом факте. Если Вы трейдер и можете позволить себе убыток и относиться к этому как к должному, считаете, что все это «ФИГНЯ», то легче будет не подвергать себя стрессу на рынке и просто отдавать дневной лимит потерь каждый день своему другу, супруге, родителям, или другим лицам.

Многие из Вас скажут, что за чушь мы рассказываем. Вовсе нет. Не каждый из нас сможет отдать такую же сумму (которая ушла в виде убытка на вашем счету к другому участнику рынка)  наличными третьему лицу. А ведь это будет проще, а может и того лучше деньги будут постоянно оставаться в семье.

Просто возьмите и отдайте 50 000 рублей ближайшему соседу по офису или родственнику! Один день отдадите, второй, третий… после определенного момента Вы задумаетесь над тем, как относитесь к деньгам. Вы поймете, что они просто выкидываются на ветер.
Все потому что, на своих экранах мы с Вами видим разные цифры, но не можем относиться со всей серьезностью, так как вроде бы ж эти деньги есть, но мы не можем их снять сразу. Вывод — они виртуальные. И соответственно мы вот так халатно и относимся. 
Все это баловство не делает работу трейдера эффективней. Суть в том, чтобы относится к любой сделке ответственно, четко соблюдать риски и ни в коем случае не превышать их.

Если теряете, то сразу задумайтесь, что идет не так, где слабое место, что нужно сделать для того, чтобы не отдавать деньги соседу. Найдете свое слабое место, исправьте ошибку, и это место станет Вашим началом пути к вершине.

( Читать дальше )

Шортовые сделки по фьючерсу на швейцарский франк 6S 12-15/

Вчера и сегодня мы шортили франк.

Немного о причинах входа:

На дневном графике валюта находится в сильном даунтренде, однако после шортовой сделки 21 октября в среду больше зайти было негде. Пятница закрылась, закрепившись под дневным уровнем 1,0262 – область долгой консолидации и набора лонговой позиции конца декабря – начала октября. Вход в шорт осуществлялся прямо от дневного уровня 1,0262.  

 

Стоп за локальный максимум. Выход на ближайшей цели в соотношении прибыль/риск 3 к 1 в области круглой цифры 1,0206. Чисто технически запас хода был до ближайшего уровня 1,0186. Но под конец месяца мы решили не жадничать, а брать свое и уходить с рынка на коротких дистанциях.

Следующий день – понедельник закрылся, обновив новый дневной уровень – нижнюю границу дневной проторговки 1,0215. Закрытие дня под самый Low, поэтому мы дали люфт на вход побольше. Вход от 1,0210.

( Читать дальше )

Всем доброго дня!

Сегодня мы не станем долго отнимать Ваше внимание сделками и графиками.
Данная статья больше подойдет для тех, кто допускает ошибки и торгует против тренда. ПОЧЕМУ ТАК? Многие пытаются словить небольшой отскок против движения и довольствоваться малым, вместо того, чтобы, наоборот, присоединиться к крупному игроку, который движет «железнодорожным составом» по ТРЕНДУ.

АНАЛОГИЮ движения по тренду мы всегда проводим с ПОЕЗДОМ. Это связано с тем, что данный пример больше всего подходит для понимания трендовой ситуации. Есть много пользователей, которые не разделяют пристрастие к  ТРЕНДУ, но это выбор каждого.

Вернемся к нашему поезду. Представьте себе, что крупный игрок задумал осуществить свой коварный план (в нашем примере это будет ЛОНГовый сценарий) и начинает набирать позицию возле определенного уровня, предположим это будет вокзальное ДЕПО, где поезд подготавливают к маршруту из точки А в точку D.
Мы взяли D по той причине, что у нас есть уровни как поддержки, так и сопротивления. В этом примере А является отправной точкой как уровень поддержки, где крупный игрок начинает покупать, а точка D — это предположительно конечная цель, то есть уровень сопротивления, который на крупных таймфреймах встречается очень часто, и от которого постоянно начинаются продажи, и мы наблюдаем повышенный объем, где ОБЪЕМом в нашем случае будут выступать ПАССАЖИРЫ поезда.
Но не стоит забывать, что между точками А и D есть также точки B и C, которые выступают промежуточными уровнями сопротивления в целенаправленном трендовом движении к точке D.
Данные уровни служат своего рода лишь отдыхом для машиниста (он же крупный игрок), а также возможностью заправиться продовольствием либо топливом перед продолжением движения. 
В таком случае, начальная остановка A выступает станцией, где хотят сесть множество пассажиров в поезд, чтобы добраться до конечной точке D и, таким образом, забрать максимальную прибыль в нашей сделке (поездке, путешествии кому как нравится).
В точке А мы с Вами увидим не только большое количество желающих сесть в поезд, но и тех, кто будет бежать за поездом, чтобы зацепиться хоть за какой-то поручень в надежде, что его понесут к прибыли! ТУТ мы и увидим повышенный объем, подтверждающий тот факт, что мы садимся в нужный поезд.

( Читать дальше )

Отличного начала недели, дорогие друзья!

Сегодня хотелось бы сконцентрировать внимание на самом сильном инструменте срочного рынка — СБЕРБАНКЕ! 

Данный фьючерс демонстрирует сильное трендовое движение с постоянным импульсным пробитием всех своих важных уровней сопротивления. Очевиден тот факт, что фьючерс SBER выглядит сильнее других инструментов, и, на наш взгляд, к нему стоит присмотреться.

К тому же, сегодняшнее утреннее открытия дает четкое понимание силы тренда и сигнал к тому, что скорее всего в ближайшее время мы с Вами станем свидетелями таких уровней как 9500/9600, 10000-100500 и возможно, даже выше, вплоть до 11000 по фьючерсу. Но откуда взяты данные цифры? Нельзя же просто называть уровни, которые первыми приходят на ум.

( Читать дальше )

Добрый день уважаемые коллеги!

Прошедшая неделя была очень волатильная, многие инструменты показали направленные движения по тренду.

Рассмотрим ключевые уровни по некоторым эмитентам. Начнем с фьючерса на пару руб/дол (Si-12.15)

Хочется отметить, что цена нащупала поддержку в районе 62000, которую вот уже 2-ю неделю не удается преодолеть. Сопротивление находиться в зоне 64150 — 64500, при пробое и закреплении выше мы можем увидеть рост цены к 66700. Если инструменту удастся пробить — 62000, то ближайший уровень поддержки находится на 60000, а при его пробое вполне возможно увидим 56000.
 

Фьючерс на Сбербанк (SBRF-12.15)

На дневном графике четко просматривается сильный восходящий тренд. После набора позиции покупателем на протяжении 4 дней в зоне 8730-8750, мы увидели сильный импульс вверх и закрытие выше уровня сопротивления 9150, из этого можно предположить, что рост цены продолжится, шортить нельзя. Посмотреть, где находиться сопротивление по этому графику невозможно, но, глядя на график акции, отметим уровень 100-105 и даже 110, перенеся на фьючерс, выходит 10000-10500 или 11000 соответственно

( Читать дальше )

Всем доброго дня.

Сегодня поговорим немного о диверсификации и дроблении рисков на коррелируемых инструментах. Разберем на примере вчерашних шортовых сделок по фьчерсам на Евро и на Швейцарский франк. 

Сначала о причинах входа в шорт: на дневном графике сформировались ложные пробои уровней.

На 6Е зона сопротивления в области 1,1360 — 1,1370. День закрылся под этой ценовой зоной. Плюс накануне нам показывали шорт, из которого нас благополучно выкинули таким мощным ложным выносом. День закрылся на цене 1,1350. Вход в шорт по цене 1,3566 от локального уровня часа.

Технически стоп лосс нужно было ставить за High дня на 1,1405. Однако стоп в 40 пунктов на 6Е автоматически обрекает нас на среднесрочную сделку и труднопредсказуемый запас хода по ней. Поэтому стоп был выставлен за локальный максимум в пределах волатильности инструмента 20 пунктов. 

на 6S зона сопротивления более широкая, а ложный пробой ее более выраженный 1,0530 — 1,0490. А день закрылся на цене 1,0475. 

( Читать дальше )

Сделки по разделу фьючерсы СМЕ Group за пятницу 16.10.2015

 

Сегодня мы подробно разберем шорт на пшенице в пятницу:

На дневном графике в четверг цена пробила значимый уровень в области 504,00, а сам день закрылся под ним и под самый свой Low. Для сельхоз культур этого уже достаточно, чтобы рассматривать их в шорт.

Плюс видно, как после продолжительной волны роста с 4го сентября по 7 октября цена стала обновлять вниз свои High и Low 

 

 

Вход был от дневного уровня с запасом по цене 503,00. Стоп 13 тиков (3,25 поинта) на 506,25. Выставляли его за объем лимитных поглощений. На Range графике с фильтром по дельте видно, как цена шла в четверг. На цене 506 выраженная положительная дельта между сделками, прошедшими по биду и по аску. А ниже сразу резко отрицательная  - продавливающий объем рыночных продаж.

 

( Читать дальше )

Все торговые портфели, представленные Smart Money 24, позволяют точно просчитать максимальный риск на сделку и риск на торговый депозит. Максимальный риск на торговый депозит в системе управления капиталом так же называется максимальная просадка по счету (drowdown) см. раздел Глоссарий. Оценить этот показатель можно в каждом торговом портфеле в разделе статистика торговли.

Во всех наших торговых портфелях работа ведется с риском на сделку 0,5% от депозита. Это означает, что при таком риске на сделку, доходность портфеля равна указанной на сайте, а максимальный убыток (максимальный риск по счету) равен вышеуказанному показателю.

Приведем пример: если торговый счет равен $100 000, а максимальный риск по счету равен 4,15% — то есть $4150, то за весь период торговли просадка по счету не превышала эту сумму. А доходность при таком риске по счету, например, за 2014 год равна 136,19%, то есть $136 190.

Если Вы хотите увеличить риск на сделку с 0,5% до 1% ($1000), то доходность по счету будет в 2 раза выше, равно как и максимальный риск. Однако, это не исключает возможности использовать торговые сигналы с меньшей суммой на депозите. Если же Вы хотите торговать на депозите с меньшей суммой, например $50 000, а риск на сделку оставить равным 1% ($500), то в деньгах доходность будет равна депозиту в $100 000, а в процентах от счета она будет в 2 раза выше.

( Читать дальше )

«Терпение вознаграждается» - Уоррен Баффет

Все, кто когда-нибудь пробовал торговать или торгует на фондовом рынке, сталкивались с проблемой выдержки в прибыльных сделках. Насколько легко получить убыток, настолько же тяжело высидеть правильную прибыльную сделку. В жизни часто бывает, что нам надо чего-то ждать: вначале мы ждем, чтобы пойти в школу, потом в университет, на работу, ждем свадьбу, ребенка, так вот и на рынке нужно ждать, свою точку входа, цель отмеченную заранее.
Кажется, все легко, открыл позицию, поставил стоп, выставил тейк-профит и ждешь. Но как же тяжело делать все просто. Если мы получили череду убыточных сделок, и после еще одного входа эмитент идет в нашу сторону и вот-вот уже исполнит выставлен заранее тейк-профит, но не доходит несколько пунктов, что происходит, начинается перестановка цены ниже, рост бурных эмоций, огорчение что не вышел раньше и выход на эмоциях по рыночной цене в маленький плюс или в ноль, и после этого цена идет к намеченой цели. Нарушается торговая модель, которая при неправильном соблюдении работает против нас. Для успешной торговли надо брать соотношение риск/прибыль 1:3 и 1:4, при 30-40% прибыльных сделок, то есть на каждые 10 сделок разрешено 6-7 отрицательных. Но в 3-4 прибыльных взять цель, если она объективна. Нельзя выходить раньше своей цены. Если не получается сидеть выставляем связанную заявку (тейк-профит-стоп-лосс) и уходим или убрать окно с обозначением прибыли, чтоб не отвлекало от работы. Помните — пока сделка не закрыта, текущая прибыль в открытой позиции не считается. Ее нет. 
Для тренировки выдержки можно использовать рыбалку или складывание пазлов, рисование или любую другую работу руками. Эти методы хорошо влияют на дисциплину и помогают приобрести такое важное для трейдера, умение держать прибыльные позиции. Но в любом случае все зависит решений от исполнителя торговой системы (трейдера).
 

( Читать дальше )

Всем доброго вечера. неделя началась с профитов. Это всегда приятно. 

Поясним шорт на нефти в понедельник 12 октября

Нефть марки лайт ноябрьский контракт (CL 11-15) — мы торговали шорт. В пятницу цена сделала ложный пробой сразу двух значимых уровней сопротивления 50,36 и 49,64 и закрылась под ними — первый значимый признак шорта на понедельник: 


Глобально сохраняется up-тренд, но локально на часовом графике мы видим обновление трендового Low в области 50,10

( Читать дальше )