339 сделок ИИ-бота за 10 дней падения: шорты +34,7R, лонги −29,6R. Открытая статистика без косметики

Со 2 по 12 ноября BTC потерял 10% от максимума, ETH — 16%. Мой ИИ-бот за это время закрыл 339 сигналов на фьючерсах Bybit. Каждый сигнал с входом, стопом и двумя тейками, исход считает сам бот по реальным свечам. Ничего не удалял и не добирал.

Результат в R (1R = размер стопа). При риске $100 на сделку +1R = +$100.

Итог в одной строке

Шорты: 190 сделок, 58% в плюс, +34,7R. Лонги: 149 сделок, 45% в плюс, −29,6R. Вместе +5,1R — лонги съели почти всё, что заработали шорты.

Если бы трейдер брал только шорты с риском 1% на сделку, депозит $10 000 вырос бы на $3 470 за 10 дней.

Разбивка по стратегиям

Три вывода

1. Одна и та же стратегия — плюс и минус одновременно. Пробой в шорт дал +29,2R, пробой в лонг — −20,8R. Дело не в сигнале, а в направлении рынка. Пробой вверх на падающем рынке — чаще ловушка.
2. ИИ в шортах — лучшее соотношение. 21 сделка, +13,2R, почти +0,63R на сделку. Лучшие: XRP с $1,185 до $1,043 (+2,5R), ETH с $2 240 до $2 061 (+2,5R), STRK −14% по цене (+2,1R).
3. Винрейт обманывает. «Внутренний день» закрыл 67% сделок в плюс, но итог −0,5R: тейки короче стопов. Кто продаёт вам «90% винрейта» без соотношения риска к прибыли — продаёт половину картины.

Что дальше

Следующий шаг — фильтр по дневному тренду BTC: на падающем рынке лонги бот не предлагает или помечает как рискованные. Результат фильтра покажу так же открыто, с минусами.

А вы в такое падение торгуете только в шорт или ловите дно?

Бот с этими стратегиями и открытой статистикой — 7 дней бесплатно: t.me/my_crypto_crew_ai_bot?start=sl