Подниму вопрос, который многим интересен - какое API вы используете для написания роботов? В комментариях просьба написать почему и планируете ли менять API в дальнейшем. Если планируете - что мешает вам поменять прямо сейчас. P.S. Вариант StockSharp - использование S# для любого реализованного в нём API (Quik api, smartcom, alfa direct, alor, transaq, plaza2).

США. Производственные заказы за ноябрь +1.8% м/м против прогноза +2.0% м/м

143200 шорт!? Кто со мной? :)

Upd (19:22): стоп немного не дотягивает до бу, чуточку выше

Дождались! Наступил Новый Год!

Весь год мы трудились для вас, проводили обучающие семинары, организовали закрытый клуб алготрейдеров, устраивали конференции, участвовали в ЛЧИ и торговали роботами (написанными на новой версии Stock#).

Именно эту новую версию Stock# мы и хотим презентовать Вам в качестве нашего новогоднего подарка!

Разработка данной версии, которая началась целых полгода назад, наконец подошла к своему логическому завершению.

( Читать дальше )

Пора подводить итоги работы нашей (с Горбуновым Алексеем) команды за 2011 год.

Это был первый год, который от первой и до последней сделки на нашем счету был сделан роботами.
Этот год задаёт тренд всем последующим и наглядно отображает результаты работы.



(OX — дни, OY — проценты)

 Спасибо этому году и до встречи в следующем году!

Всех с наступающим! Положительного тренда на рынке и в жизни!

Работа по созданию S# Studio идет полным ходом.

Дизайн первого варианта Студии будет лаконичным, максимальное внимание уделяется уникальным возможностям S# и внутренней начинке.

Сейчас мы хотим вам показать примеры того, как можно будет отображать график эквити в S# Studio.
Объединив всё то лучшее, что есть в других программах, мы оставляем пользователям выбор — какое конкретное отображение использовать при каких моментах тестирования.


Вариант 1.



Данный график прекрасно позволяет понять, как изменялась эквити портфеля и при этом какой капитал использовался в сделках.
Возможно вам стоит где-то увеличить плечо, а где-то уменьшить?
Всё это вы сможете визуально оценить по данному графику.


Вариант 2.


Не секрет, что для многих управляющих мерилом является базовый актив — S&P 500 для систем, торгующих на западных площадках и RTS для российских систем.
Именно данный график позволит чётко понимать кто есть кто — и стоит ли вкладывать деньги и дальше в систему, или лучше осуществить обычный Buy and Hold?

Вариант 3.

Стандартный график эквити, знакомый вам по многим пакетам (Wealth-Lab и другие).
Чётко видно на каких этапах были просадки по лонгам \ шортам, где система отработала на отлично.

Единственное отличие от других систем — мы всё объединили на одном графике. Ведь просадка неотделима от доходности.



Как видите, все графики полезны и каждый из них может помочь вам оценить систему на том или ином этапе тестирования.


Что дальше, что ещё может дать вам S# Studio?
Об этом вы узнаете в следующих постах.
Мы уверены, это будет лучшим продуктом на рынке! Оставайтесь с нами!

Ищу C# программистов для совместной командной фулл-тайм работы с лучшими трейдерами России.

Вкратце требования: C#, желательно WPF.
Протоколы Plaza2 и Fix — большой плюс.
Знания в области математики и опционов крайне приветствуются.
Если есть опыт работы с библиотекой StockSharp — очень здорово.

Задачи — автоматизация и алгоритмизация нашего трейдинга, совместная разработка роботов для внутреннего пользования.

В дальнейшем — планы куда масштабнее, деньги не ради денег зарабатываются.


Офис в Москве.


Все остальные подробности — лучше по скайпу (amukhanchikov).

Сегодня заканчивается конкурс ЛЧИ 2011.

Как уже писал, я решил там участвовать не роботами, а торговать руками.
Закинул за несколько недель до конкурса 500 тысяч, попробовал поторговать эту сумму (до этого руками максимум что торговал — тысяч 200).

Цель на конкурс была попасть в топ-100. Но также хотел показать (в том числе и себе), что можно зарабатывать стабильно и ручной торговлей, а не только алгоритмической.

Забавно, но этот конкурс для меня совпал с очень сложным периодом — я устроился на работу, потом уволился, порой сделки совершал со смартфона, попал в тильт (причём самый серьёзный за всю мою историю торговли).

Но, не смотря на всё это, мне удалось закрыть конкурс в плюсе. Более того — цель в топ-100 успешна выполнена.

На текущий момент (2 часа дня, 62 место по $, 88 — по %).
Более того — с 30 октября у меня было лишь 3 небольших убыточных дня (ссылка на график).

Я доволен, что мне удалось прервать тильт, не сдастся, а вытащить счёт из минуса в плюс. Это крайне важно — не сдаваться, идти вперёд, не смотря на неудачи. Характер — очень важен в победах. Мне приятно, что в сложный момент я смог его проявить.

( Читать дальше )

Во-первых, спасибо всем выступавшим и всем кто пришёл.

На мой взгляд, не смотря на то, что это первая конференция, которую я устраивал и проводил, всё получилось отлично. Оценка присутствующих тоже была положительной :)

Много эмоций принесла сама встреча и афтерпати, продлившееся до 7 утра.

Видео с конференции будет позже, обещали выложить в ближайшие дни.

Все отзывы и пожелания к будущим встречам — пишите в комментариях.
Эти комментарии помогут нашей команде сделать следующие встречи ещё лучше и интереснее!