Выдалось спокойное воскресенье и удалось выкроить время для написания поста. Сегодня хотел бы добавить свое мнение по паре доллар-рубль и основным влияющим на курс активам (SP500, Brent). Сам я в данный момент торгую Si, прорабатываю новую спекулятивную стратегию на небольшой сумме. Пост решил написать, так как это, во-первых, помогает структурировать собственные мысли, во-вторых, в будущем удобно посмотреть и оценить результаты (в том числе поучиться на собственных ошибках). Дисклеймер: я давно пришел к выводу, что прогнозы дело неблагодарное и сбываются с вероятностью 50/50, в связи с чем постоянно подвергаются корректировке и уточнению в соответствии с изменяющимися обстоятельствами; данная информация размещена в развлекательных целях и не является инвестиционной рекомендацией.

На недельном таймфрейме долгосрочный тренд вверх, сейчас мы находимся в коррекционной волне 4 (по Эллиоту). Коррекция в форме треугольника. В случае выхода за 80 долларов открывается «дальняя» дорога 100-130. Так как первая и третья волны были небольшими, с сопутствующими коррекциями на 61,8%, то 5я волна должна по классике жанра быть очень сильной. С учетом того, что, как правило, доллар к рублю в случае кризисов удваивается, а отсчет текущего тренда мы ведем от 56руб., то диапазон 100-130 наиболее вероятен с последующей стабилизацией курса в районе 100 рублей. НО! Для прорыва треугольника должны произойти экстраординарные события, триггером могут выступить, например, жесткие санкции в отношении России с запретом покупки гособлигаций или даже отключением от S.W.I.F.T. Пока сценарий держим в голове как вероятный и работаем от уровней и целей на меньших таймфреймах.

( Читать дальше )

По результатам вчерашних торгов акции большинства Российских эмитентов значительно упали и легли на свои значимые уровни поддержки (Газпром, ГМК НорНик, Сбербанк и другие).
На мой взгляд, опасения относительно Греции в настоящий момент сильно преувеличены, в случае положительного разрешения данного вопроса будет сильный вынос вверх.
Также в ближайшее время могут начать поступать в рынок средства, предоставленные банкам США в рамках программы QE3.
Предлагаю использовать момент для покупки данных акций с короткими стопами.
Прилагаю график индекса SP500 – на часовом графике легли на нижнюю границу нисходящего канала.
Уже второй раз безуспешно предпринимается попытка пробить вниз уровень поддержки 1370 пунктов (максимум апреля 2011 года – на дневном графике SP500).
Высоко вероятен отскок вверх, что заставит вырасти и акции Российских эмитентов.

Отдельно хотелось бы отметить Газпром (верить в идею или нет — дело сугубо личное для каждого, лично я склонен верить).
Вот что в начале ноября написали в инвест идеях аналитики БД ОТКРЫТИЯ: 
«30 октября крупнейшая в мире по добыче углеводородного сырья компания Газпром заявила о расширении инвестиционной программы на 2012 год на 198 миллиардов рублей до 974,7 миллиардов. Итого в этом году капитальные вложения Газпрома в текущем году планируются в размере USD42-43 миллиарда против USD50 млрд в 2011 году. Реакция инвесторов на расширение инвестиционной программы Газпрома вполне закономерно оказалась негативной. Между тем, за 3 дня падения капитализация Газпрома снизилась на -5,5%. В то же время расширение инвестиционной программы на 198 млрд составляло по факту те же 5,5% от капитализации Газпрома на момент выхода негативной новости 30 октября. То есть даже если посчитать, что Газпром эти деньги просто выкинул в урну (а это вовсе не так), то даже и в этом случае можно считать негативную новость уже отыгранной. При этом уже сейчас акции и EDR Газпрома на биржах ММВБ-РТС и LSE уже выглядят локально перепроданными по осциллятору RSI на дневных графиках, а 30 и 31 октября на LSE прошли очень большие объемы торгов. Сейчас акции и депозитарные расписки Газпрома вновь вышли на уровни начала лета этого года, когда инвесторы были переполнены страхами относительно возможного развала еврозоны. Во 2-м квартале добыча Газпрома из-за спада деловой активности в ЕС снизилась, но уже в августе деловые ожидания и промышленное производство в Европе вновь пошло вверх. На наш взгляд, снижение акций Газпрома к июньским уровням при таких макроэкономических условиях вряд ли можно назвать обоснованным. При этом впереди Европу ждут сезонные закупки газа, а синоптики в этом году ожидают холодную зиму.»

 

Покупка ГМК Норильский Никель.
В настоящий момент наиболее вероятен рост. Фьючерс на индекс SP500 вышел вверх из треугольника, скорее всего устремится к максимумам 2011 года, что окажет поддержку отечественному рынку.
По акциям Норильского Никеля сформировалась дивиргенция с индикатором MACD, кроме того, цена оттолкнулась от уровня 4500 (50% коррекция по фибоначи), сломала нисходящий тренд.
Поддержка 4650, первая цель – 5500, по мере роста нужно будет двигать стоп вверх – сначала в безубыточность, потом под локальные минимумы, обозначенные на часовом графике.

P.S. В прошлом посте бычил по Сберу, но меня подло высадили по стопу и ушли вверх. Очень было обидно. http://smart-lab.ru/blog/30102.php
Но моему тупому упорству можно позавидовать:)
 

Первый раз пишу пост, так что строго не судите. Понимаю, что большинство торгует фьючами, все же осмелюсь дать идею по сберу обычке — мне акции ближе по риск-менеджменту.

Итак, идея очень простая — покупка с открытия, стоп 78,80, тэйк 83,50-85,50 89,70 — в зависимости от того, на сколько хватит терпения. Наиболее вероятен второй тейк, я бы на него ориентировался в первую очередь.

На графике формируется своеобразный треугольник с поддержкой на 80     руб., стоп 78,80 — ниже минимума с целью защиты от кукла.
Амеры уже уходят на свое рождество, так что активности от нерезов ждать не стоит, тут и нашим инвестбанкам карты в руки утащить рынок на верх с целью улучшения своих результатов за год и получения бонусов. Вчерашнее сильное (и необоснованное) движение вниз имело целью высадить пассажиров. Почему Сбер — да потому что всегда локомотив движухи и большой вес в индексе. Второй эшелон особо никому не интересен.

( Читать дальше )