Со 2 по 12 ноября BTC потерял 10% от максимума, ETH — 16%. Мой ИИ-бот за это время закрыл 339 сигналов на фьючерсах Bybit. Каждый сигнал с входом, стопом и двумя тейками, исход считает сам бот по реальным свечам. Ничего не удалял и не добирал.

Результат в R (1R = размер стопа). При риске $100 на сделку +1R = +$100.

Итог в одной строке

Шорты: 190 сделок, 58% в плюс, +34,7R. Лонги: 149 сделок, 45% в плюс, −29,6R. Вместе +5,1R — лонги съели почти всё, что заработали шорты.

Если бы трейдер брал только шорты с риском 1% на сделку, депозит $10 000 вырос бы на $3 470 за 10 дней.

Разбивка по стратегиям

Три вывода

1. Одна и та же стратегия — плюс и минус одновременно. Пробой в шорт дал +29,2R, пробой в лонг — −20,8R. Дело не в сигнале, а в направлении рынка. Пробой вверх на падающем рынке — чаще ловушка.
2. ИИ в шортах — лучшее соотношение. 21 сделка, +13,2R, почти +0,63R на сделку. Лучшие: XRP с $1,185 до $1,043 (+2,5R), ETH с $2 240 до $2 061 (+2,5R), STRK −14% по цене (+2,1R).

Разберу реальную связку из сканера за 11 ноября. Монета ARIA, оборот $13 млн в сутки на каждой бирже.

• Bybit: фандинг +0,18% каждые 4 часа = +0,37% за 8 часов → тут шорт, он получает.
• Bitget: +0,04% за 8 часов → тут лонг, он платит.
• Разница: 0,33% каждые 8 часов, почти 1% в день. Цена монеты на результат почти не влияет.

Капитал $10 000, по $5 000 на биржу, плечо 2×, позиции по $10 000:

Продержится неделю — около +$620. В тот же день сканер показывал связки по 1–2% в день, но там тоньше ликвидность.

Риски, которые я учитываю: ставка меняется каждый период; при 2× движение ~50% ликвидирует одну ногу, а прибыль другой лежит на другой бирже; интервалы 1/4/8 ч надо приводить к одному периоду.

Как вы ищете такие связки — вручную или своим скриптом? Я справляюсь сканером по 5 биржам в Telegram-боте: t.me/my_crypto_crew_ai_bot?start=sl. Калькулятор: thecrypticle.ru/gaidy/arbitrazh-fandinga/