Навеяно этим постом
http://smart-lab.ru/blog/133826.php

Абсолютно реальное резюме на хедхантере.
 

Сабж. Чисто интересно.

UPD
кстати, IV по Si торгуется уже ниже реализованной
 

Рынок замер на уровнях. Интересно, мы ждем открытия Америки, чтобы пойти вверх, или митинга на Болотной площади, чтобы пойти вниз?

Вверх или вниз? Главный вопрос, который мучает интуитивных трейдеров.
smart-lab.ru/blog/103722.php

(среднесрочно — несколько дней — смотрю вниз по РТС и вверх по доллару; вверх по волатильности fRTS и Si. но прогнозов никогда не даю принципиально)

smart-lab.ru/blog/102693.php

сохраню, чтобы было. пост личный, не для чтения…

Тимофей, смартлабик — действительно очень классный сайт, ты сам об этом сегодня писал. Можно сделать его еще лучше. Как тебе идея привести в порядок тэги? Некоторые нужно объединить, некоторые удалить, к некоторым автоматически добавить другие.

Имеем на сегодня: «Арбитраж», «арбитраж» и «арбитраж парный трейдинг» — разные тэги
«опцион Ri» — можно автоматически добавить «опционы»
Тэги «опциона» и «опциона.» — безжалостно удалить, заменив понятно чем.

Ну, а что делать с тэгами вроде «аргггххх медведь жрёт лонговые счета», я даже и не знаю)

Прочитал у morant в каментах, не мог удержаться от перепоста (не дословно)

«Челябинские опционные трейдеры настолько суровы, что могут замкнуть улыбку в кольцо. Причем через низ.»

PS на самом деле, оценить всю глубину юмора могут только опционщики. Ведь что такое (гипотетическая) рыночная ситуация, когда улыбка смотрит вниз? Это означает, что дальние страйки валят так сильно, что это делает хвосты подразумеваемого распределения убывающими быстрее, чем exp(-a*x^2). То есть вероятность, например, уйти ниже 135 на ближайшей экспирации меньше, чем встретить летающего крокодила.

Интересны участники ЛЧИ, торгующие опционами. Введя в поиске участников ключевое слово «option», база данных выдаст вам 4 ника:

KPG_option
SellOption
options trader
XPIRA_Option

Я обратил внимание на участника с ником options trader. Проанализировав (поверхностно) сделки, можно увидеть, что его стратегия — практически классический маркет-мейкинг, котирующий ближнюю серию опционов на RI с дельта-хеджированием. Судя по скорости хеджа у него прямое подключение к бирже.
Впервые подобный алгоритм на ЛЧИ мы увидели в исполнении робот_Панда, и тогда эта стратегия давала совершенно невообразимую доходность (и доход в конечном итоге). options trader в плюсе, но его доходность не поражает: «всего» 4% (на сегодняшний день). При этом кривая эквити растет не монотонно (что характерно для многих хфт стратегий), есть небольшие просадки (возможно, связанные с искривлением улыбки волатильности).
В связи с этим можно ли говорить, что маркет-мейкинг на опционах перестал быть стратегией, способной приносить сверхприбыли, или же дело в конкретном участнике? Ваше мнение?

( Читать дальше )