Встав около 8 утра и привычно попивая кофе включил на кухне телик с РБК. От увиденного на экране сразу же затряслись руки в предвкушении вкусных цен(это шутка:)). Открыв котировки — ужаснулся падению, у меня были мелкие позиции в металлургах, яндексе, озоне, мосбиржи, алросе купленных 21.  Мысль покупок 21 была в том что такого резкого наскока не будет. Все постепенно, введут войска будут защищать границы, вести переговоры. Вялотекущая операция. Ожидаемые дивиденды и упавшие цены на акции не вызывали сомнений. :)

Первым делом 24ого мне пришла в голову что нужно закупить продуктов, побежал в магнит и закупился мукой, маслом, сахаром и пр. После курил и мониторил новости(воздушная тревога, пробки на выезде из киева, всу массово покидают свои позиции) и терпеливо ждал открытия биржи. Думая что припугнут и быстро конфликт сойдет на нет. Очень тяжело далось решение расторгнуть депозит и завести денег на биржу. Скрипя зубами покупать. Примерно в обед, интуиция-внутренний голос сказала пора! и удалось закупить на всю котлету в соотношении 70/30 всего 2 акции Газпром и ФосАгро.

( Читать дальше )

Привет всем. Чтобы не изобретать велосипеды #софты для просмотра структуры портфеля#.

Скачиваем R, RStduio. В RStudio устанавливаем библиотеки: rusquant, PerformanceAnalytics, PerformanceAnalytics.
Добавляем следующий код в RStudio.

Подключаем библиотеки:

library(rusquant)
library(PerformanceAnalytics)
library(PortfolioAnalytics)

Задаем тикеры, веса, начальную дату и просто переменную куда вытянем цены.

tickers <- c("FXGD","IRAO")
weights <- c(.5,.5)
start_data <- "2014-01-01"
PortPrices <- NULL

Вытягиваем данные с финама, есть и другие источники mfd,alor(вроде)

for(curr in tickers) {
               PortPrices <- cbind(PortPrices, getSymbols(curr, src = 'Finam', auto.assign = FALSE)[,4])
}

Тянем значения индекса, очищаем от пропущенных значения, считаем дневную доходность.

benchmark <- getSymbols("MICEX", src = "Finam", auto.assign = FALSE)[,4]
benchmarkRet <- na.omit(ROC(benchmark))

Тоже самое для портфеля акций, плюс считаем портфель и включаем ребалансировку каждый месяц.

PortReturn <- na.omit(ROC(PortPrices))
PortRet <- Return.portfolio(PortReturn, weights = weights, rebalance_on = "month")

PortCum <- cumsum(PortRet)
Micex <- cumsum(benchmarkRet)

( Читать дальше )