Писал я тут перед Новым годом, что после кучи лет на форексе, захотелось посмотреть на НАСТОЯЩУЮ биржу, купить НАСТОЯЩИЕ акции. Не деривативы поганые, но что-то ощутимое, что потрогать можно. Я даже попробовал, заработал рублей 30 с хвостом. Ну и ладно, налоги заплачу.

После Нового года я купил уже «всерьез», и вот... 
Хочу спросить, где ваши крики типа: «Купил и держи!»? Я вот терплю же! Купил в начале января.  Купил, и держу! Час держу, два держу… Вроде как получается держать… День держу, два держу… Так и держу до сих пор.

Тут громко все кричали, покупай на падении. Ну ладно, докупил сейчас Аэрофлот. Самолеты есть? Есть! Горючее есть? Есть! А акции где-то в жопе.
А что случилось? Чего все так возбудились? Вы чего, с плечами торгуете? Деривативы? Тьфу...

Энергетический кризис в Европах, казалось бы, всех должен был убедить, что покупать надо НАСТОЯЩЕЕ. И тогда можно подождать. 

Я купил на свои, без плечей, часть экономики России. Она была, есть и будет. 

У вас в квартире от цифирек на бирже что-то поменялось? Ну вот из этого и исходите.

Начало здесь

smart-lab.ru/blog/755391.php

Продолжение здесь

smart-lab.ru/blog/755812.php

Несколько слов перед продолжением. Некоторые из тех кто прочел предыдущее, восприняли получаемые «оптимальные» (в некотором смысле) стопы как рекомендацию к их практическому применению. Не надо этого делать! Воспринимайте все как математический этюд, да, красивый, да, с неожиданным результатом, но это не торговая рекомендация к работе с рынком по системе «вошел, поставил стоп и тейк, ждешь когда что-нибудь сработает». 
Сегодня я покажу, что и расстояние до тейка тоже может быть в некотором смысле оптимальным, ну а в последнем посте я планирую обсудить вопрос о том как это можно применить к торговле. 
Поехали.

Приведу обозначения, потом их поясню.

Обозначения:

D — депозит, (доллары США),
c  — цена пункта, (доллары США / пункт),
s  — спред (пункты), его будем считать фиксированным.
q  — увеличение депозита после срабатывания стопа. 1 < q,
G — уровень к которому мы стремимся,
k  — количество сделок для достижения успеха.

Поясню. после срабатывания тейк-профита депозит увеличивается. Был D, а стал D*q. 
Нам для дальнейшего придется формально задать величину депозита, при достижении которой мы будем считать серию сделок законченной. Был депозит D, а стал D*G. В конечных формулах этот параметр присутствовать не будет.

Далее я повторю слово в слово то, что писал в предыдущем посте, чтобы вам не прыгать с места на место. только слово «стоп-лосс» я заменю на «тейк-профит».
В принципе, мы можем достичь цели за одну сделку. Приведу численный пример.

Начало здесь

smart-lab.ru/blog/755391.php

Я сразу в математику. Приведу обозначения, потом их поясню.

Обозначения:

D — депозит, (доллары США),
c  — цена пункта, (доллары США / пункт),
s  — спред (пункты), его будем считать фиксированным.
p  — уменьшение депозита после срабатывания стопа. 0 < p < 1,
Ж — (от слова «жопа») уровень слива 0 < Ж < 1,
k  — количество сделок для слива.

Поясню. после срабатывания стопа депозит уменьшается. Был D, а стал D*p. 
Нам для дальнейшего придется формально задать величину депозита, при достижении которой мы будем считать депозит слитым. Был депозит D, а стал D*Ж. В конечных формулах этот параметр исчезнет, а потому позволил себе букву, которая для формул не характерна.

Поехали!

Представим себе, что при каждом входе в рынок, мы выбираем объем сделки таким, чтобы имеющийся в наличии депозит, деленный на цену пункта был бы одинаковым для всей серии сделок. Есть, допустим, у вас 100 долларов, вы делаете ставку со стоимостью пункта 1 доллар/пункт. отношение этих величин равно 100. Потом у вас осталось, например, 60 долларов и вы выбираете объем 0,6 доллара/пункт. Отношение этих величин равно 100. И так для всех сделок. Таким образом, вы при каждом входе в рынок играете с ним в одну и ту же игру. Вошли, за спиной 100 пунктов, причем всегда.

Тут уважаемый всеми «у меня своя сказка» опубликовал пост, касающийся соображений, по которым следует устанавливать стоп-лосс.

smart-lab.ru/blog/755337.php

Этот пост напомнил мне про результат, который я получил лет 15 назад когда еще только начинал знакомство с финансовыми рынками. Красивый результат. Оказалось, что существуют оптимальные расстояния до стоп-лосса и тейк-профита! Показалось, что если я эти расчеты здесь опубликую, это может быть интересно обитателям этого ресурса.

Хочу сразу оговориться, само понятие «оптимальность» не существует само по себе. У оптимальности всегда есть СМЫСЛ. Я поясню.

Представьте себе лужу, диаметром метров десять, вы стоите у края этой лужи, и вам надо перебраться на противоположный ее конец. Какая траектория будет оптимальной? Оказалось, что это зависит от того, что именно вы хотите.

Если вы спокойно идете в магазин, а лужа перегородила дорогу, то вы ее просто обойдете. Одна траектория. Смысл ее оптимальности — сохранение одежды и комфорта.

Скажу сразу, в криптовалютах я не понимаю ничего. От слова совсем.
Я понимаю, что есть некая виртуальная субстанция, которую можно покупать, продавать и майнить.
Мне представляется, что люди вкладывают фиат в крипту, в том числе, и для сокрытия своих средств от государства, и это желание определяет спрос. 
Соответственно, те, кто снова хочет получить фиат обратно, формируют предложение. 
Глобально, спрос и предложение формируют цену, и мы видим, что спрос на «уход в тень» весьма высок!

На что надеются те, кто вкладывает свои кровные в криптовалюту? Наверное на то, что цена либо останется на месте, либо вырастет. Вариант, что все обнулится, похоже, просто не рассматривается, а на мой взгляд зря!

Рано или поздно, государства доберутся и до контроля крипты, и что тогда? Свою ценность убежища криптовалюты потеряют, и все побегут из нее впереди собственного визга. На этом ресурсе не надо объяснять что при этом будет происходить с ценой. Кто-то уйдет из крипты голым.

Человек существо импульсивное, в своих импульсах непредсказуемое. Я не исключение.

Захотелось вдруг (ВДРУГ, ключевое слово! Не когда «смеркалось», а вдруг!) сыграть на НАСТОЯЩЕЙ бирже. Новый год ведь скоро, ну и чего я себе буду отказывать в таких мелочах? А тут и реклама ФИНАМа подвернулась, дескать, акция у них, и перевод денег без комиссии, и торговля целый месяц без комиссии. Поддался. Все сделал. И забыл про это на пару недель.

И вот ВДРУГ, желание сыграть на бирже (не на форексе, а на НАСТОЯЩЕЙ бирже) возникло вновь. Четыре раза покупал акции НЛМК (не фьючерсы, деривативы поганые, а именно акции, НАСТОЯЩИЕ!) четыре раза их продавал, заработал (благо, что пока все без комиссии) целых 38 рублей и 30 копеек. Непременно заплачу с них налоги, и буду спать спокойно.

Одновременно с этим, я ВДРУГ понял, что обрек себя на разбирательство с регламентами и прочей нудятиной, и понял ВДРУГ, что мне это интересно!

Больше года сюда не заходил, а тут такой повод, с наступающим вас всех поздравить!

Всех вам благ! Не надо на пенсию в 35, лучше не терять интерес к жизни, а все остальное приложится. И пусть ключевое слово ВДРУГ у вас всегда будет иметь приятное содержание.

Со всем к вам почтением!

Странные все таки люди скальперы. Нет, все хорошо, и первые три дня недели были плодотворными, а потом рынок закис… от слова совсем.
И вот сижу я, пью свое пятничное пиво, все хорошо, все закрыто, но понесло меня полюбоваться на недельные графики.
Три моих рабочих пары, AUDJPY, GBPUSD, EURCAD, на недельных графиках выглядят замечательно! Представил себе на мгновение, что смотрю на графики минутные, и тут же сделал ставки!!!)))

На всех парах бай. Объемы 0,02 лота на AUDJPY, и по 0,01 лота на двух других.
От таких объемов я не разбогатею, и уж точно не сольюсь. Они (эти сделки) никак не повлияют на мои результаты, но… странные люди скальперы!
Решается вопрос, сколько времени я буду это терпеть???))) День, неделю, месяц? Или закроюсь через час? Ведь живут же пенсионеры тридцатипятилетние, и ТЕРПЯТ!!!

Странные все таки люди скальперы… Одно знаю, закрою до нового года. Однозначно!!!)))

ЗЫ. Сейчас у меня убыток светится 1,46 доллара. Прелестно. Сейчас главное закрыть терминал, и представить себе, что я ушел на пенсию в 35.)))
Всех с пятницей!

Мы все общались меж собой
Когда-нибудь, и как-нибудь,
Но появился Лоссобой,
Московский, это не забудь.

Он все на рифму положил,
Себя терзая,
Про трейдинг все нам изложил,
Не понимая.

Он изложил нам все как мог,
И это дело!
Свеча горела между ног,
Свеча горела.

Японская свеча промежность жгла
Ну а потом полился стих,
Пойду, налью себе пойлА,
И я затих...

&feature=emb_logo

Речь об этом.

smart-lab.ru/blog/655385.php

Я ведь тоже нашел у себя два счета, которые не открывал, и невольно возвращался мыслями к их происхождению.
Родилась гипотеза, которую я сейчас никак не могу проверить, поскольку далеко от Москвы.

Есть такие «Карты москвича». Они такие же как и банковские карты, а по сути ими и являются. Выдаются московским пенсионерам, чтобы тот мог бесплатно кататься на общественном транспорте совершенно бесплатно, типа как в детстве. Была у меня первая, как раз БМ-банку привязанная, потом ее сменили на карту ВТБ. А к ним ведь счета прилагаются, которые автоматически открываются, и к их открытию человек особо не причастен. При получении там какие-то бумажки выдавали вдогонку к карте. ПИН-код, номер счета и пр. Лежат дома, а до дома далеко.

Если кто-то из москвичей пенсионеров нашел у себя странные счета на сайте налоговой, проверьте, плиз, эту гипотезу. А то ведь я могу совсем не скоро домой попасть.

Заранее спасибо!