Здравия друзья и коллеги.

В последнее время многие задались вопросом о стопах, вернее о соотношении стопа к профиту..

И все как в один говорят минимум 1к3, тоесть 1доля убытка на 3 доли прибыли.

Вот и Тимофей создал сегодня пост касаемый соотношения стопа к профиту.

Но на самом ли деле так должно быть? Почему мой стоп должен быть МЕНЬШЕ тейка? Кто такое сказал? Конечно если трейдер опирается на результат подбрасывания моменты, то ДА, его стоп естественным образом выльется из формулы теории вероятности. Но если есть некие закономерности в движении цены? Если они выявлены, точно сформулированы, и алгоритмизированы? то что может произойти?

Итак, обращусь к своему старому посту (сорри если кто то посчитает за рекламу, мне все равно считайте как вам угодно, но я люблю аппелировать своими словами) результаты работы алгоритмов можно посмотреть тут: smart-lab.ru/blog/245255.php

( Читать дальше )

Всем здравия!

сей пост будет полезен тем, кто в лонге по РИ — АККУРАТНЕЙ!!!

 
возможна коррекция к 90000. 

всем профита! 

Здравия друзья, прошло много времени с моего последнего поста по РИ, а потому продолжу.

продолжу следующим — ТЕПЕРЬ Я НЕ ЗНАЮ   честно… теперь не знаю куда именно дойдет инструмент (РИ). 
в течение 2 месяцев на дневках я давал уровни (очень надеюсь что кто либо на этом заработал, а заработать можно было очень много). разворотная модель отработана на 100 процентов. сейчас курс:
 
находится на верхней гранце канала, от которой ОЧЕНЬ большая вероятность отскока до уровня принятия решений. и поскольку это ЛОНГОВЫЙ сигнал, то я бы если бы торговал долгосрочно РФ фонду — дождался бы 88600 по РИ, и вставал бы в лонг «на всю котлету», отмена модели — уверенный пробой НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ КАНАЛА на 80000.


ПЫСЫ очень надеюсь что мои посты кому либо хоть как то помогают в своей средне — долго срочной торговле!!! правда, очень на это надеюсь..
в интрадее уровни раотают абсолютно также, разница лишь в горизонте… мои инвестора не дадут мне соврать. сегодня сделал свой 1 процент от счета (вообще по плану 1.5 процента, но увы тольлько 1 (( ) закрыл терминал, и танцуюю сиртаки, запивая вискарем...)) привет Силенту )))))

ВСЕМ ПРОФИТА!

Здравия всем.

ковырялся я ковырялся с долгосчрочником на РФ споте, и между делом перенес эти алгоритмы для торговли на СМЕ.
взял инструмент 6е да и проверил..
в итоге получилось следующее:

Торговля начинается с: 0 часов (автоматическое круглосуточное исполнение, с закрытием позиций перед клирингом)
Горизонт исследований с 7 ноября 2011 года по текуий день. (3.5 года)

учет:
комиссия = 5.00$ на круг
потенциальное проскальзывание = максимальный объем подобран с учетом объема в стакане.

Баланс на начало периода: 10 000.00$

Объем сделки: один контракт на каждые 5000.00$ Но не более 7 контрактов на сделку
Общее количество сделок: 3250
Прибыльных сделок: 2850
Убыточных сделок: 400
Сделка с наибольшим МИНУСОМ: -2397.50$   7 - контрактов
Сделка с наибольшим ПЛЮСОМ: 2765.00$   7 - контрактов
Сделок закрытых в Безубыток +1 тик: 158

Баланс на конец периода: 484 450.00$

Сделки по часам в сутках: час | убыточных | прибыльных

( Читать дальше )

Здравия коллеги.
 
недавно уже писал, что пишу робота долгосрочника. промежуточные результаты в которых использовался дневной ТФ и всего 5 эмитентов — комп считал около 2 суток, показали очень впечатляющие результаты, и решил я проверить работу всех алгоритмов на большем количестве баров с большим количеством инструментов… уже несколько дней комп на ладан лышит, надеюсь к понедельнику выдаст результат…  

никогда не думал что достигну предела возможности своего компьютера.. 
запрограммировал «пред» робота на тестирование различных вариантов, и… он ушел в бесконечное думание… конечно не бесконечное но это что то с чем то.

имеем:
~ 260 000 баров истории на каждом инструменте 4 года тф 5мин
20 инструментов
20 вариантов тестирования для каждого инструмента и каждого бара

на каждом баре в каждом варианте тестирования производится ~ 100 математических операций.

( Читать дальше )

и еще раз всем Здравия!

текущие уровни по нефти марки БРЕНТ:

 

цена пока движется по каналу вниз.

предыдущая разворотная модель была в июле 2014г.: 

( Читать дальше )

ситуация по евродоллару на текущий момент.

в общем то НИЧЕГО экстраординарного НЕ ПРОИЗОШЛО! все согласно моделям поведения цены.

собственно график: 



этот скачек конечно «не по плану», однако он не порвал канал на 4 часах.
пара смотрит пока вниз.

причем не порвал даже на 4 часах, тогда как предыдущая разворотная модель была на дневках в июне 2014г.:

( Читать дальше )

Здравия коллеги.

в продолжение: http://smart-lab.ru/blog/241954.php

предыдущий скрин:

( Читать дальше )

Здравия коллеги.

уже достаточно продолжительное время пишу робота-долгосрочника для спота.

робот уже умеет самстоятельно выбирать интересные акции, «аккуратно» набирать позиции, анализировать портфель, перекидывать средства с одной акции в другую… ну и тд..

однако чисто акциями я никогда  не торговал, а потому ничего не знаю о таком явлении как ДИВИДЕНДЫ, хочу эту информацию прикрутить к роботу.

будьте добры, скажите, если такой ресурс в котором собраны все наши голубые фишки с информацией по дивидендам? сроки, суммы, и чего там еще? 

заранее спасбо.

Всем профита.

Здравия всем.

в продолжение темы:  smart-lab.ru/blog/241675.php

скрин: 



РИ отработал 6 вектор. 

на очереди последний 7й. 

повторюсь за все это время — (месяц) была описана всего одна разворотная модель с некоторыми модификациями. 
тоесть текущая модель подразумевает набор лонговых позиций, отмена модели движение к 70 000.

сейчас возможны несколько вариантов согласно той же модели. 

7 — с окончанием на уровне нижней границы канала
7а — с окончанием на уровне верхнего поля канала
7b — на уровне верхней границы канала.

модель практически отработана. так что сейчас возможен любой из этих вариантов.
по модели, есть вероятность что РИ еще несколько задержится внутри канала и потом будет сильный выброс.

в какую именно сторону не скажу ибо не знаю, но согласно модели ЛОНГ со стопами ниже 75000


всем профита.