Индекс относительной силы (RSI от англ. relative strength index) — индикатор технического анализа, определяющий силутренда и вероятность его смены. Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены

Каждый трейдер в своей жизни проходил через данный индикатор, были и сигналы, и «вроде как дивергенция», и перекупленность с перепроданностью на глазок

Но стандартно встроенная реализация RSI не позволяет сделать и малой части.

( Читать дальше )

Предлагаю немного доработать индекс оптимизма

Вместо:

Сделать


( Читать дальше )

Для всех любителей оптимизации...

Вы гениальный алготрейдер и нашли грааль-стратегию/систему с суперическими %% доходности и почти нулевой просадкой!!!

Но так ли это?!

Берем  8-10 слабокоррелирующих инструментов — золото, нефть, несколько валютных пар, индексы основных бирж

Делаем прогон стратегии по этим инструментам без изменения ключевых параметров стратегии.

Подводим итог:     

• средний % доходности на том же уровне, или незначительно снизился, ну или хотя бы приемлемо положительный — ГРААЛЬ!!!

• средний % доходности НОЛЬ — алгоритм стратегии можно попробовать доработать

• средний % доходности ушел в минус — выбросить алгоритм в МУСОР и забыть, так как в скором времени даже на положительном инструменте алгоритм перестанет работать

Лучше всего применять метод на ранних стадиях разработки, что бы сэкономить драгоценное время-деньги.

Состояние основных инструментов (моя выборка) на начало недели.

RIU 


SiU


( Читать дальше )

Как открывается черный вход на ММВБ.

или Возвращаясь к написанному ранее… (Уязвимость ФОРТС)







Этап № 1 — «Скукота»

Депо в 3 сотни, чутка лосей, и вне позиций...

Грусть несусветная...



( Читать дальше )

Может кому нибудь будет интересен модифицированный Price Channel в Квике

Settings = 
{
        Name = "xPc5",
        period = 24,
        line=
        {
                {
                        Name = "xPc5",
                        Color = RGB(0, 128, 0),
                        Type = TYPE_LINE,
                        Width = 2
                },
        
                {
                        Name = "xPc5",
                        Color = RGB(255, 64, 64),
                        Type = TYPET_BAR,
                        Width = 3
                },
                {
                        Name = "xPc5",
                        Color = RGB(64, 64, 255),
                        Type = TYPET_BAR,
                        Width = 3
                }
        
        }
}

----------------------------------------------------------
function c_FF()


        return function(ind, _p)
                local period = _p
                local index = ind
                local MAX_ = 0
                local MIN_ = 0
                local MAX2_ = 0
                local MIN2_ = 0         

                if index == 1 then
                        MAX_ = C(index)
                        MIN_ = C(index)
                        MAX2_ = C(index)
                        MIN2_ = C(index)
                        return nil
                end
----------------------------------------------------------------------
                period = _p
                if index < period then period = index end
                MAX_ = H(index)
                MIN_ = L(index)
                MAX2_ = 0
                MIN2_ = 0
                for i = 0, (period-1) do
                        if MAX_ < H(index-i) then    MAX_ = H(index-i)       end
                        if MIN_ > L(index-i) then    MIN_ = L(index-i)       end
                        MAX2_ = MAX2_ + MAX_
                        MIN2_ = MIN2_ + MIN_
                end
                MAX2_ = MAX2_/(period)
                MIN2_ = MIN2_/(period)
                return (MAX2_+MIN2_)/2, MAX2_, MIN2_
        end             
end


function Init()
        myFF = c_FF()
        return 3
end
function OnCalculate(index)
        return myFF(index, Settings.period)
end