Венесуэла

Боливар продолжает девальвацию: курс вырос с 301 VES/USD на конец 2025 до 370+ в феврале, с ослаблением на 15–18% за месяц; за год — более 500% роста USD/VES.

Если кому-то тема показалась интересной 

написал скрине как часть подготовки к интеграции в ТС 

Скачать можно тут github.com/roman0016/Pairs

Все на Python без сложных C++/CUDA 

Выглядит это примерно так, работает без API ключей . 

Как выжать 943% на 4H таймфрейме и почему Z-score 1.5 бьет классику

В мире крипты, где волатильность — норма, парная торговля остается одним из немногих подходов, дающих стабильную альфу без угадывания направления рынка. Но классика на дневных свечах устарела: она генерирует мало сделок и выдает всего +400% на длинном горизонте. Мы пошли дальше — адаптировали систему под 4-часовой таймфрейм, добавили фильтр волатильности из de Vries (2023) и оптимизировали пороги. Спойлер: бэктест показал +943% при 7717 сделках, с profit factor 1.62 и винрейтом 65%. Количество сделок выросло всего в 1.7 раза по сравнению с дневками (4540), но доходность удвоилась. Это не «робот на коленке», а проработанная стратегия на основе научных исследований Amberdata и de Vries.

Парная торговля строится на идее, что связанные активы, как BTC и ETH, движутся в тандеме. Когда они расходятся, мы хеджируем расхождение, ожидая возврата к норме. Никакого кода — только логика и формулы, которые вы можете применить в Excel или TradingView.

Пайплайн создания простых торговых систем.

Так как путем использования логики я уже понял, что систематическое извлечение прибыли из финансовых рынков возможно.

Следующий шаг — это создание торговой системы, конечным результатом которой и будет та самая прибыль. Базовые принципы, на которых строится торговая система, давно известны, так что изобретать колесо к счастью мне не пришлось. Лично я все это нашел в материале Александра Горчакова, в одном видео он подробно описал всю базовую структуру.

Как ни странно, за 8 лет — 8,3 тыс. просмотров. Ссылка на видео.

Этапы 

Вооружившись базовыми знаниями о теории вероятностей и путем проведения большого количества попыток, а что-то минимально рабочее у меня получилось только с 39-й попытки, я пришел к следующим этапам создания торговой системы.

1. Сбор и подготовка данных

2. Событийное поле, разметка и анализ

3. Построение векторов

4. Психологическая устойчивость

5. Формирование функции

В этой статье я хотел описать свой текущий прогресс в создании первой торговой системы, поэтапно и с самого начала, именно в сообществе людей, которые давно этим занимаются и имеют некоторый опыт и понимание того, как это устроено. Возможно, вы сможете подсветить мне какие-то детали, которые я не знаю, а я точно не знаю ещё очень многого, или дать рекомендации, как сделать это быстрее и эффективнее.

Возможно, кому-то будет полезен материал, описанный в этих статьях, так как сам я собираю всю информацию по крупицам и большую часть уже проверяю бэктестами.

В любом случае буду благодарен за любую обратную связь 

 1. 1 Потребность 

Дело в том, что последние несколько лет я веду учёт всех расходов и доходов. В Excel-таблице записан каждый рубль. Я не то что бы экономить пытаюсь, но без цифр сложно вообще понять, что происходит. Анализируя год от года цифры, я понимаю, что даже банально на квартиру себе накопить в Москве — это задача, которую решить стандартными способами вроде устройства на наёмную работу, даже за 150–200 тысяч, просто невозможно.