Radik Susanyan

Читают

User-icon
71

Записи

365

Дневной срез; есть шансы на отскок.

Реакция китайского рынка на всю эту заваруху оказалась очень умеренно, Shanghai comp на момент написания поста теряет 0.15%, российский рынок традиционно открылся хуже всех, с огромного гэпа и выносом стопов.

Дневной срез; есть шансы на отскок.
ES в золоте у 50 дневной скользящей средней. После ее пробития снижение обычно усиливается.

( Читать дальше )

Начало непростой рыночной недели.

Начало непростой рыночной недели.
Электронные торги в Нью-Йорке открылись с обвала по всему спектру риск-активов. ES показал low 1342.5, нефть \cl в моменте падала более 3%, а пара eur/usd вокруг которой сосредоточенно основное внимание в момента упала ниже 1.296. Тем самым рынки продолжили интерпретировать риски связанные с приходом во Франции социалиста Олланда и возрастающими рисками по выходу Греции из Еврозоны, в связи с неопределенностью парламентского коалиционного большинства.

( Читать дальше )

Нью-Йоркская сессия; по дороге к истине путем разводок.

Нью-Йоркская сессия; по дороге к истине путем разводок.
Сегодня вышли две порции данных по деловой активности в США, от ISM- Chicago и ФРБ Далласа. Оба опережающих индикатора показали значительное движение в сторону замедления. Согласно апрельскому PMI Чикаго экономика США в апреле росла значительно медленее, индекс в апреле упал аж до уровней 2009 года с 62.2 в марте на 56.2 (см.график). Последний раз такое значительное падение индекса наблюдалось в мае прошлого года.

Индекс деловой активности ФРБ Далласа упал в апреле до -3,4 против 10,8 в марте. Индекс стал отрицательным впервые в этом году, упал до минимумов за 7 месяцев; величина падения оказалась максимальной за 10 месяцев.

( Читать дальше )

Риск не подтверждает рост ES.

Риск не подтверждает рост ES.

После вчерашних итогов заседания fomc пошла серьезная раскорреляция между риском и es, в результате чего образовался существенный спред в 20 пунктов между моделью и фьючерсом на s&p500. Соответственно логично ждать коррекции по фондовому индексу или же всплеск интереса в активах составляющих корзину риска. В подавляющем большинстве случаев модель бывает опережающим индикатором, а не es.

Нью-Йоркская сессия; акции банков и технологичных компаний под давлением продаж.

Хорошие планомерные продажи наблюдаются в ходе американских торгов. Характер движения носит “тяжелый” характер, в том смысле, что такие снижения не легко выкупаются, по моим многочисленным наблюдениям. Сегодняшний задерг на нашем рынке воспринимаю исключительно, как ложный пробой, надеюсь, что не ошибаюсь.

Нью-Йоркская сессия; акции банков и технологичных компаний под давлением продаж.
На европейском долговом рынке всплесков оптимизма сегодня не было, к концу торгов в европейском регионе возобновились слухи о снижении рейтинга Франции. Подростали доходности Франции, Италии и Испании (см. изобр).

Нью-Йоркская сессия; акции банков и технологичных компаний под давлением продаж.
Активизировались покупки в итальянских cds.

Нью-Йоркская сессия; акции банков и технологичных компаний под давлением продаж.
Динамика S&P500 к доходности 10 леток США указывает на имеющийся потенциал на дальнейшее снижение рынка.

Нью-Йоркская сессия; акции банков и технологичных компаний под давлением продаж.
Модель(корзина риска) движутся в унисон с ES, спреда нет.

Ситуация продолжает накаляться, в фокусе: Испания, Франция, Apple.

Сегодня в европейскую сессию ситуация продолжала обостряться, несмотря на отскок по фондовым индексам. По позициям, сегодня продолжил стоять на понижение, об открытии сделок сообщал в режиме реального времени в своем твиттер аккаунте. Дневные торги в России и Европе проходили довольно таки интересно с точки зрения кредитно рыночных спредов и соотношений, об этом подробнее далее.

Ситуация продолжает накаляться, в фокусе: Испания, Франция, Apple.
Прайс на 10 летки по всему миру на восемь вечера по мск. Помимо роста доходностей на бумаги Испании и Италии, выделяются французские бонды.

Ситуация продолжает накаляться, в фокусе: Испания, Франция, Apple.
Интрадей график доходностей французских 10 леток.

( Читать дальше )

Дневной срез; ЕЦБ стабилизировал ситуацию, думаем что дальше.

Действия и заявления ЕЦБ, а также отчет Alcoa сегодня стабилизировали ситуацию, рынки отскакивают вверх. Я после шорта вчера днем, на вечерней сессии закрылся плюс еще открылся в лонг, сейчас на 157 вышел из лонга. Последние два дня успешны, однако по состоянию на конец марта депозит был процентов на 10% выше текущих значений, меня не хило покалечило в первую неделю апреля, несколько раз стопился в разворотных точках с большими плечами, рынок был мне малопонятен даже думал на месяц забыть о котировках. Вывод определенный сделал, решил немного изменить тактику торговли, ввел новые пункты. Сейчас значительную часть удалось восстановить, учитывая, что с начала года в неплохом по моим меркам плюсе  результат вполне терпимый. Правда сейчас не очень понятно куда вставать. Пока после закрытия лонга открылся в шорт по 157200, стоп поставил на 158400.
Дневной срез; ЕЦБ стабилизировал ситуацию, думаем что дальше.

( Читать дальше )

Дневной срез; хорошее движение вниз не за горами.

Сегодня фондовые индексы особенно российский показывают относительную стабильность, при том что на более значимых долговых рынках и рынках риска ситуация имеет яркую тенденцию к ухудшению. Долго такого рода раскорреляции не живут, потому ожидаю существенного движения вниз на этой неделе.

Дневной срез; хорошее движение вниз не за горами.
10y; растут доходности по облигациям Италии, Испании, которые сейчас в фокусе внимания.

( Читать дальше )

Спред РТС и RIM2.

Вроде зарождается тенденция в сторону уменьшения бэквордации между спотом и rim2. Думаю в ближайшее время спред может сузиться до 2000-3000 пунктов, что думаете по этому поводу?

10y и ES после минуток ФРС.

10y и ES после минуток ФРС.
Слили рынок и другие риск активы во главе с золотом и евро, одновременно подскочили доходности на янковские 10 летки. Либо новая реальность и акции падают с облигациями и на мой взгляд очевидные комментарии Бена послужили разворотом либо акции выкупают. Разворот красивый получился, но разворот ли это… пока вопросы есть, хотя я за снижение.

теги блога Radik Susanyan

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн