Двое суток назад я обновлял живую статистику сигналов от ансамблевой ML-модели, предсказывающей направление 15-минутных свечей BTC и ETH, тогда было все хорошо. Модель — не торговый советник, а вероятностный фильтр: она выдаёт прогноз LONG/SHORT с оценкой уверенности, когда рынок даёт статистически значимый перекос. В остальное время модель молчит (NEUTRAL). Такой подход позволяет отсекать шум и работать только при наличии реального преимущества.

Прошло 48 часов. У меня еще накопилась живая статистика. Рассказываю всё как есть — без ретуши.

BTCUSDT — модель ошибалась чаще, чем попадала.
За двое суток модель сгенерировала 90 сигналов (это необычно много, причину такого всплеска активности ещё предстоит выяснить). Точность составила всего 48% — ниже точки безубыточности. Это провал, и я его не скрываю.

( Читать дальше )

Представляю срез рынка на основе собственной базы минутных данных с 2020 года. В обзоре используются уникальные метрики: дельта тейкера, ставка фондирования, открытый интерес и лонг/шорт-позиции топ-трейдеров. Никаких стандартных индикаторов с TradingView — только прямой взгляд под капот рынка.

BTCUSDT — технический отскок на низких объёмах и тревожные сигналы от крупных игроков.



Цена за последние 24 часа выросла на 1.19% (63,947 → 64,707). Дневной диапазон составил скромные 1.62%, что говорит о низкой волатильности. Средний минутный объём упал до 40.6 BTC — это почти вдвое ниже привычных значений. Рынок двигался на thin ice: при таком низком объёме любое крупное размещение может легко сдвинуть цену в любую сторону.

Ключевое противоречие: цена растёт, но позиционирование крупных игроков ухудшается.

Taker Buy Ratio = 0.5114. Покупатели и продавцы агрессивно практически уравновешены. Никакого импульсного спроса на рост нет.

Ставка фондирования поднялась до 0.00695% — пока не критично, но рост к максимуму дня указывает на увеличение длинных позиций с плечом.

( Читать дальше )

Я запустил лайв-трансляцию сигналов в собственном Telegram-канале. Сигналы генерирует ансамблевая ML-модель, обученная на моей минутной базе данных с 2020 года (никаких бесплатных API и задержек). Под капотом — дельта тейкера, маркировочная цена, ставка фондирования, открытый интерес, лонг/шорт позиции топ-трейдеров. Модель даёт бинарный прогноз на 15 минут: LONG/SHORT/NEUTRAL и уровень уверенности. Никаких «стопов» и «целей» — только вероятностный фильтр, который можно встроить в свою систему.

Сегодня утром я подготовил полный срез рынка за последние 24 часа на основе собственных данных. Такого вы не увидите на TradingView.

BTCUSDT — падение на 2.97% и аномальный рост лонгов

Цена: 64891 → 62961 (диапазон 62870 – 64951).

• Агрессивные продажи: Taker Buy Ratio = 0.47 — рынок давили в основном продавцами.

• Объём подскочил до 2667 BTC в последний час (05:40 UTC), типичное ускорение на падении.

Парадокс: все категории трейдеров наращивали лонги в течение дня.

( Читать дальше )

Два месяца я строил вероятностную модель для прогноза направления 15‑минутных баров BTC и ETH. Сегодня модель работает в реальном времени, а я хочу показать её начинку — без рекламных «95% винрейта», с честными цифрами и ограничениями. Ниже будет представлена модель только для btc. По eth чуть попозже, она имеет еще лучше показатели.

Что под капотом:
• Данные — собственная база минутных свечей BTCUSDT и ETHUSDT с 2020 года. Сейчас в ней 3,4 млн баров без единого пропуска. Метрики: цена, дельта тейкера, маркировочная цена, ставка фандинга, открытый интерес, лонг/шорт отношение топ‑трейдеров, к сожалению, без данных ликвидаций
• Признаки — ~30 фич без заглядывания в будущее: адаптивная волатильность, макро‑тренд, дельта‑дисбаланс, кросс‑корреляция с ETH, циклическое время суток. Всё нормировано на медленный ATR.
• Модель — ансамбль из 5 CatBoostClassifier с recency weighting. Порог сигнала динамический, зависит от рыночного режима (тренд/боковик).

( Читать дальше )